Search
Now showing items 1-10 of 189
Analysis and prediction of league games results
Analýza a predikce výsledků ligových utkání
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Hanzák, Tomáš
Date Issued: 2015
Date of defense: 03. 06. 2015
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Práce se zabývá analýzou hokejových utkání v rámci ne- jvyšší české hokejové soutěže v sezónách 1999/2000 až 2014/2015 a predikcí následujících zápasů. Popisuje a následně aplikuje teorii Kalmanova fil- tru, kde formy týmů ...
The thesis is devoted to an analysis of ice hockey matches results in the highest Czech league competition in seasons 1999/2000 to 2014/2015 and to prediction of the following matches. We describe and apply Kalman filter ...
The thesis is devoted to an analysis of ice hockey matches results in the highest Czech league competition in seasons 1999/2000 to 2014/2015 and to prediction of the following matches. We describe and apply Kalman filter ...
Recurrent properties of products and skew-products of finitely- valued random processes
Rekurentní vlastnosti součinů a skosných součinů konečně stavových náhodných procesů
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Kupsa, Michal
Date Issued: 2015
Date of defense: 08. 06. 2015
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: V této práci se zabýváme dobami vstupu a dobami návratu v pravděpodob- nostních dynamických systémech. Uvažujeme speciální typ skosného součinu dvou Bernoulliho posunů jako model pro náhodný pohyb po náhodné abecedě. Pro ...
In this work, we study return and hitting times in measure-preserving dy- namical systems. We consider a special type of skew-products of two Bernoulli schemes, called a random walk in random scenery. For these systems, ...
In this work, we study return and hitting times in measure-preserving dy- namical systems. We consider a special type of skew-products of two Bernoulli schemes, called a random walk in random scenery. For these systems, ...
Stochastic Programming Problems in Asset-Liability Management
Úlohy stochastického programovaní pro řízení aktiv a pasiv
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Kopa, Miloš
Date Issued: 2017
Date of defense: 14. 06. 2017
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Hlavním cílem této práce je vytvořit vícestupňový model stochastického programování popisující řízení aktiv a pasiv leasingové společnosti. Na za- čátku práce je představen obchodní model společnosti a také jeho přepis do ...
The main objective of this thesis is to build a multi-stage stochastic pro- gram within an asset-liability management problem of a leasing company. At the beginning, the business model of such a company is introduced and ...
The main objective of this thesis is to build a multi-stage stochastic pro- gram within an asset-liability management problem of a leasing company. At the beginning, the business model of such a company is introduced and ...
Claims reserving with copulae for multiple lines of business
Rezervování škod pomocí kopul pro více pojistných kmenů
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Pešta, Michal
Date Issued: 2015
Date of defense: 10. 09. 2015
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Stanovení rezerv a odhad předpokládaného škodního průběhu jsou jedním ze základních problémů pojišťovnictví. Celkové rezervy sú obvykle stanovené za předpokladu nezávislosti pojistných kmenů. Nicméně, modelování závislosti ...
Claims reserving and claims process estimation present classical problems in general insurance. The overall reserves are often determined under the assumption of independence among the lines of business. Though, recently ...
Claims reserving and claims process estimation present classical problems in general insurance. The overall reserves are often determined under the assumption of independence among the lines of business. Though, recently ...
Využití nestandardních metod pro oceňování finančních derivátů
Využití nestandardních metod pro oceňování finančních derivátů
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Witzany, Jiří
Date Issued: 2013
Date of defense: 27. 05. 2013
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: V této diplomové práci využíváme nestandardní metody k ocenění elektrických derivátů. Vývoj spotové ceny elektřiny modelujeme pomocí mean-reverting modelů na hyperjemném binomickém stromě a přechodem do rizikově neutrálního ...
In this thesis we use nonstandard methods for the valuation of derivatives on electricity. We model the dynamics of electricity spot price as mean reverting processes on the hyperfinite binomial tree and by switching to ...
In this thesis we use nonstandard methods for the valuation of derivatives on electricity. We model the dynamics of electricity spot price as mean reverting processes on the hyperfinite binomial tree and by switching to ...
Random Dynamical Systems and Their Applications
Náhodné dynamické systémy a jejich aplikace
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Maslowski, Bohdan
Date Issued: 2023
Date of defense: 05. 09. 2023
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: This thesis extends the existing results in the theory of random dynamical systems driven by fractional noise in Hilbert space. In particular, it broadens the scope of ap- plicability of the results presented by Maria J. ...
Center-outward ranks and signs and their application in statistical tests
Centrální pořadí a znaménka a jejich aplikace ve statistických testech
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Hudecová, Šárka
Date Issued: 2023
Date of defense: 15. 06. 2023
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: This thesis describes the theory of multivariate rank tests based on center-outward ranks and signs. The definition of the center-outward ranks and signs is based on the measure transportation problem and depends highly ...
Tato práce představuje teorii spojenou s vícerozměrnými pořadovými testy založenými na centrálních pořadích a znaménkách. Definice centrálních pořadí a znamének je za- ložena na problému přenosu míry a značně závisí na ...
Tato práce představuje teorii spojenou s vícerozměrnými pořadovými testy založenými na centrálních pořadích a znaménkách. Definice centrálních pořadí a znamének je za- ložena na problému přenosu míry a značně závisí na ...
Robust linear regression
Robustní lineární regrese
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Maciak, Matúš
Date Issued: 2021
Date of defense: 07. 09. 2021
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Regresná analýza je jedným z najrozšírenejšie používaných štatistických nástrojov ap- likovaných v rôznych vedeckých odboroch, pričom jej najznámejšou metódou je lineárna regresia. Tradičný postup na získanie odhadov ...
Regression analysis is one of the most extensively used statistical tools applied across different fields of science, with linear regression being its most well-known method. How- ever, the traditional procedure to obtain ...
Regression analysis is one of the most extensively used statistical tools applied across different fields of science, with linear regression being its most well-known method. How- ever, the traditional procedure to obtain ...
Detection of causality in time series using extreme values
Detekce kauzality v časových řadách pomocí extrémních hodnot
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Pawlas, Zbyněk
Date Issued: 2021
Date of defense: 21. 06. 2021
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Juraj Bodík Abstrakt V tejto práci riešime nasledovný problém: Máme dve stacionárne časové rady, ktorých marginálne distribúcie majú ťažké chvosty. My chceme zistiť, či majú kauzálny vzťah, teda či zmena v jednej z nich ...
Juraj Bodík Abstract This thesis is dealing with the following problem: Let us have two stationary time series with heavy- tailed marginal distributions. We want to detect whether they have a causal relation, i.e. if a ...
Juraj Bodík Abstract This thesis is dealing with the following problem: Let us have two stationary time series with heavy- tailed marginal distributions. We want to detect whether they have a causal relation, i.e. if a ...
Probability distribution of functional random variables
Pravděpodobnostní rozdělení funkcionálních náhodných veličin
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Hlubinka, Daniel
Date Issued: 2021
Date of defense: 21. 06. 2021
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Popisujeme základní koncepty funkcionálních náhodných prvků a prostor funkcí L2 [0, 1]. Diskutujeme o neexistenci funkcionální hustoty a také požadavků pro integrování přes prostor funkcí. V kapitole 2 popisujeme koncept ...
We describe basic notions of functional random elements and the space of functions L2 [0, 1]. We discuss the non-existence of a probability density functional and the re- quirements for integrating in a functional space. ...
We describe basic notions of functional random elements and the space of functions L2 [0, 1]. We discuss the non-existence of a probability density functional and the re- quirements for integrating in a functional space. ...