Interní modely v solventnosti
Solvency Internal models
dizertační práce (OBHÁJENO)
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/65504Identifikátory
SIS: 56783
Kolekce
- Kvalifikační práce [10932]
Autor
Vedoucí práce
Oponent práce
Mazurová, Lucie
Jedlička, Petr
Fakulta / součást
Matematicko-fyzikální fakulta
Obor
Finanční a pojistná matematika
Katedra / ústav / klinika
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Datum obhajoby
25. 5. 2015
Nakladatel
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaJazyk
Čeština
Známka
Prospěl/a
Klíčová slova (česky)
Solvency II, neživotní pojištění, interní modelKlíčová slova (anglicky)
Solvency II, non-life insurance, internal modelNázev práce: Interní modely v solventnosti Autor: Mgr. Ing. Jakub Mertl Abstrakt: Předmětem práce je posouzení metod výpočtu kapitálové přiměřenosti nově implementované regulace v pojišťovnictví pod názvem Solvency II. Cílem práce je konstrukce částečného interního modelu splňující podmínky metodiky Solvency II pro oblast neživotního pojištění. Práce se především zabývá rizikem pojistného a rizikem rezerv, která jsou pro neživotní pojišťovny klíčová. Práce popisuje různé přístupy stanovení těchto rizik a jejich agregaci. Důležitou součástí práce je numerický příklad ilustrující uvedené metody.
Title: Solvency Internal models Author: Mgr. Ing. Jakub Mertl Abstract: The subject of thesis is assessment of calculation methods on capital adequacy of currently implemented regulation in insurance industry called Solvency II. The aim of the thesis is to build up a partial internal model fulfilling the condition of Solvency II. The thesis deals with the premium and reserve risks that are essential part of non-life business. Different approaches of risk assessment are described and aggregation of those risks as well. An important part of the thesis is a numerical example illustrating presented methods.