Search
Now showing items 1-10 of 150
Analysis and prediction of league games results
Analýza a predikce výsledků ligových utkání
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Hanzák, Tomáš
Date Issued: 2015
Date of defense: 03. 06. 2015
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Práce se zabývá analýzou hokejových utkání v rámci ne- jvyšší české hokejové soutěže v sezónách 1999/2000 až 2014/2015 a predikcí následujících zápasů. Popisuje a následně aplikuje teorii Kalmanova fil- tru, kde formy týmů ...
The thesis is devoted to an analysis of ice hockey matches results in the highest Czech league competition in seasons 1999/2000 to 2014/2015 and to prediction of the following matches. We describe and apply Kalman filter ...
The thesis is devoted to an analysis of ice hockey matches results in the highest Czech league competition in seasons 1999/2000 to 2014/2015 and to prediction of the following matches. We describe and apply Kalman filter ...
Recurrent properties of products and skew-products of finitely- valued random processes
Rekurentní vlastnosti součinů a skosných součinů konečně stavových náhodných procesů
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Kupsa, Michal
Date Issued: 2015
Date of defense: 08. 06. 2015
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: V této práci se zabýváme dobami vstupu a dobami návratu v pravděpodob- nostních dynamických systémech. Uvažujeme speciální typ skosného součinu dvou Bernoulliho posunů jako model pro náhodný pohyb po náhodné abecedě. Pro ...
In this work, we study return and hitting times in measure-preserving dy- namical systems. We consider a special type of skew-products of two Bernoulli schemes, called a random walk in random scenery. For these systems, ...
In this work, we study return and hitting times in measure-preserving dy- namical systems. We consider a special type of skew-products of two Bernoulli schemes, called a random walk in random scenery. For these systems, ...
Stochastic Programming Problems in Asset-Liability Management
Úlohy stochastického programovaní pro řízení aktiv a pasiv
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Kopa, Miloš
Date Issued: 2017
Date of defense: 14. 06. 2017
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Hlavním cílem této práce je vytvořit vícestupňový model stochastického programování popisující řízení aktiv a pasiv leasingové společnosti. Na za- čátku práce je představen obchodní model společnosti a také jeho přepis do ...
The main objective of this thesis is to build a multi-stage stochastic pro- gram within an asset-liability management problem of a leasing company. At the beginning, the business model of such a company is introduced and ...
The main objective of this thesis is to build a multi-stage stochastic pro- gram within an asset-liability management problem of a leasing company. At the beginning, the business model of such a company is introduced and ...
Estimation of the pair correlation function of a point process
Odhady párové korelační funkce bodového procesu
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Dvořák, Jiří
Date Issued: 2020
Date of defense: 17. 09. 2020
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Tato práce se zabývá jádrovými odhady párové korelační funkce stacionárního a isot- ropního bodového procesu. Jako první jsou vybudovány základy teorie bodových procesů. Potom jsou odvozeny vzorce pro střední hodnotu a ...
This thesis deals with kernel estimation of the pair correlation function of a stationary and isotropic point process. Firstly, the basics of the theory of point processes are built up. Then, the derivation of formulas for ...
This thesis deals with kernel estimation of the pair correlation function of a stationary and isotropic point process. Firstly, the basics of the theory of point processes are built up. Then, the derivation of formulas for ...
Využití nestandardních metod pro oceňování finančních derivátů
Využití nestandardních metod pro oceňování finančních derivátů
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Witzany, Jiří
Date Issued: 2013
Date of defense: 27. 05. 2013
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: V této diplomové práci využíváme nestandardní metody k ocenění elektrických derivátů. Vývoj spotové ceny elektřiny modelujeme pomocí mean-reverting modelů na hyperjemném binomickém stromě a přechodem do rizikově neutrálního ...
In this thesis we use nonstandard methods for the valuation of derivatives on electricity. We model the dynamics of electricity spot price as mean reverting processes on the hyperfinite binomial tree and by switching to ...
