Search
Now showing items 1-10 of 1765
Analysis and prediction of league games results
Analýza a predikce výsledků ligových utkání
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Hanzák, Tomáš
Date Issued: 2015
Date of defense: 03. 06. 2015
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Práce se zabývá analýzou hokejových utkání v rámci ne- jvyšší české hokejové soutěže v sezónách 1999/2000 až 2014/2015 a predikcí následujících zápasů. Popisuje a následně aplikuje teorii Kalmanova fil- tru, kde formy týmů ...
The thesis is devoted to an analysis of ice hockey matches results in the highest Czech league competition in seasons 1999/2000 to 2014/2015 and to prediction of the following matches. We describe and apply Kalman filter ...
The thesis is devoted to an analysis of ice hockey matches results in the highest Czech league competition in seasons 1999/2000 to 2014/2015 and to prediction of the following matches. We describe and apply Kalman filter ...
Berryho-Esseenova nerovnost
Berry-Esseen inequality
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Pawlas, Zbyněk
Date Issued: 2017
Date of defense: 22. 06. 2017
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: V předložené bakalářské práci se zabýváme odhady rychlosti konver- gence v distribuci standardizovaného průměru nezávislých stejně rozdělených náhodných veličin k normovanému normálnímu rozdělení. V úvodní části jsou ...
In this submitted bachelor thesis we deal with the convergence in dis- tribution rate estimates of the standardized mean of independent identically dis- tributed random variables to standard normal distribution. In the ...
In this submitted bachelor thesis we deal with the convergence in dis- tribution rate estimates of the standardized mean of independent identically dis- tributed random variables to standard normal distribution. In the ...
Recurrent properties of products and skew-products of finitely- valued random processes
Rekurentní vlastnosti součinů a skosných součinů konečně stavových náhodných procesů
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Kupsa, Michal
Date Issued: 2015
Date of defense: 08. 06. 2015
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: V této práci se zabýváme dobami vstupu a dobami návratu v pravděpodob- nostních dynamických systémech. Uvažujeme speciální typ skosného součinu dvou Bernoulliho posunů jako model pro náhodný pohyb po náhodné abecedě. Pro ...
In this work, we study return and hitting times in measure-preserving dy- namical systems. We consider a special type of skew-products of two Bernoulli schemes, called a random walk in random scenery. For these systems, ...
In this work, we study return and hitting times in measure-preserving dy- namical systems. We consider a special type of skew-products of two Bernoulli schemes, called a random walk in random scenery. For these systems, ...
Oceňování dluhových nástrojů s vnořenými opcemi
Pricing of the debt instruments with embedded options
Oceňování dluhových nástrojů s vnořenými opcemi
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Witzany, Jiří
Date Issued: 2016
Date of defense: 03. 02. 2016
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Název práce: Oceňování dluhových nástrojů s vnořenými opcemi Autor: Bc. Matúš Jambor Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D., Vysoká škola ekono- ...
Title: Pricing of the debt instruments with embedded options Author: Bc. Matúš Jambor Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D., University of Economics ...
Title: Pricing of the debt instruments with embedded options Author: Bc. Matúš Jambor Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D., University of Economics ...
EM algoritmus
EM algorithm
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Komárek, Arnošt
Date Issued: 2015
Date of defense: 23. 06. 2015
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Tématem práce je EM algoritmus. Tento algoritmus se používá např. ve statistice pro získání maximálně věrohodného odhadu neznámého parametru. Algoritmus spočívá v opakovaném výpočtu střední hodnoty a následné maximalizaci ...
This paper discusses the EM algorithm. This algorithm is used, for example, to calculate maximum likelihood estimate of unknown parameter. The algorithm is based on repeated calculations of certain expected value and ...
This paper discusses the EM algorithm. This algorithm is used, for example, to calculate maximum likelihood estimate of unknown parameter. The algorithm is based on repeated calculations of certain expected value and ...
