Search
Now showing items 1-10 of 21
Robust methods in portfolio theory
Robustní metody v teorii portfolia
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Branda, Martin
Date Issued: 2016
Date of defense: 05. 09. 2016
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: 01 Abstrakt: Práca sa zaoberá robustnými metódami v teórii portfólia. Sú popísané rôzne miery rizika, ktoré sa využívajú pri optimalizácii portfólia, a na základe popísaných mier sú sformulované odpovedajúce optimalizačné ...
01 Abstract: This thesis is concerned with the robust methods in portfolio theory. Different risk measures used in portfolio management are introduced and the corresponding robust portfolio optimization problems are ...
01 Abstract: This thesis is concerned with the robust methods in portfolio theory. Different risk measures used in portfolio management are introduced and the corresponding robust portfolio optimization problems are ...
Modelling mortality by causes of death
Modelování úmrtnosti podle příčin úmrtí
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Mazurová, Lucie
Date Issued: 2020
Date of defense: 04. 02. 2020
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: The aim of this thesis is to provide an overview of methods used in cause-of-death mortality analysis and to demonstrate the application on real data. In Chapter 1 we present the continuous model based on the force of ...
Práce se zabývá metodami modelování úmrtnosti s rozlišením příčin úmrtí a aplikací zvoleného přistupů na reálná data. Kapitole 1 je zaměřena na tradiční spojity model záložený na intenzitě umrtnosti a na metodu s využitím ...
Práce se zabývá metodami modelování úmrtnosti s rozlišením příčin úmrtí a aplikací zvoleného přistupů na reálná data. Kapitole 1 je zaměřena na tradiční spojity model záložený na intenzitě umrtnosti a na metodu s využitím ...
Favoritism Under Social Pressure: Evidence From English Premier League
Zvýhodňování pod sociálním tlakem: evidence z anglické Premier League
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Večeř, Jan
Date Issued: 2017
Date of defense: 08. 09. 2017
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: The aim of this thesis is to study the extent to which the English Premier League referees are influenced by social pressure, especially by the home support and by the general popularity of the teams. Using regression ...
Tato práce zkoumá, do jaké míry jsou rozhodčí v anglické Premier League ovlivněni sociálním tlakem, obzvláště domácím prostředím a oblíbeností týmů. Pomocí re- gresní analýzy porovnáváme skutečnou délku nastavení, která ...
Tato práce zkoumá, do jaké míry jsou rozhodčí v anglické Premier League ovlivněni sociálním tlakem, obzvláště domácím prostředím a oblíbeností týmů. Pomocí re- gresní analýzy porovnáváme skutečnou délku nastavení, která ...
Point processes on networks
Bodové procesy na sítích
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Beneš, Viktor
Date Issued: 2023
Date of defense: 31. 01. 2023
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Cílem této diplomové práce je navrhnout základní teorii pro bodové procesy na line- ární i rovinné síti v R3 . Lineární, rovinná síť je tvořena systémem hran, resp. stěn 3D mozaiky. Pomocí Gibbsovu-Laguerrovu modelu ...
The aim of this master thesis is to develop the background for point processes on both the linear network and the planar network in R3 . The linear, planar network is formed by the system of edges, faces of a 3D tessellation, ...
The aim of this master thesis is to develop the background for point processes on both the linear network and the planar network in R3 . The linear, planar network is formed by the system of edges, faces of a 3D tessellation, ...
Multivariate Cox point processes
Vícerozměrné Coxovy bodové procesy
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Dvořák, Jiří
Date Issued: 2022
Date of defense: 10. 06. 2022
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: The Log-Gaussian Cox process is an important example of the use of spatial modeling and spatial statistics in practice. It is useful for describing many real-world situations, from modeling tree growth in the rainforests, ...
Důležitým příkladem praktického využití prostorového modelování a prostorové statis- tiky je log-gaussovský Coxův proces. Je užitečný pro popis mnoha reálných situací, od modelování růstu stromů v deštných pralesech, přes ...
Důležitým příkladem praktického využití prostorového modelování a prostorové statis- tiky je log-gaussovský Coxův proces. Je užitečný pro popis mnoha reálných situací, od modelování růstu stromů v deštných pralesech, přes ...
