• Náhodné úrokové míry ve finanční a pojistné matematice 

  Pejic, Mladen

  Datum obhajoby: 27. 6. 2017

  Název bakalářské práce: Náhodné úrokové míry ve finanční a pojistné matematice Autor: Mladen Pejic Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jitka Zichová, Dr., Katedra ...

• Kalibrace stromů úrokových měr a ocenění úrokových opcí 

  Veska, Tobiáš

  Datum obhajoby: 27. 6. 2017

  Tato akalářská prá e se za ývá i o i ký i a tri o i ký i stro y pro o eňová í úrokový h op í. Nejdříve uvede e fi a č í deriváty a jeji h základ í vlast osti. Ve druhé části se za ěří e a základ í pri ipy a pod í ky, které ...

• Frequency analysis of precipitation amounts 

  Rulfová, Zuzana

  Datum obhajoby: 27. 6. 2017

  Název práce: Frekvenční analýza srážkových úhrnů Autor: Mgr. Zuzana Rulfová Katedra: Katedra fyziky atmosféry Vedoucí disertační práce: RNDr. Jan Kyselý, Ph.D., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. Abstrakt: Práce se zabývá ...

• Přesné obálkové testy 

  Maděřičová, Soňa

  Datum obhajoby: 27. 6. 2017

  V této práci se věnujeme simulačním testům typu Monte Carlo, konkrétně se zabýváme obálkovými a odchylkovými testy. Popisujeme vývoj obálkových testů od standardních obálkových testů, u kterých nelze kontrolovat hladinu ...

• Bonus - malus systém se spoluúčastí 

  Kubát, Petr

  Datum obhajoby: 27. 6. 2017

  Tato práce se zabývá možností nahrazení malusové přirážky na pojistném v klasickém systému bonus - malus spoluúčastí. Přiblížíme si základní principy sys- témů bonus - malus, ukážeme, jakým způsobem lze modelovat očekávaný ...

• Applications of least squares 

  Tichá, Martina

  Datum obhajoby: 27. 6. 2017

  Tématem této práce je metoda nejmenších čtverců a její aplikace. Vyložíme základní matematickou teorii, která je nutná k pochopení metody nejmenších čtverců a ukážeme, že problém nejmenších čtverců je možné řešit pomocí ...

• Mixed Poisson models for claim counts 

  Hauptfleisch, Filip

  Datum obhajoby: 22. 6. 2017

  Tato práce shrnuje teorii smíšených poissonovských modelů. Poissonovo roz- dělení je často používané rozdělení pro modelování počtů událostí, ale jeho prak- tické využití je limitováno požadavkem na rovnost střední hodnoty ...

• Komonotónní rizika ve finančních a pojistných aplikacích 

  Palko, Maximilián

  Datum obhajoby: 22. 6. 2017

  V poistnej matematike sa často zaujímame o rozdelenia náhodných vektorov. Niekedy ale tieto rozdelenia bývajú príliš zložité. V tejto práci sa budeme za- oberať tým, ako nájsť aproximáciu náhodného vektora, ktorej rozdelenie ...

• Trh prodavačů novin 

  Bureček, Tomáš

  Datum obhajoby: 22. 6. 2017

  Tato práce řeší úlohu prodavače novin, která zapadá do klasických úloh sto- chastického programování. Práce obsahuje rozšíření na trh prodejců novin a uva- žuje také různé vlivy, které prodavače můžou postihnout. Je uvažována ...

• Stochastická integrace 

  Týbl, Ondřej

  Datum obhajoby: 22. 6. 2017

  V předložené práci je vyložena teorie stochastické integrace, tedy integrál ná- hodného procesu podle náhodného procesu. Nejprve je vybudován Itôův integrál podle procesu s konečnou kvadratickou variací. Stratonovičův ...

• Modelling of segment process in the plane 

  Pultar, Milan

  Datum obhajoby: 22. 6. 2017

  V práci uvažujeme konečný proces úseček v rovině, který je dán hustotou vzh- ledem k Poissonovu procesu. Tato hustota obsahuje neznámé parametry spolu s referenčním rozdělením délek, které není pozorováno. Cílem je odhadnout ...

• Integral and supremal operators on weighted function spaces 

  Křepela, Martin

  Datum obhajoby: 10. 3. 2017

  Název: Integrální a supremální operátory na váhových prostorech funkcí Autor: Martin Křepela Katedra: Katedra matematické analýzy Školitel: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc., Katedra matematické analýzy Abstrakt: Ústředním ...

• Ensemble Kalman filter on high and infinite dimensional spaces 

  Kasanický, Ivan

  Datum obhajoby: 10. 4. 2017

  Název práce: Ensemblový Kalmanův filtr na prostorech velké a nekonečné di- menze Autor: Mgr. Ivan Kasanický Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Daniel Hlubinka, ...

• Homogenization of flows of non-Newtonian fluids and strongly nonlinear elliptic systems 

  Kalousek, Martin

  Datum obhajoby: 5. 6. 2017

  Teorie homogenizace umožňuje nalézt pro zadaný systém parciálních dife- renciálních rovnic popisující model s komplikovanou vnitřní strukturou systém popisující model bez této struktury, jehož řešení je v jistém smyslu ...

• Odhad rozdělení pravděpodobnosti při cenzorovaných datech 

  Teichmannová, Zuzana

  Datum obhajoby: 22. 6. 2017

  V této práci se zabýváme odhadem rozdělení pravděpodobnosti cenzorovaných dat. Cenzorovaná data jsou data, která nebylo možné dopozorovat celá, jelikož před pozorovanou událostí nastala událost jiná, která nám zabránila ...

• Berryho-Esseenova nerovnost 

  Hezoučký, Martin

  Datum obhajoby: 22. 6. 2017

  V předložené bakalářské práci se zabýváme odhady rychlosti konver- gence v distribuci standardizovaného průměru nezávislých stejně rozdělených náhodných veličin k normovanému normálnímu rozdělení. V úvodní části jsou ...

• Tests of Semiconductor Detectors for ATLAS Upgrade 

  Theiner, Ondřej

  Datum obhajoby: 21. 6. 2017

  Spolu s plánovaným vylepšením Velkého hadronového urychlovače LHC v CERNu bude muset být zdokonaleno i mnoho experimentů, které se na tomto urychlo- vači nacházejí. To je také případ experimentu ATLAS. Tato práce se zabývá ...

• Redukce scénářů v Monte Carlo metodách v optimalizaci 

  Trégner, Tomáš

  Datum obhajoby: 21. 6. 2017

  Tato práce se zabývá redukcí scénáøù pøi pou¾ití Monte Carlo metod. Hlavním cílem je posoudit, jaké výhody, èi zlep¹ení nám mù¾e redukce scénáøù poskytnout a zda nám mù¾e být v praxi u¾iteèná. V práci budeme prezentovat ...

• Konfidenční pásy pro regresní křivky 

  Zavřelová, Adéla

  Datum obhajoby: 21. 6. 2017

  Tato práce se zabývá sestrojením pásu spolehlivosti pro lineární regresní model. Jsou zde předloženy základní vlastnosti lineárního modelu a popsána konstrukce různých pásů spolehlivosti pro modely, kde je závislost určena ...

• Báze vlnových balíků v popisu rezonančního rozptylu 

  Lukeš, Petr

  Datum obhajoby: 21. 6. 2017

  Název práce: Báze vlnových balíků v popisu rezonančního rozptylu Autor: Petr Lukeš Katedra: Ústav teoretické fyziky Vedoucí práce: RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D.,Ústav teoretické fyziky Abstrakt: Častým přístupem k řešení ...

Zobrazit další