Čebyševova nerovnost a její modifikace
Chebyshev inequality and some its modifications
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Anděl, Jiří
Date Issued: 2013
Date of defense: 09. 09. 2013
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: V předložené práci se zabýváme zlepšeními Čebyševovy nerovnosti. V první kapitole uvedeme nerovnosti pro náhodné veličiny s unimodálním rozdělením. Dokážeme Gaussovu a Camp-Meidellovu nerovnost a odvodíme Vysochanskii- ...
In the presented thesis we describe some improvements of Chebyshev inequa- lity. In the first chapter we introduce inequalities for random variables with uni- modal distributions. We prove Gauss and Camp-Meidell inequality ...
In the presented thesis we describe some improvements of Chebyshev inequa- lity. In the first chapter we introduce inequalities for random variables with uni- modal distributions. We prove Gauss and Camp-Meidell inequality ...
Modelování finančních časových řad s trendem
Financial time series modelling with trend
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Zichová, Jitka
Date Issued: 2015
Date of defense: 23. 06. 2015
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: K analýze finančních časových řad se používá mnoho modelů. Tato práce se zabývá v teoretické i v praktické části dvěma z nich; modelem s nelineárním trendem a modelem s lineárním trendem, které jsou založeny na autoregresním ...
Various models can be used for the analysis of financial time series. This thesis focuses mainly on two models; non-linear trend model and linear trend model. First chapter is theoretial, there is an introduction to the ...
Various models can be used for the analysis of financial time series. This thesis focuses mainly on two models; non-linear trend model and linear trend model. First chapter is theoretial, there is an introduction to the ...
Testování exponenciality
Testing exponentiality
Testování exponenciality
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Anděl, Jiří
Date Issued: 2016
Date of defense: 08. 09. 2016
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Táto bakalárska práca sa venuje podrobnému popisu a porovnaniu rady testov exponenciality. Zahŕňa klasické metódy testovania dobrej zhody pre exponenciálne rozdelenie, ako aj najnovšie testy exponenciality publikované v ...
This bachelor thesis focuses on detailed review of a selection of tests for exponentiality and their comparison. This text presents classical methods for goodness-of-fit testing for exponentiality, as well as the most ...
This bachelor thesis focuses on detailed review of a selection of tests for exponentiality and their comparison. This text presents classical methods for goodness-of-fit testing for exponentiality, as well as the most ...
Stochastic Programming Problems in Asset-Liability Management
Úlohy stochastického programovaní pro řízení aktiv a pasiv
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Kopa, Miloš
Date Issued: 2017
Date of defense: 14. 06. 2017
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Hlavním cílem této práce je vytvořit vícestupňový model stochastického programování popisující řízení aktiv a pasiv leasingové společnosti. Na za- čátku práce je představen obchodní model společnosti a také jeho přepis do ...
The main objective of this thesis is to build a multi-stage stochastic pro- gram within an asset-liability management problem of a leasing company. At the beginning, the business model of such a company is introduced and ...
The main objective of this thesis is to build a multi-stage stochastic pro- gram within an asset-liability management problem of a leasing company. At the beginning, the business model of such a company is introduced and ...
Metoda maximální věrohodnosti pro pozorování, která nejsou stejně rozdělená nebo nezávislá
Maximum likelihood theory for not i.i.d. observations
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Omelka, Marek
Date Issued: 2017
Date of defense: 13. 09. 2017
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: V práci se zabýváme metodou maximální věrohodnosti pro pozorování, která jsou nezávislá, ale nejsou stejně rozdělená. V první části jsou stanoveny podmínky pro konzistenci a asymptotickou normalitu maximálně věrohodných ...
Maximum likelihood approach for independent but not identically distributed observations is studied. In the first part of the thesis, conditions for consistency and asymptotic normality of the maximum likelihood estimates ...
Maximum likelihood approach for independent but not identically distributed observations is studied. In the first part of the thesis, conditions for consistency and asymptotic normality of the maximum likelihood estimates ...