Search
Now showing items 1-10 of 345
Analysis and prediction of league games results
Analýza a predikce výsledků ligových utkání
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Hanzák, Tomáš
Date Issued: 2015
Date of defense: 03. 06. 2015
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Práce se zabývá analýzou hokejových utkání v rámci ne- jvyšší české hokejové soutěže v sezónách 1999/2000 až 2014/2015 a predikcí následujících zápasů. Popisuje a následně aplikuje teorii Kalmanova fil- tru, kde formy týmů ...
The thesis is devoted to an analysis of ice hockey matches results in the highest Czech league competition in seasons 1999/2000 to 2014/2015 and to prediction of the following matches. We describe and apply Kalman filter ...
The thesis is devoted to an analysis of ice hockey matches results in the highest Czech league competition in seasons 1999/2000 to 2014/2015 and to prediction of the following matches. We describe and apply Kalman filter ...
Recurrent properties of products and skew-products of finitely- valued random processes
Rekurentní vlastnosti součinů a skosných součinů konečně stavových náhodných procesů
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Kupsa, Michal
Date Issued: 2015
Date of defense: 08. 06. 2015
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: V této práci se zabýváme dobami vstupu a dobami návratu v pravděpodob- nostních dynamických systémech. Uvažujeme speciální typ skosného součinu dvou Bernoulliho posunů jako model pro náhodný pohyb po náhodné abecedě. Pro ...
In this work, we study return and hitting times in measure-preserving dy- namical systems. We consider a special type of skew-products of two Bernoulli schemes, called a random walk in random scenery. For these systems, ...
In this work, we study return and hitting times in measure-preserving dy- namical systems. We consider a special type of skew-products of two Bernoulli schemes, called a random walk in random scenery. For these systems, ...
Stochastic Programming Problems in Asset-Liability Management
Úlohy stochastického programovaní pro řízení aktiv a pasiv
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Kopa, Miloš
Date Issued: 2017
Date of defense: 14. 06. 2017
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Hlavním cílem této práce je vytvořit vícestupňový model stochastického programování popisující řízení aktiv a pasiv leasingové společnosti. Na za- čátku práce je představen obchodní model společnosti a také jeho přepis do ...
The main objective of this thesis is to build a multi-stage stochastic pro- gram within an asset-liability management problem of a leasing company. At the beginning, the business model of such a company is introduced and ...
The main objective of this thesis is to build a multi-stage stochastic pro- gram within an asset-liability management problem of a leasing company. At the beginning, the business model of such a company is introduced and ...
Estimation of the pair correlation function of a point process
Odhady párové korelační funkce bodového procesu
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Dvořák, Jiří
Date Issued: 2020
Date of defense: 17. 09. 2020
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Tato práce se zabývá jádrovými odhady párové korelační funkce stacionárního a isot- ropního bodového procesu. Jako první jsou vybudovány základy teorie bodových procesů. Potom jsou odvozeny vzorce pro střední hodnotu a ...
This thesis deals with kernel estimation of the pair correlation function of a stationary and isotropic point process. Firstly, the basics of the theory of point processes are built up. Then, the derivation of formulas for ...
This thesis deals with kernel estimation of the pair correlation function of a stationary and isotropic point process. Firstly, the basics of the theory of point processes are built up. Then, the derivation of formulas for ...
Generalized stable distributions and their applications
Zobecněná stabilní rozdělení a jejich aplikace
dissertation thesis (DEFENDED)
Advisor: Klebanov, Lev
Date Issued: 2015
Date of defense: 27. 02. 2015
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Title: Generalized stable distributions and their applications Author: Mgr. Lenka Slámová, MSc. Department: Department of probability and mathematical statistics Supervisor: Prof. Lev Klebanov, DrSc. Abstract: This thesis ...
Název práce: Zobecněná stabilní rozdělení a jejich aplikace Autor: Mgr. Lenka Slámová, MSc. Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí doktorské práce: Prof. Lev Klebanov, DrSc. Abstrakt: Tato práce ...
Název práce: Zobecněná stabilní rozdělení a jejich aplikace Autor: Mgr. Lenka Slámová, MSc. Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí doktorské práce: Prof. Lev Klebanov, DrSc. Abstrakt: Tato práce ...
