Nelineární neparametrické modely pro finanční časové řady

Abstract

Práce se věnuje tématu nelineárních neparametrických modelů pro časové řady. Obsahuje základní informace o časových řadách a přehled různých mo- delů zmíněného typu i s metodami jejich odhadu. Podrobně jsou popsány modely CHARN, FAR a AFAR. Pozornost je věnována jejich vlastnostem a odhadovým procedurám. Uvedeny jsou i návody a postupy na volbu hodnot parametrů, které vstupují do procesu odhadu. Práce obsahuje i praktickou část, kde jsou zkoumány vlastnosti odhadu některých modelů na simulova- ných i reálných datech. 1

The thesis studies nonlinear nonparametric models used in time series analy- sis. It gives basic introduction to the time series and states different nonlinear nonparametric models including their estimates. Special attention is paid to three of them, CHARN, FAR and AFAR model. Their properties and esti- mation techniques are presented. We also show techniques that select values of the parametres used further in estimation methods. The properties of time series models are investigated in simulation and real data studies. 1