Search
Now showing items 1-10 of 44
Generalized random tessellations, their properties, simulation and applications
Zobecněné náhodné mozaiky, jejich vlastnosti, simulace a aplikace
rigorous thesis (RECOGNIZED)
Advisor: Beneš, Viktor
Date Issued: 2019
Date of defense: 13. 06. 2019
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: The past few years have seen advances in modelling of polycrystalline materi- als using parametric tessellation models from stochastic geometry. A promising class of tessellations, the Gibbs-type tessellation, allows the ...
Bayesian and Maximum Likelihood Nonparametric Estimation in Monotone Aalen Model
Bayesovské odhady a odhady metodou maximální věrohodnosti v monotonním Aalenově modelu
rigorous thesis (RECOGNIZED)
Date Issued: 2015
Date of defense: 16. 06. 2015
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Tato dizertační práce se zabývá vývojem metod v analýze přežití v rámci Aalenova modelu za platnosti speciálních podmínek. Předpokládali jsme, že všechny regresní funkce a všechny pozorované proměnné jsou nezáporné. Tento ...
This work is devoted to seeking methods for analysis of survival data with the Aalen model under special circumstances. We supposed, that all regres- sion functions and all covariates of the observed individuals were ...
This work is devoted to seeking methods for analysis of survival data with the Aalen model under special circumstances. We supposed, that all regres- sion functions and all covariates of the observed individuals were ...
Modelování velkých škod
Modelování velkých škod
rigorous thesis (RECOGNIZED)
Advisor: Pešta, Michal
Date Issued: 2016
Date of defense: 28. 11. 2016
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Název práce: Modelování velkých škod Autor: Barbora Zuzáková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Michal Pešta, Ph.D. Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá statistickým ...
Title: Large claims modeling Author: Barbora Zuzáková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Michal Pešta, Ph.D. Abstract: This thesis discusses a statistical modeling approach ...
Title: Large claims modeling Author: Barbora Zuzáková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Michal Pešta, Ph.D. Abstract: This thesis discusses a statistical modeling approach ...
M-estimation in Nonlinear Regression for Longitudinal Data
M-odhady v nelineární regresi pro longitudinální data
rigorous thesis (RECOGNIZED)
Date Issued: 2007
Date of defense: 16. 02. 2007
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract not found
Model-based Clustering of Multivariate Longitudinal Data of a Mixed Type
Modelově založené shlukování vícerozměrných longitudinálních dat smíšeného typu
rigorous thesis (RECOGNIZED)
Advisor: Komárek, Arnošt
Date Issued: 2023
Date of defense: 13. 02. 2023
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Modelově založené shlukování vícerozměrných longitudinálních dat smíšeného typu Jan Vávra 3. října 2022 Abstrakt Mnoho dnešních studií sbírá data opakovaně na těch samých jedin- cích po předem vymezenou časovou dobu. Takto ...
Model-based Clustering of Multivariate Longitudinal Data of a Mixed Type Jan Vávra October 3, 2022 Abstract In many nowadays studies, the data are collected repeatedly on the same units over a certain period of time. ...
Model-based Clustering of Multivariate Longitudinal Data of a Mixed Type Jan Vávra October 3, 2022 Abstract In many nowadays studies, the data are collected repeatedly on the same units over a certain period of time. ...
Stochastic Differential Equations with Gaussian Noise
Stochastické diferenciální rovnice s Gaussovským šumem
rigorous thesis (RECOGNIZED)
Advisor: Maslowski, Bohdan
Date Issued: 2018
Date of defense: 31. 10. 2018
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Název práce: Stochastické diferenciální rovnice s Gaussovským šumem Autor: Josef Janák Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí disertační práce: Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Katedra ...
Title: Stochastic Differential Equations with Gaussian Noise Author: Josef Janák Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Department of Probability ...
Title: Stochastic Differential Equations with Gaussian Noise Author: Josef Janák Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Department of Probability ...
Filtering for Stochastic Evolution Equations
Filtrace stochastických evolučních rovnic
rigorous thesis (RECOGNIZED)
Advisor: Maslowski, Bohdan
Date Issued: 2020
Date of defense: 20. 10. 2020
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Filtrace stochastických evolučních rovnic Vít Kubelka Disertační práce Abstrakt Práce se zabývá problémem lineární filtrace nekonečně-rozměrných gau- ssovských procesů při konečně-rozměrném pozorování. Jsou zde odvozeny ...
Filtering for Stochastic Evolution Equations Vít Kubelka Doctoral thesis Abstract Linear filtering problem for infinite-dimensional Gaussian processes is studied, the observation process being finite-dimensional. Integral ...
Filtering for Stochastic Evolution Equations Vít Kubelka Doctoral thesis Abstract Linear filtering problem for infinite-dimensional Gaussian processes is studied, the observation process being finite-dimensional. Integral ...
Recursive estimates of financial time series
Rekurentní odhady finančních časových řad
rigorous thesis (RECOGNIZED)
Advisor: Cipra, Tomáš
Date Issued: 2020
Date of defense: 17. 02. 2020
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Cílem práce je popsat metodu rekurentního odhadu časových řad s podmíně- nou volatilitou, užívaných zejména ve financích. Nejprve jsou popsány základní typy modelů s podmíněnou heteroskedasticitou (GARCH) a principy stavového ...
This work aims to describe the method of recursive estimation of time series with conditional volatility, used mainly in finance. First, there are described the basic types of models with conditional heteroskedasticity ...
This work aims to describe the method of recursive estimation of time series with conditional volatility, used mainly in finance. First, there are described the basic types of models with conditional heteroskedasticity ...
Multivariate GARCH
Multivariate GARCH
rigorous thesis (NOT DEFENDED)
Advisor: Hurt, Jan
Date Issued: 2017
Date of defense: 31. 01. 2017
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: 4 Title: Multivariate GARCH Author: Mgr. Milan Mad'ar Department: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstract: This thesis will examine the regional and global linkages as evi- dence of integration of stock ...
3 Názov práce: Viacrozmerný GARCH Autor: Mgr. Milan Mad'ar Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Predložená práca pojednáva o regionálnych a globálnych väzbách, ako dôkaz integrácie akciových ...
3 Názov práce: Viacrozmerný GARCH Autor: Mgr. Milan Mad'ar Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Predložená práca pojednáva o regionálnych a globálnych väzbách, ako dôkaz integrácie akciových ...
Counterparty Credit Risk and Interest Rate Derivatives Pricing
Kreditní riziko protistrany a oceňování úrokových derivátů
rigorous thesis (RECOGNIZED)
Date Issued: 2016
Date of defense: 24. 02. 2016
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Kreditní riziko protistrany a oceňování úrokových derivátů Jakub Černý Abstrakt: Tato práce se zabývá oceňováním mimoburzovních finančních derivátů se zahrnutím kreditního rizika protistrany (CCR). Zaměřuje se hlavně na ...
Counterparty Credit Risk and Interest Rate Derivatives Pricing Jakub Černý Abstract: This thesis deals with the pricing of OTC financial derivatives including the coun- terparty credit risk (CCR). It focuses on the interest ...
Counterparty Credit Risk and Interest Rate Derivatives Pricing Jakub Černý Abstract: This thesis deals with the pricing of OTC financial derivatives including the coun- terparty credit risk (CCR). It focuses on the interest ...