Interní modely v solventnosti
Solvency Internal models
dissertation thesis (DEFENDED)

View/ Open
Permanent link
http://hdl.handle.net/20.500.11956/65504Collections
- Kvalifikační práce [9114]
Author
Advisor
Referee
Mazurová, Lucie
Jedlička, Petr
Faculty / Institute
Faculty of Mathematics and Physics
Discipline
Financial and Insurance Mathematics
Department
Department of Probability and Mathematical Statistics
Date of defense
25. 5. 2015
Publisher
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaLanguage
Czech
Grade
Pass
Keywords (Czech)
Solvency II, neživotní pojištění, interní model
Keywords (English)
Solvency II, non-life insurance, internal model
Název práce: Interní modely v solventnosti Autor: Mgr. Ing. Jakub Mertl Abstrakt: Předmětem práce je posouzení metod výpočtu kapitálové přiměřenosti nově implementované regulace v pojišťovnictví pod názvem Solvency II. Cílem práce je konstrukce částečného interního modelu splňující podmínky metodiky Solvency II pro oblast neživotního pojištění. Práce se především zabývá rizikem pojistného a rizikem rezerv, která jsou pro neživotní pojišťovny klíčová. Práce popisuje různé přístupy stanovení těchto rizik a jejich agregaci. Důležitou součástí práce je numerický příklad ilustrující uvedené metody.
Title: Solvency Internal models Author: Mgr. Ing. Jakub Mertl Abstract: The subject of thesis is assessment of calculation methods on capital adequacy of currently implemented regulation in insurance industry called Solvency II. The aim of the thesis is to build up a partial internal model fulfilling the condition of Solvency II. The thesis deals with the premium and reserve risks that are essential part of non-life business. Different approaches of risk assessment are described and aggregation of those risks as well. An important part of the thesis is a numerical example illustrating presented methods.