Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 12
Generalized stable distributions and their applications
Zobecněná stabilní rozdělení a jejich aplikace
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Klebanov, Lev
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 27. 02. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Title: Generalized stable distributions and their applications Author: Mgr. Lenka Slámová, MSc. Department: Department of probability and mathematical statistics Supervisor: Prof. Lev Klebanov, DrSc. Abstract: This thesis ...
Název práce: Zobecněná stabilní rozdělení a jejich aplikace Autor: Mgr. Lenka Slámová, MSc. Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí doktorské práce: Prof. Lev Klebanov, DrSc. Abstrakt: Tato práce ...
Název práce: Zobecněná stabilní rozdělení a jejich aplikace Autor: Mgr. Lenka Slámová, MSc. Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí doktorské práce: Prof. Lev Klebanov, DrSc. Abstrakt: Tato práce ...
Testing Structural Changes Using Ratio Type Statistics
Testování strukturálních změn pomocí statistik podílového typu
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hušková, Marie
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 14. 09. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Testing Structural Changes Using Ratio Type Statistics Barbora Peštová Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics, Department of Probability and Mathematical Statistics, Czech Republic Abstract of the ...
Testování strukturálních změn pomocí statistik podílového typu Barbora Peštová Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt disertační práce Budeme ...
Testování strukturálních změn pomocí statistik podílového typu Barbora Peštová Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt disertační práce Budeme ...
Selected problems of financial time series modelling
Vybrané problémy finančních časových řad
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Cipra, Tomáš
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 21. 12. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Title: Selected problems of financial time series modelling Author: Radek Hendrych Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (DPMS) Supervisor: Prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc., DPMS Abstract: The ...
Název práce: Vybrané problémy finančních časových řad Autor: Radek Hendrych Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (KPMS) Vedoucí disertační práce: Prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc., KPMS Abstrakt: Předložená ...
Název práce: Vybrané problémy finančních časových řad Autor: Radek Hendrych Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (KPMS) Vedoucí disertační práce: Prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc., KPMS Abstrakt: Předložená ...
Normality test of the gene expression data
Testovani normalnosti dat genovich ekpresse
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Klebanov, Lev
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 29. 09. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis deals with a test of normality of gene expressions data. Based on characterization theorems of the normal distribution, the test of normality is replaced by a test of spherical uniformity. Due to strong ...
Tato práce se zabývá testování normality dat genové exprese. Na základě charakterizacni věty normální rozdělení test normalnosti je nahrazen testem sférické stejnoměrnosti. Vzhledem k silné korelace mezi dat genové exprese, ...
Tato práce se zabývá testování normality dat genové exprese. Na základě charakterizacni věty normální rozdělení test normalnosti je nahrazen testem sférické stejnoměrnosti. Vzhledem k silné korelace mezi dat genové exprese, ...
Optimization Problems under (max; min) - Linear Constraint and Some Related Topics
Optimalizační problémy při (max,min.)-lineárních omezeních a některé související úlohy
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zimmermann, Karel
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 16. 02. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Title: Optimization Problems under (max, min)-Linear Constraints and Some Related Topics. Author: Mahmoud Gad Department/Institue: Department of Probability and Mathematical Statis- tics Supervisor of the doctoral thesis: ...
Název práce: Optimalizační problémy při (max,min)-lineárních omezeních a některé související úlohy. Author: Mahmoud Gad Katedra/Ústav: Katedra Pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí dizertační práce: 1. Prof. ...
Název práce: Optimalizační problémy při (max,min)-lineárních omezeních a některé související úlohy. Author: Mahmoud Gad Katedra/Ústav: Katedra Pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí dizertační práce: 1. Prof. ...
Stability in Autoregressive Time Series Models
Stabilita v autoregresních modelech časových řad
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Prášková, Zuzana
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 21. 12. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The main subject of this thesis is a change point detection in stationary vector autoregressions. Various test statistics are proposed for the retrospective break point detection in the parameters of such models, in ...