EM algorithm for truncated Gaussian mixtures
EM algoritmus pro useknuté gaussovské směsi
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Dvořák, Jiří
Date Issued: 2022
Date of defense: 12. 09. 2022
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: The expectation-maximization iterative algorithm is widely used in parameter estimation when dealing with missing information. Such a situation can naturally arise when we observe the data of our interest on a bounded ...
Iterativní algoritmus expectation-maximization je často používán pro odhad parametrů při práci s chybějícími informacemi. Taková situace může přirozeně nastat v případě, kdy data pozorujeme na ohraničeném okně. Tato práce ...
Iterativní algoritmus expectation-maximization je často používán pro odhad parametrů při práci s chybějícími informacemi. Taková situace může přirozeně nastat v případě, kdy data pozorujeme na ohraničeném okně. Tato práce ...
Výpočet korelace v úvěrovém portfoliu a její vliv na celkové kreditní riziko portfolia
Výpočet korelace v úvěrovém portfoliu a její vliv na celkové kreditní riziko portfolia
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Kopa, Miloš
Date Issued: 2015
Date of defense: 05. 02. 2015
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: V nedávných studiích zabývající se odhady korelace "asset value" z portfolia dlužníků bylo zjištěno, že odhady "asset value" se významně různí pro různé geografické skupiny a použité metody odhadu. Diplomová práce popisuje ...
In recent years many works employed the topic of the estimation of the asset value correlation from the portfolio of debtors and their properties. The results vary depending on the methods used or the data sets, on which ...
In recent years many works employed the topic of the estimation of the asset value correlation from the portfolio of debtors and their properties. The results vary depending on the methods used or the data sets, on which ...
Zobecněné lineární a aditivní modely v pojišťovnictví
Zobecněné lineární a aditivní modely v pojišťovnictví
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Branda, Martin
Date Issued: 2013
Date of defense: 18. 09. 2013
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: In this thesis we describe the theory of generalized linear models and demon- strate its applications in non-life insurance. We also introduce some methods com- monly used to estimation of regression parameters and hypothesis ...
V předložené práci se věnujeme teorii zobecněných lineárních modelů a jejích aplikacím v oblasti pojišťovnictví. Představíme také některé metody běžně používané pro odhad regresních parametrů a testování hypotéz. Zaměříme ...
V předložené práci se věnujeme teorii zobecněných lineárních modelů a jejích aplikacím v oblasti pojišťovnictví. Představíme také některé metody běžně používané pro odhad regresních parametrů a testování hypotéz. Zaměříme ...
Truncated marked processes
Useknuté značkované procesy
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Pešta, Michal
Date Issued: 2023
Date of defense: 05. 09. 2023
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: This thesis explores the use of marked stochastic processes in the context of delayed reporting of claims in non-life insurance. The focus is on estimating the intensity of the claim occurrence process using the ν-transform ...
Tato práce se zabývá využitím značkovaných stochastických procesů v kontextu opož- děného hlášení škod v neživotním pojištění. Zaměřuje se na odhadnutí intenzity procesu vzniku pojistných událostí pomocí ν-transformace ...
Tato práce se zabývá využitím značkovaných stochastických procesů v kontextu opož- děného hlášení škod v neživotním pojištění. Zaměřuje se na odhadnutí intenzity procesu vzniku pojistných událostí pomocí ν-transformace ...
Stochastic optimization models for energy trading
Stochastické optimalizační modely pro obchodování s energiemi
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Lachout, Petr
Date Issued: 2022
Date of defense: 08. 06. 2022
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Energy market modelling is one of the most pressing topics. There are several ways how to create the models depending on what features to expect and require. The thesis will be devoted to studying stochastic models of the ...
Modelování trhu s energiemi je jedním z nejpalčivějších témat. Existuje několik způsobů, jak vytvořit modely v závislosti na tom, jaké funkce chceme požadovat. Práce bude věnována studiu stochastických modelů energetického ...
Modelování trhu s energiemi je jedním z nejpalčivějších témat. Existuje několik způsobů, jak vytvořit modely v závislosti na tom, jaké funkce chceme požadovat. Práce bude věnována studiu stochastických modelů energetického ...