Claims reserving with copulae for multiple lines of business
Rezervování škod pomocí kopul pro více pojistných kmenů
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Pešta, Michal
Date Issued: 2015
Date of defense: 10. 09. 2015
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Stanovení rezerv a odhad předpokládaného škodního průběhu jsou jedním ze základních problémů pojišťovnictví. Celkové rezervy sú obvykle stanovené za předpokladu nezávislosti pojistných kmenů. Nicméně, modelování závislosti ...
Claims reserving and claims process estimation present classical problems in general insurance. The overall reserves are often determined under the assumption of independence among the lines of business. Though, recently ...
Claims reserving and claims process estimation present classical problems in general insurance. The overall reserves are often determined under the assumption of independence among the lines of business. Though, recently ...
Využití nestandardních metod pro oceňování finančních derivátů
Využití nestandardních metod pro oceňování finančních derivátů
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Witzany, Jiří
Date Issued: 2013
Date of defense: 27. 05. 2013
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: V této diplomové práci využíváme nestandardní metody k ocenění elektrických derivátů. Vývoj spotové ceny elektřiny modelujeme pomocí mean-reverting modelů na hyperjemném binomickém stromě a přechodem do rizikově neutrálního ...
In this thesis we use nonstandard methods for the valuation of derivatives on electricity. We model the dynamics of electricity spot price as mean reverting processes on the hyperfinite binomial tree and by switching to ...
In this thesis we use nonstandard methods for the valuation of derivatives on electricity. We model the dynamics of electricity spot price as mean reverting processes on the hyperfinite binomial tree and by switching to ...
Implied volatility modelling of options
Modelování implikované volatility opcí
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Kopa, Miloš
Date Issued: 2016
Date of defense: 08. 09. 2016
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Tato práce prezentuje analýzu podmíněného lokálního polynomiálního odhadu použitého za účelem získání tzv. implied volatility smile z opčních dat. Optimalizační podmínka, odvozená ze ,,state price density``, zaručuje splnění ...
This text presents an analysis of constrained local polynomial estimation used to extract the implied volatility smile from options data. The optimization constraint derived from the state price density ensures the no ...
This text presents an analysis of constrained local polynomial estimation used to extract the implied volatility smile from options data. The optimization constraint derived from the state price density ensures the no ...
Interacting spatial particle systems
Interagující prostorové systémy částic
dissertation thesis (DEFENDED)
Advisor: Beneš, Viktor
Date Issued: 2014
Date of defense: 01. 12. 2014
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: 1 Title: Interacting spatial particle systems Author: Markéta Zikmundová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Author's e-mail address: zikmundm@karlin.mff.cuni.cz Supervisor: Prof. RNDr. Viktor ...
1 Titul: Interagující prostorové systémy částic Autor: Markéta Zikmundová Katedra: Katedra prevděpodobnosti a matematické statistiky Autorova e-mailová adresa: zikmundm@karlin.mff.cuni.cz Vedoucí disertační práce: Prof. ...
1 Titul: Interagující prostorové systémy částic Autor: Markéta Zikmundová Katedra: Katedra prevděpodobnosti a matematické statistiky Autorova e-mailová adresa: zikmundm@karlin.mff.cuni.cz Vedoucí disertační práce: Prof. ...
Analysis of Profitability of Major World Lotteries
Analýza ziskovosti hlavních světových loterií
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Večeř, Jan
Date Issued: 2017
Date of defense: 21. 06. 2017
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Cena lístku do loterie je stejná pro každou výši jackpotu, což může představovat možnost vydělat na sázení při vysokých jackpotech. Tato práce analyzuje, zda-li je možné, aby vsazení ticketu bylo výnosné ve střední hodnotě ...
Lottery tickets cost the same for every given jackpot, which might present an opportunity to make a profitable bet for very high jackpots. This work analyses whether buying a lottery ticket might be profitable in the mean ...
Lottery tickets cost the same for every given jackpot, which might present an opportunity to make a profitable bet for very high jackpots. This work analyses whether buying a lottery ticket might be profitable in the mean ...