Předložená práce se zabývá oblastí detekce změn ve slabě sta- cionárních vektorových autoregresních modelech. Obsahem práce je návrh testových statistik pro retrospektivní detekci změny v různých parametrech těchto modelů ...
Předložená práce se zabývá oblastí detekce změn ve slabě sta- cionárních vektorových autoregresních modelech. Obsahem práce je návrh testových statistik pro retrospektivní detekci změny v různých parametrech těchto modelů ...
Multi-Stage Stochastic Programming with CVaR: Modeling, Algorithms and Robustness
Vícestupňové stochastické programování s CVaR: modely, algoritmy a robustnost
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dupačová, Jitka
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 27. 02. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Vícestupňové stochastické programování s CVaR: modely, algoritmy a robustnost RNDr. Václav Kozmík Abstrakt: Předložená práce formuluje tři vícestupňové modely stochastického programování, které jsou založené na míře rizika ...
Multi-Stage Stochastic Programming with CVaR: Modeling, Algorithms and Robustness RNDr. Václav Kozmík Abstract: We formulate a multi-stage stochastic linear program with three different risk measures based on CVaR and ...
Multi-Stage Stochastic Programming with CVaR: Modeling, Algorithms and Robustness RNDr. Václav Kozmík Abstract: We formulate a multi-stage stochastic linear program with three different risk measures based on CVaR and ...
Cross-entropy based combination of discrete probability distributions for distributed decision making
Kombinování diskrétních pravděpodobnostních rozdělení pomocí křížové entropie pro distribuované rozhodování
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kárný, Miroslav
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 14. 09. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Dissertation abstract Title: Cross-entropy based combination of discrete probability distributions for distributed de- cision making Author: Vladimíra Sečkárová Author's email: seckarov@karlin.mff.cuni.cz Department: ...
dizertační práce Název práce: Kombinování diskrétních pravděpodobnostních rozdělení pomocí křížové entropie pro distribuované rozhodování Autor: Vladimíra Sečkárová Email autora: seckarov@karlin.mff.cuni.cz Katedra: Katedra ...
dizertační práce Název práce: Kombinování diskrétních pravděpodobnostních rozdělení pomocí křížové entropie pro distribuované rozhodování Autor: Vladimíra Sečkárová Email autora: seckarov@karlin.mff.cuni.cz Katedra: Katedra ...
Counterparty Credit Risk and Interest Rate Derivatives Pricing
Kreditní riziko protistrany a oceňování úrokových derivátů
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 30. 11. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Counterparty Credit Risk and Interest Rate Derivatives Pricing Jakub Černý Abstract: This thesis deals with the pricing of OTC financial derivatives including the coun- terparty credit risk (CCR). It focuses on the interest ...
Kreditní riziko protistrany a oceňování úrokových derivátů Jakub Černý Abstrakt: Tato práce se zabývá oceňováním mimoburzovních finančních derivátů se zahrnutím kreditního rizika protistrany (CCR). Zaměřuje se hlavně na ...
Kreditní riziko protistrany a oceňování úrokových derivátů Jakub Černý Abstrakt: Tato práce se zabývá oceňováním mimoburzovních finančních derivátů se zahrnutím kreditního rizika protistrany (CCR). Zaměřuje se hlavně na ...
Weighted Halfspace Depths and Their Properties
Vážené poloprostorové hloubky a jejich vlastnosti
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlubinka, Daniel
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 09. 03. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Statistical depth functions became well known nonparametric tool of multivariate data analyses. The most known depth functions include the halfspace depth. Although the halfspace depth has many desirable properties, some ...
Statistické hloubkové funkce se staly populárním nástrojem při statistickém neparametrickém zpracování mnohorozměrných dat. Nejznámější hloubkovou funkcí je tzv. poloprostorová hloubka, která má mnoho žádoucích vlastností. ...
Statistické hloubkové funkce se staly populárním nástrojem při statistickém neparametrickém zpracování mnohorozměrných dat. Nejznámější hloubkovou funkcí je tzv. poloprostorová hloubka, která má mnoho žádoucích vlastností. ...