Search
Now showing items 1-10 of 54
Claims reserving with copulae for multiple lines of business
Rezervování škod pomocí kopul pro více pojistných kmenů
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Pešta, Michal
Date Issued: 2015
Date of defense: 10. 09. 2015
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Stanovení rezerv a odhad předpokládaného škodního průběhu jsou jedním ze základních problémů pojišťovnictví. Celkové rezervy sú obvykle stanovené za předpokladu nezávislosti pojistných kmenů. Nicméně, modelování závislosti ...
Claims reserving and claims process estimation present classical problems in general insurance. The overall reserves are often determined under the assumption of independence among the lines of business. Though, recently ...
Claims reserving and claims process estimation present classical problems in general insurance. The overall reserves are often determined under the assumption of independence among the lines of business. Though, recently ...
Robust linear regression
Robustní lineární regrese
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Maciak, Matúš
Date Issued: 2021
Date of defense: 07. 09. 2021
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Regresná analýza je jedným z najrozšírenejšie používaných štatistických nástrojov ap- likovaných v rôznych vedeckých odboroch, pričom jej najznámejšou metódou je lineárna regresia. Tradičný postup na získanie odhadov ...
Regression analysis is one of the most extensively used statistical tools applied across different fields of science, with linear regression being its most well-known method. How- ever, the traditional procedure to obtain ...
Regression analysis is one of the most extensively used statistical tools applied across different fields of science, with linear regression being its most well-known method. How- ever, the traditional procedure to obtain ...
Statistical inference in varying coefficient models
Statistická inference v modelech s proměnlivými koeficienty
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Maciak, Matúš
Date Issued: 2023
Date of defense: 05. 09. 2023
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: In this master thesis we study varying coefficient models, which is a class of models that allow the coefficients to be smooth functions of some effect-modifying variable. We introduce the models in a broader context and ...
V této diplomové práci se zabýváme modely s proměnlivými koeficienty, což je třída modelů, které umožňují modelovat efekt prediktorů pomocí hladkých funkcí určitých efekt-modifikujících proměnných. Tuto třídu modelů si ...
V této diplomové práci se zabýváme modely s proměnlivými koeficienty, což je třída modelů, které umožňují modelovat efekt prediktorů pomocí hladkých funkcí určitých efekt-modifikujících proměnných. Tuto třídu modelů si ...
Anotační grafy a Bayesovské sítě
Anotační grafy a Bayesovské sítě
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Studený, Milan
Date Issued: 2016
Date of defense: 01. 02. 2016
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Existují různé modely, které popisují struktury podmíněné nezávislosti indukované mnohorozměrnými rozděleními. V této práci jsou popsány a porov\- nány modely neorientovaných grafů, acyklických orientovaných grafů, řetězcových ...
There are different models, which describe conditional independence induced by multivariate distributions. Models such as Undirected Graphs, Directed Acyclic Graphs, Essential Graphs and Annotated Graphs are introduced and ...
There are different models, which describe conditional independence induced by multivariate distributions. Models such as Undirected Graphs, Directed Acyclic Graphs, Essential Graphs and Annotated Graphs are introduced and ...
Stable distributions and their applications
Stabilní rozdělení a jejich aplikace
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Klebanov, Lev
Date Issued: 2016
Date of defense: 07. 09. 2016
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Cílem této práce je ukázat, že použití rozdělení s těžkými chvosty ve financích je teoreticky neodůvodněné a může způsobit značné nedorozumění a omyly v interpretaci modelu. Hlavním důvodem toho je nesprávná interpretace ...
The aim of this thesis is to show that the use of heavy-tailed distributions in finance is theoretically unfounded and may cause significant misunderstandings and fallacies in model interpretation. The main reason seems ...
The aim of this thesis is to show that the use of heavy-tailed distributions in finance is theoretically unfounded and may cause significant misunderstandings and fallacies in model interpretation. The main reason seems ...
Functional ANOVA
Funkcionální ANOVA
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Dvořák, Jiří
Date Issued: 2018
Date of defense: 28. 06. 2018
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: We introduce the concept of functional data and the problem of functional analysis of variance, which differs from the univariate case in the fact that random functions, not random variables, are the subject of comparison. ...
V práci zavádíme koncept funkcionálních dat a problém funkcionální analýzy rozptylu, který se odlišuje od jednorozměrného problému tím, že se v něm na rozdíl od náhodných veličin porovnávají náhodné funkce. Pokračujeme ...
V práci zavádíme koncept funkcionálních dat a problém funkcionální analýzy rozptylu, který se odlišuje od jednorozměrného problému tím, že se v něm na rozdíl od náhodných veličin porovnávají náhodné funkce. Pokračujeme ...
Beta regression
Beta regrese
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Hudecová, Šárka
Date Issued: 2022
Date of defense: 08. 06. 2022
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: The thesis deals with a beta regression model suitable for analysing data whose range of values is the interval (0, 1). The model assumes a conditional beta distribution for the response given covariates, and its structure ...
Tato práce se zabývá modelem beta regrese vhodným pro analýzu dat, jejichž obor hodnot je interval (0, 1). Tento model předpokládá, že odezva má podmíněné beta roz- dělení a jeho struktura je podobná zobecněným lineárním ...
Tato práce se zabývá modelem beta regrese vhodným pro analýzu dat, jejichž obor hodnot je interval (0, 1). Tento model předpokládá, že odezva má podmíněné beta roz- dělení a jeho struktura je podobná zobecněným lineárním ...
Neighborhood components analysis and machine learning
Analýza sousedních komponent a strojové učení
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Antoch, Jaromír
Date Issued: 2018
Date of defense: 13. 09. 2018
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: In this thesis we focus on the NCA algorithm, which is a modification of k-nearest neighbors algorithm. Following a brief introduction into classification algorithms we overview KNN algorithm, its strengths and flaws and ...
V této práci se zabýváme algoritmem NCA, který je modifikací algoritmu k- nejbližších sousedů. Po krátkém úvodu do klasifikačních algoritmů se zaměříme na algoritmus KNN, jeho silné a slabé stránky a co vedlo ke vzniku ...
V této práci se zabýváme algoritmem NCA, který je modifikací algoritmu k- nejbližších sousedů. Po krátkém úvodu do klasifikačních algoritmů se zaměříme na algoritmus KNN, jeho silné a slabé stránky a co vedlo ke vzniku ...
Vícestupňové úlohy stochastického programování a metoda scénářů
Vícestupňové úlohy stochastického programování a metoda scénářů
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Lachout, Petr
Date Issued: 2014
Date of defense: 27. 01. 2014
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract not found
Šikmost v teorii optimalizace a eficience portfolia
Šikmost v teorii optimalizace a eficience portfolia
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Branda, Martin
Date Issued: 2015
Date of defense: 10. 09. 2015
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Diplomová práce se zabývá modely pro volbu optimálního portfolia. Oproti klasickému přístupu použití střední hodnoty výnosu portfolia a míry rizika portfólia jako kritérií zahrnujeme mezi kritéria také šikmost. Dále jsou ...
In this thesis we study models, which search for an optimal portfolio from a set of stocks. On the contrary to the classical approach focusing only on expected return and variance, we examine models where an additional ...
In this thesis we study models, which search for an optimal portfolio from a set of stocks. On the contrary to the classical approach focusing only on expected return and variance, we examine models where an additional ...