Hledat
Zobrazují se záznamy 91-100 z 130
Porovnání přesných a asymptotických testů
Comparison of exact and asymptotic tests
Porovnání přesných a asymptotických testů
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlubinka, Daniel
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 27. 06. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Nazev prace: Porovnani pfesnych a asymptotickych testu Autor: Viktoria Rusnakova Katedra: Katcdra pravdepodobnosti a matematicke statistiky Vedouci bakalafske prace: Doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D. e-mail vedouciho: ...
Nazev prace: Porovnani pfesnych a asymptotickych testu Autor: Viktoria Rusnakova Katedra: Katcdra pravdepodobnosti a matematicke statistiky Vedouci bakalafske prace: Doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D. e-mail vedouciho: ...
Nazev prace: Porovnani pfesnych a asymptotickych testu Autor: Viktoria Rusnakova Katedra: Katcdra pravdepodobnosti a matematicke statistiky Vedouci bakalafske prace: Doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D. e-mail vedouciho: ...
Testy symetrie
Tests for symmetry
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hušková, Marie
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 02. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá testováním hypotézy symetrie jednorozměrného rozdělení kolem známého a neznámého parametru. Ve třech kapitolách je uvedeno několik neparametrických testů, které se k testování této hypotézy využívají. ...
This study deals with testing the hypothesis of univariate symmetry about a known and unknown parametr. In three chapters several nonparametric tests is introduced, which are used to test the hypotesis. Rank tests are first ...
This study deals with testing the hypothesis of univariate symmetry about a known and unknown parametr. In three chapters several nonparametric tests is introduced, which are used to test the hypotesis. Rank tests are first ...
Trajektorie Wienerova procesu
Path analysis of Wiener Process
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlubinka, Daniel
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 09. 09. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V této práci se zabýváme zkoumáním vlastností trajektorií Wienerova procesu. V úvodní kapitole se podíváme na to, jak se dá dokázat existence Wienerova procesu a jaké jsou jeho základní vlastnosti. Druhá kapitola je věnovaná ...
In this thesis we research and introduce several properties of paths of a Wiener process. At first we present a way to prove existence of a Wiener process and then we discuss its basic properties. The second chapter is ...
In this thesis we research and introduce several properties of paths of a Wiener process. At first we present a way to prove existence of a Wiener process and then we discuss its basic properties. The second chapter is ...
Modely kreditních rizik v závislosti na strmosti
Models of Credit Risk and Recovery Rate
Modely kreditních rizik v závislosti na strmosti
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hurt, Jan
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 27. 09. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Lineární formy a charakterizace pravděpodobnostních rozdělení
Linear forms and characterization of probability distributions
Lineární formy a charakterizace pravděpodobnostních rozdělení
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Klebanov, Lev
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 23. 06. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V tyhle práci se budeme zabývat charakterizací striktně ν-normálního a striktně ν-stabilního rozdělení. Na začátek si uvedeme několik základních pojmů, které budeme následně v této práci používat. Jako například intenzivní ...
In this paper we will discuss the characterization of strictly ν-normal and strictly ν-stable distribution. At the beginning we mentioned some basic concepts, which we then use in this work. Such as, strongly monotone ...
In this paper we will discuss the characterization of strictly ν-normal and strictly ν-stable distribution. At the beginning we mentioned some basic concepts, which we then use in this work. Such as, strongly monotone ...
Principy invariance
Invariance principles
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Staněk, Jakub
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 24. 06. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Úkolem práce je zformulovat Donskerův princip invariance, který hovoří o vztahu náhodné procházky a Wienerova procesu a provést jeho podrobný důkaz. Poté se budeme zabývat využitím Donskerova principu invariance při simulaci ...
The purpose of this work is to state the Donsker's invariance principle which is about the relation of a random walk and the Wiener process and to make its detailed proof. Then we will deal with the usage of the Donsker's ...
The purpose of this work is to state the Donsker's invariance principle which is about the relation of a random walk and the Wiener process and to make its detailed proof. Then we will deal with the usage of the Donsker's ...
Některé modifikace modelů ARCH pro finanční časové řady
Some modifications of models ARCH for financial time series
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Cipra, Tomáš
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 24. 06. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V této práci se zabýváme modelováním finančních časových řad, a především jejich volatility, metodami odvozenými od modelu ARCH. Nejdříve uvádíme obecné vlastnosti finančních časových řad, následují modifikace modelu ARCH, ...
This work deals with modelling time series, especially their volatility, by methods based on the ARCH model. In the beginning, we describe the general features of financial time series, afterwards we focus on the ARCH model ...
This work deals with modelling time series, especially their volatility, by methods based on the ARCH model. In the beginning, we describe the general features of financial time series, afterwards we focus on the ARCH model ...
Logaritmicky optimální investování
Log-optimal investment
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dostál, Petr
Datum publikování: 2020
Datum obhajoby: 17. 09. 2020
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Nechť máme kapitál, který budeme redistribuovat do nějakých investičních příležitostí. Finanční ohodnocení těchto investic bude tvořit posloupnost nezá- vislých, stejně rozdělených náhodných vektorů nabývajícící kladných ...
Suppose we have capital, which we will redistribute into investment oppor- tunities. The financial valuation of these investments will form a sequence of independent, identically distributed random vectors taking values ...
Suppose we have capital, which we will redistribute into investment oppor- tunities. The financial valuation of these investments will form a sequence of independent, identically distributed random vectors taking values ...
Kolektivní model rizika v neživotním pojištění
Collective risk models in general insurance
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hurt, Jan
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 27. 06. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Akciové riziko v Solventnosti II
Equity risk in Solvency II
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Justová, Iva
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 21. 06. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen