Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 23
Backtesting (zpětné testování) modelů časových řad
Backtesting of Time Series Models
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Houfková, Lucia
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 14. 09. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Backtesting (zpětné testování) modelů časových řad Autor: Marika Stroukalová Katedra (ústav): Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lucia Jarešová e-mail vedoucího: ...
Title: Backtesting of Time Series Models Author: Marika Stroukalová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Mgr. Lucia Jarešová Supervisor's e-mail address: lucia.jaresova@centrum.cz ...
Title: Backtesting of Time Series Models Author: Marika Stroukalová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Mgr. Lucia Jarešová Supervisor's e-mail address: lucia.jaresova@centrum.cz ...
Softwarové možnosti pro analýzu finančních časových řad
Software products for financial time series analysis
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 28. 05. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Předložená práce se věnuje některým metodám vhodným pro práci s finančními časovými řadami. Nejprve jsou představeny jednorozměrné lineární modely ARMA. Poté jsou popsány modely volatility ARCH a jejich zobecnění na modely ...
The present work deals with selected methods suitable to work with financial time series. Firstly, univariate linear models ARMA are introduced, followed by the description of volatility models ARCH and their generalization ...
The present work deals with selected methods suitable to work with financial time series. Firstly, univariate linear models ARMA are introduced, followed by the description of volatility models ARCH and their generalization ...
Kvantitativní metody řízení rizika
Quantitative Methods of Risk Control
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hurt, Jan
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 18. 09. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá modelováním akciových titulů pomocí časových řad ARCH a GARCH. Důležitým aspektem modelování je i správné zachycení volatility. Volatilita ve financích je obvykle definována jako směrodatná odchylka ...
This thesis deals with stock modelling using ARCH and GARCH time series. Important aspect of stock modelling is to capture volatility correctly. Volatility in finance is usually defined as a standard deviation of asset ...
This thesis deals with stock modelling using ARCH and GARCH time series. Important aspect of stock modelling is to capture volatility correctly. Volatility in finance is usually defined as a standard deviation of asset ...
Sezónní stavové modelování
Seasonal state space modeling
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Cipra, Tomáš
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 18. 09. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Stavové modelování představuje statistický rámec pro metody exponenciálního vyrovnávání a je často využívaným nástrojem pro modelování časových řad. Tato práce se věnuje sezónním inovačním stavovým modelům a hlavní pozor- ...
State space modeling represents a statistical framework for exponential smoo- thing methods and it is often used in time series modeling. This thesis descri- bes seasonal innovations state space models and focuses on ...
State space modeling represents a statistical framework for exponential smoo- thing methods and it is often used in time series modeling. This thesis descri- bes seasonal innovations state space models and focuses on ...
Autoregresné modely
Autoregressive models
Autoregresní modely
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 12. 09. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Náplňou tejto práce je porovnanie klasického a celočíselného autoregresného modelu prvého rádu. Vzhľadom k rozšírenosti klasického AR(1) modelu je v tejto práci spracovaný v menšej podrobnosti. Vo väčšom detaile je spracovaná ...
The purpose of this thesis is to compare the classic autoregressive model of order 1 to integer autoregressive model of order 1. Considering the popularity of AR(1) model, only the basics are covered within this thesis. ...
The purpose of this thesis is to compare the classic autoregressive model of order 1 to integer autoregressive model of order 1. Considering the popularity of AR(1) model, only the basics are covered within this thesis. ...
Metoda bootstrap ve finančních časových řadách
Bootstrap in financial time series
Metoda bootstrap ve finančních časových řadách
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Prášková, Zuzana
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 14. 09. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práca sa zaoberá základnými princípmi a vlastnosťami bootstrapových me- tód so zameraním na ich použitie pri modelovaní a štatistickom spracovaní lineárnych a nelineárnych finančných časových radov. Čitateľ sa zoznámi s ...
In this diploma thesis we explain the main principles and properties of bootstrap methods, that can be used to conduct the statistical inference in linear and nonlinear financial time series. We will introduce basic ideas ...
In this diploma thesis we explain the main principles and properties of bootstrap methods, that can be used to conduct the statistical inference in linear and nonlinear financial time series. We will introduce basic ideas ...
INAR modely časových řad
INAR time series models
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dvořák, Jiří
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 08. 09. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This work focuses on INAR(1) time series models. The structure of the models is described and the expected value, the variance and the autocovariance function are derived. The next discussed issue is the characterisation ...
Tato práce se zabývá INAR(1) modely časových řad. Je zde popsána struk- tura těchto modelů, rovněž jsou zde odvozeny momentové vlastnosti, konkrétně střední hodnota, rozptyl a autokovarianční funkce. Dále se práce zabývá ...
Tato práce se zabývá INAR(1) modely časových řad. Je zde popsána struk- tura těchto modelů, rovněž jsou zde odvozeny momentové vlastnosti, konkrétně střední hodnota, rozptyl a autokovarianční funkce. Dále se práce zabývá ...
Modelování inflace
Statistical analysis and modeling of inflation
Modelování inflace
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 12. 09. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Názov práce: Modelování inflace Autor: Matúš Baniar Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedúci bakalárskej práce: RNDr. Jitka Zichová Dr., Katedra pravděpodobnosti a ma- tematické statistiky Abstrakt: ...
Title: Inflation modeling Author: Matúš Baniar Department: Department of probability and mathematical statistics Supervisor: RNDr. Jitka Zichová Dr., Department of probability and mathematical statistics Abstract: Inflation, ...
Title: Inflation modeling Author: Matúš Baniar Department: Department of probability and mathematical statistics Supervisor: RNDr. Jitka Zichová Dr., Department of probability and mathematical statistics Abstract: Inflation, ...
Vliv chyb v modelu regrese
Influence of errors to regression model
Vliv chyb v modelu regrese
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Lachout, Petr
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 21. 01. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Názov práce: Vliv chyb v modelu regrese Autor: Bc. Vlasta Poliačková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. e-mail vedúceho: Petr.Lachout@mff.cuni.cz ...
Title: Influence of errors to regression model Author: Bc. Vlasta Poliačková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. Supervisor's e-mail address: ...
Title: Influence of errors to regression model Author: Bc. Vlasta Poliačková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. Supervisor's e-mail address: ...
Pravdepodobnostná predpoveď v modeloch exponenciálneho vyrovnávania
Probability forecast in exponential smoothing models
Pravděpodobnostní předpověď v modelech exponenciálního vyrovnávání
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hudecová, Šárka
Datum publikování: 2020
Datum obhajoby: 07. 09. 2020
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Táto diplomová práca sa zaoberá využitím štatistických stavových modelov exponen- ciálneho vyrovnávania pri odhadovaní podmieneného pravdepodobnostného rozdelenia budúcich hodnôt časových radov. Jeho znalosť umožňuje počítať ...
This thesis deals with the use of statistical state space models of exponential smooth- ing for estimating the conditional probability distribution of future values of time series. This knowledge allows calculation of ...
This thesis deals with the use of statistical state space models of exponential smooth- ing for estimating the conditional probability distribution of future values of time series. This knowledge allows calculation of ...