In this thesis we use nonstandard methods for the valuation of derivatives on electricity. We model the dynamics of electricity spot price as mean reverting processes on the hyperfinite binomial tree and by switching to ...
Implied volatility modelling of options
Modelování implikované volatility opcí
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Kopa, Miloš
Date Issued: 2016
Date of defense: 08. 09. 2016
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Tato práce prezentuje analýzu podmíněného lokálního polynomiálního odhadu použitého za účelem získání tzv. implied volatility smile z opčních dat. Optimalizační podmínka, odvozená ze ,,state price density``, zaručuje splnění ...
This text presents an analysis of constrained local polynomial estimation used to extract the implied volatility smile from options data. The optimization constraint derived from the state price density ensures the no ...
This text presents an analysis of constrained local polynomial estimation used to extract the implied volatility smile from options data. The optimization constraint derived from the state price density ensures the no ...
Analysis of Profitability of Major World Lotteries
Analýza ziskovosti hlavních světových loterií
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Večeř, Jan
Date Issued: 2017
Date of defense: 21. 06. 2017
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Cena lístku do loterie je stejná pro každou výši jackpotu, což může představovat možnost vydělat na sázení při vysokých jackpotech. Tato práce analyzuje, zda-li je možné, aby vsazení ticketu bylo výnosné ve střední hodnotě ...
Lottery tickets cost the same for every given jackpot, which might present an opportunity to make a profitable bet for very high jackpots. This work analyses whether buying a lottery ticket might be profitable in the mean ...
Lottery tickets cost the same for every given jackpot, which might present an opportunity to make a profitable bet for very high jackpots. This work analyses whether buying a lottery ticket might be profitable in the mean ...
Simplicial depth
Simplexová hloubka
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Nagy, Stanislav
Date Issued: 2023
Date of defense: 26. 06. 2023
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Depth functions play a crucial role in nonparametric statistics by generalizing orderings, ranks, and quantiles to multivariate data. In our thesis, we provide a comprehensive study of the classical and revised definitions ...
Hĺbkové funkcie nepochybne zohrávajú kľúčovú úlohu v neparametrickej šta- tistike, a to tým, že zovšeobecňujú poradie a kvantily pre viacrozmerné dáta. V našej práci sa zameriame na simplexovú hĺbkovú funkciu. Dôkladne ...
Hĺbkové funkcie nepochybne zohrávajú kľúčovú úlohu v neparametrickej šta- tistike, a to tým, že zovšeobecňujú poradie a kvantily pre viacrozmerné dáta. V našej práci sa zameriame na simplexovú hĺbkovú funkciu. Dôkladne ...
Random Dynamical Systems and Their Applications
Náhodné dynamické systémy a jejich aplikace
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Maslowski, Bohdan
Date Issued: 2023
Date of defense: 05. 09. 2023
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: This thesis extends the existing results in the theory of random dynamical systems driven by fractional noise in Hilbert space. In particular, it broadens the scope of ap- plicability of the results presented by Maria J. ...
Center-outward ranks and signs and their application in statistical tests
Centrální pořadí a znaménka a jejich aplikace ve statistických testech
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Hudecová, Šárka
Date Issued: 2023
Date of defense: 15. 06. 2023
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: This thesis describes the theory of multivariate rank tests based on center-outward ranks and signs. The definition of the center-outward ranks and signs is based on the measure transportation problem and depends highly ...
Tato práce představuje teorii spojenou s vícerozměrnými pořadovými testy založenými na centrálních pořadích a znaménkách. Definice centrálních pořadí a znamének je za- ložena na problému přenosu míry a značně závisí na ...
Tato práce představuje teorii spojenou s vícerozměrnými pořadovými testy založenými na centrálních pořadích a znaménkách. Definice centrálních pořadí a znamének je za- ložena na problému přenosu míry a značně závisí na ...