Search
Now showing items 1-10 of 13
Kreditní riziko
Credit risk
diploma thesis (NOT DEFENDED)
Advisor: Herman, Jiří
Date Issued: 2012
Date of defense: 24. 01. 2012
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou kreditního rizika a vy- branými metodami jeho výpočtu. Z přístupů měření kreditního rizika se zaměřuje na předpoklady, postupy výpočtu, výsledky i specifika modelů CreditMetrics a ...
This thesis deals with credit risk and selected methods of its evalua- tion. It is focused on assumptions, calculation methods, results and specifics of the CreditMetrics and the CreditRisk+ models. The CreditRisk+ model ...
This thesis deals with credit risk and selected methods of its evalua- tion. It is focused on assumptions, calculation methods, results and specifics of the CreditMetrics and the CreditRisk+ models. The CreditRisk+ model ...
Solvency II: solventnost v pojišťovnictví
Solvency II: solvency in insurance
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Cipra, Tomáš
Date Issued: 2017
Date of defense: 14. 06. 2017
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Diplomová práce se věnuje Solvency II, regulaci pojišťoven a zajišťoven platné v zemích Evropské Unie. Nejprve teoreticky vysvětluje pojem solventnost a popi- suje principy samotné regulace. Práce se dále zaobírá výpočtem ...
This thesis is dedicated to Solvency II, a regulatory framework for insurance and reinsurance companies effective in European Union. Firstly, it explains the notion solvency and also describes the principles of the regulation ...
This thesis is dedicated to Solvency II, a regulatory framework for insurance and reinsurance companies effective in European Union. Firstly, it explains the notion solvency and also describes the principles of the regulation ...
Neživotní pojistné riziko v Solventnosti II - parametry specifické pro pojišťovnu
Non-life Underwriting Risk in Solvency II - Undertaking Specific Parameters
bachelor thesis (NOT DEFENDED)
Advisor: Justová, Iva
Date Issued: 2011
Date of defense: 12. 09. 2011
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract not found
Neživotní pojistné riziko v Solventnosti II - parametry specifické pro pojišťovnu
Non-life Underwriting Risk in Solvency II - Undertaking Specific Parameters
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Justová, Iva
Date Issued: 2012
Date of defense: 23. 01. 2012
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: bakalářské práce Název práce: Neživotní pojistné riziko v Solventnosti II - parametry specifické pro pojišt'ovnu Autor: Barbora Šimková Katedra / Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské ...
of the bachelor's thesis Title: Non-life Underwriting Risk in Solvency II - Undertaking Specific Parameters Author: Barbora Šimková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Ing. ...
of the bachelor's thesis Title: Non-life Underwriting Risk in Solvency II - Undertaking Specific Parameters Author: Barbora Šimková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Ing. ...
Koncentrační riziko
Concentration Risk
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Herman, Jiří
Date Issued: 2011
Date of defense: 14. 09. 2011
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Cílem této práce je změřit koncentrační riziko portfolia jako součást investičního rizika z pohledu pojišťoven pomocí různých metod a porovnat dosažené výsledky. Koncentrační riziko v portfoliích vzniká z nerovnoměrného ...
The goal of this thesis is to measure the concentration risk of a portfolio as a part of a investment risk considered from the view of insurance companies by various methods and also to compare achieved results. Concentration ...
The goal of this thesis is to measure the concentration risk of a portfolio as a part of a investment risk considered from the view of insurance companies by various methods and also to compare achieved results. Concentration ...
Riziko protistrany v zajištění
Counterparty risk in reinsurance
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Cipra, Tomáš
Date Issued: 2019
Date of defense: 20. 06. 2019
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Hlavním cílem bakalářské práce je prezentovat přehled metod pro výpočet rizikového kapitálu pro pokrytí rizika defaultu zajistitelů v rámci regulatorního systému Solvency II v EU. Metody jsou založeny na tzv. principu ...
The main goal of this Bachelor thesis is to present a survey of methods for cal- culating the required capital to cover the default risk of reinsurers in the frame- work of the regulatory system Solvency II in EU. The ...
The main goal of this Bachelor thesis is to present a survey of methods for cal- culating the required capital to cover the default risk of reinsurers in the frame- work of the regulatory system Solvency II in EU. The ...
Kreditní riziko
Credit risk
diploma thesis (NOT DEFENDED)
Advisor: Herman, Jiří
Date Issued: 2012
Date of defense: 28. 05. 2012
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou kreditního rizika a vy- branými metodami jeho výpočtu. Z přístupů měření kreditního rizika se zaměřuje na předpoklady, postupy výpočtu, výsledky i specifika modelů CreditMetrics a ...
This thesis deals with credit risk and selected methods of its evalua- tion. It is focused on assumptions, calculation methods, results and specifics of the CreditMetrics and the CreditRisk+ models. The CreditRisk+ model ...
This thesis deals with credit risk and selected methods of its evalua- tion. It is focused on assumptions, calculation methods, results and specifics of the CreditMetrics and the CreditRisk+ models. The CreditRisk+ model ...
Kreditní riziko
Credit risk
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Herman, Jiří
Date Issued: 2013
Date of defense: 27. 05. 2013
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: This thesis deals with credit risk and selected methods of its evalua- tion. It is focused on assumptions, calculation methods, results and specifics of the CreditMetrics and the CreditRisk+ models. The CreditRisk+ model ...
Diplomová práce se zabývá problematikou kreditního rizika a vy- branými metodami jeho výpočtu. Z přístupů měření kreditního rizika se zaměřuje na předpoklady, postupy výpočtu, výsledky i specifika modelů CreditMetrics a ...
Diplomová práce se zabývá problematikou kreditního rizika a vy- branými metodami jeho výpočtu. Z přístupů měření kreditního rizika se zaměřuje na předpoklady, postupy výpočtu, výsledky i specifika modelů CreditMetrics a ...
Neproporcionální zajištění v Solventnosti II
Non-proportional Reinsurance in Solvency II
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Justová, Iva
Date Issued: 2011
Date of defense: 28. 06. 2011
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Název práce: Neproporcionální zajištění v Solventnosti II Autor: Tereza Havlíková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Ing. Iva Justová, Ph.D. E-mail vedoucího: iva ...
Title: Non-proportional Reinsurance in Solvency II Author: Tereza Havlíková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Ing. Iva Justová, Ph.D. Supervisor's e-mail address: iva ...
Title: Non-proportional Reinsurance in Solvency II Author: Tereza Havlíková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Ing. Iva Justová, Ph.D. Supervisor's e-mail address: iva ...
Interní modely v solventnosti
Solvency Internal models
dissertation thesis (DEFENDED)
Advisor: Cipra, Tomáš
Date Issued: 2015
Date of defense: 25. 05. 2015
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Title: Solvency Internal models Author: Mgr. Ing. Jakub Mertl Abstract: The subject of thesis is assessment of calculation methods on capital adequacy of currently implemented regulation in insurance industry called Solvency ...
Název práce: Interní modely v solventnosti Autor: Mgr. Ing. Jakub Mertl Abstrakt: Předmětem práce je posouzení metod výpočtu kapitálové přiměřenosti nově implementované regulace v pojišťovnictví pod názvem Solvency II. ...
Název práce: Interní modely v solventnosti Autor: Mgr. Ing. Jakub Mertl Abstrakt: Předmětem práce je posouzení metod výpočtu kapitálové přiměřenosti nově implementované regulace v pojišťovnictví pod názvem Solvency II. ...