Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 14
Backtesting (zpětné testování) modelů časových řad
Backtesting of Time Series Models
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Houfková, Lucia
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 14. 09. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Backtesting (zpětné testování) modelů časových řad Autor: Marika Stroukalová Katedra (ústav): Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lucia Jarešová e-mail vedoucího: ...
Title: Backtesting of Time Series Models Author: Marika Stroukalová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Mgr. Lucia Jarešová Supervisor's e-mail address: lucia.jaresova@centrum.cz ...
Title: Backtesting of Time Series Models Author: Marika Stroukalová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Mgr. Lucia Jarešová Supervisor's e-mail address: lucia.jaresova@centrum.cz ...
Softwarové možnosti pro analýzu finančních časových řad
Software products for financial time series analysis
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 28. 05. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Předložená práce se věnuje některým metodám vhodným pro práci s finančními časovými řadami. Nejprve jsou představeny jednorozměrné lineární modely ARMA. Poté jsou popsány modely volatility ARCH a jejich zobecnění na modely ...
The present work deals with selected methods suitable to work with financial time series. Firstly, univariate linear models ARMA are introduced, followed by the description of volatility models ARCH and their generalization ...
The present work deals with selected methods suitable to work with financial time series. Firstly, univariate linear models ARMA are introduced, followed by the description of volatility models ARCH and their generalization ...
Sezónní stavové modelování
Seasonal state space modeling
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Cipra, Tomáš
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 18. 09. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Stavové modelování představuje statistický rámec pro metody exponenciálního vyrovnávání a je často využívaným nástrojem pro modelování časových řad. Tato práce se věnuje sezónním inovačním stavovým modelům a hlavní pozor- ...
State space modeling represents a statistical framework for exponential smoo- thing methods and it is often used in time series modeling. This thesis descri- bes seasonal innovations state space models and focuses on ...
State space modeling represents a statistical framework for exponential smoo- thing methods and it is often used in time series modeling. This thesis descri- bes seasonal innovations state space models and focuses on ...
Metoda bootstrap ve finančních časových řadách
Bootstrap in financial time series
Metoda bootstrap ve finančních časových řadách
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Prášková, Zuzana
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 14. 09. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práca sa zaoberá základnými princípmi a vlastnosťami bootstrapových me- tód so zameraním na ich použitie pri modelovaní a štatistickom spracovaní lineárnych a nelineárnych finančných časových radov. Čitateľ sa zoznámi s ...
In this diploma thesis we explain the main principles and properties of bootstrap methods, that can be used to conduct the statistical inference in linear and nonlinear financial time series. We will introduce basic ideas ...
In this diploma thesis we explain the main principles and properties of bootstrap methods, that can be used to conduct the statistical inference in linear and nonlinear financial time series. We will introduce basic ideas ...
INAR modely časových řad
INAR time series models
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dvořák, Jiří
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 08. 09. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This work focuses on INAR(1) time series models. The structure of the models is described and the expected value, the variance and the autocovariance function are derived. The next discussed issue is the characterisation ...
Tato práce se zabývá INAR(1) modely časových řad. Je zde popsána struk- tura těchto modelů, rovněž jsou zde odvozeny momentové vlastnosti, konkrétně střední hodnota, rozptyl a autokovarianční funkce. Dále se práce zabývá ...
Tato práce se zabývá INAR(1) modely časových řad. Je zde popsána struk- tura těchto modelů, rovněž jsou zde odvozeny momentové vlastnosti, konkrétně střední hodnota, rozptyl a autokovarianční funkce. Dále se práce zabývá ...
Modelování durace finančních transakčních dat
Modelling Duration of Financial Transaction Data
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hendrych, Radek
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 05. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá modelem ACD (autoregressive conditional duration), který se používá k modelování durací časových řad finančních transakčních dat. Nejprve je představen pojem durace a časové řady, a to intuitivně i ...
This bachelor thesis deals with ACD (autoregressive conditional duration) model, which is used to estimate durations of time series of financial transaction data. First, duration and time series are defined formally as ...
This bachelor thesis deals with ACD (autoregressive conditional duration) model, which is used to estimate durations of time series of financial transaction data. First, duration and time series are defined formally as ...
Sezónne exponenciálne vyrovnávanie
Seasonal exponential smoothing
Sezónní exponenciální vyrovnávání
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Cipra, Tomáš
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 21. 06. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis deals with the issues of time series modeling, where seasonal component is present. Principles of basic seasonal exponential smoothing methods: simple and double exponential smoothing, Holt's method, which are ...
Táto práca sa zaoberá problematikou modelovania časových radov s výskytom sezónnej zložky. Na začiatku je popísaný princíp základných metód exponenciálneho vyrovnávania: jednodnoduché a dvojité exponenciálne vyrovnávanie, ...
Táto práca sa zaoberá problematikou modelovania časových radov s výskytom sezónnej zložky. Na začiatku je popísaný princíp základných metód exponenciálneho vyrovnávania: jednodnoduché a dvojité exponenciálne vyrovnávanie, ...
Echo state siete a ich využitie na predpovedanie časových radov
Echo state networks and their application in time series prediction
Echo state sítě a jejich využití na předpovídání časových řad
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Mráz, František
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 14. 02. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Recurrent neural networks (RNN) enable to model dynamical sys- tems with variable input length. Their disadvantage is in inherently difficult trai- ning which means adjusting weights of connections between neurons connected ...
Rekurentné neurónové siete (RNN) umožňujú modelovať dynamické systémy s premenlivou dĺžkou vstupu. Ich nevýhoda je v náročnom učení, teda ťažkom nastavovaní váh neurónov, ktoré sú v sieti spojené. Echo state siete (ESN) ...
Rekurentné neurónové siete (RNN) umožňujú modelovať dynamické systémy s premenlivou dĺžkou vstupu. Ich nevýhoda je v náročnom učení, teda ťažkom nastavovaní váh neurónov, ktoré sú v sieti spojené. Echo state siete (ESN) ...
Deep Neural Networks for Time Series Forecasting
Předpovídání časových řad pomocí hlubokých neuronových sítí
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pilát, Martin
Datum publikování: 2020
Datum obhajoby: 03. 02. 2020
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Time series forecasting is a task of both academic and pragmatic interest. Although it has been long dominated by qualitative methods and simple quan- titative methods, machine learning and deep learning algorithms in ...
Předpovı́dánı́ časových řad je úloha, která má jak akademické tak prak- tické využitı́. Přestože byla po dlouhou dobu řešena předevšı́m kvalitativnı́mi metodami a jednoduchými kvantitativnı́mi modely, ...
Předpovı́dánı́ časových řad je úloha, která má jak akademické tak prak- tické využitı́. Přestože byla po dlouhou dobu řešena předevšı́m kvalitativnı́mi metodami a jednoduchými kvantitativnı́mi modely, ...
Nelineární neparametrické modely pro finanční časové řady
Nonlinear nonparametric models for financial time series
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 28. 05. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce se věnuje tématu nelineárních neparametrických modelů pro časové řady. Obsahuje základní informace o časových řadách a přehled různých mo- delů zmíněného typu i s metodami jejich odhadu. Podrobně jsou popsány modely ...
The thesis studies nonlinear nonparametric models used in time series analy- sis. It gives basic introduction to the time series and states different nonlinear nonparametric models including their estimates. Special attention ...
The thesis studies nonlinear nonparametric models used in time series analy- sis. It gives basic introduction to the time series and states different nonlinear nonparametric models including their estimates. Special attention ...