Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 12
Forecasting Time Series - Univariate Methods
Předpovědi v časových řadách
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 28. 06. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Nazev prace: Pfedpovedi v casovych radach Autor: Mgr. Marketa Hutinova Katedra: Pravdepodobnosti a matematicke statistiky Vedouci bakaiarske prace: RNDr. Jitka Zichova, Dr. E-mail vedouciho: zi.chova@karlin.mff.cuni.cz ...
Nazev prace: Pfedpovedi v casovych radach Autor: Mgr. Marketa Hutinova Katedra: Pravdepodobnosti a matematicke statistiky Vedouci bakaiarske prace: RNDr. Jitka Zichova, Dr. E-mail vedouciho: zi.chova@karlin.mff.cuni.cz ...
Nazev prace: Pfedpovedi v casovych radach Autor: Mgr. Marketa Hutinova Katedra: Pravdepodobnosti a matematicke statistiky Vedouci bakaiarske prace: RNDr. Jitka Zichova, Dr. E-mail vedouciho: zi.chova@karlin.mff.cuni.cz ...
Functional ANOVA
Funkcionální ANOVA
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dvořák, Jiří
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 28. 06. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: We introduce the concept of functional data and the problem of functional analysis of variance, which differs from the univariate case in the fact that random functions, not random variables, are the subject of comparison. ...
V práci zavádíme koncept funkcionálních dat a problém funkcionální analýzy rozptylu, který se odlišuje od jednorozměrného problému tím, že se v něm na rozdíl od náhodných veličin porovnávají náhodné funkce. Pokračujeme ...
V práci zavádíme koncept funkcionálních dat a problém funkcionální analýzy rozptylu, který se odlišuje od jednorozměrného problému tím, že se v něm na rozdíl od náhodných veličin porovnávají náhodné funkce. Pokračujeme ...
Neighborhood components analysis and machine learning
Analýza sousedních komponent a strojové učení
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Antoch, Jaromír
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 13. 09. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In this thesis we focus on the NCA algorithm, which is a modification of k-nearest neighbors algorithm. Following a brief introduction into classification algorithms we overview KNN algorithm, its strengths and flaws and ...
V této práci se zabýváme algoritmem NCA, který je modifikací algoritmu k- nejbližších sousedů. Po krátkém úvodu do klasifikačních algoritmů se zaměříme na algoritmus KNN, jeho silné a slabé stránky a co vedlo ke vzniku ...
V této práci se zabýváme algoritmem NCA, který je modifikací algoritmu k- nejbližších sousedů. Po krátkém úvodu do klasifikačních algoritmů se zaměříme na algoritmus KNN, jeho silné a slabé stránky a co vedlo ke vzniku ...
Parameter estimation for Ornstein-Uhlenbeck process
Odhadování parametrů pro Ornsteinův-Uhlenbeckův proces
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kříž, Pavel
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 04. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The Ornstein-Uhlenbeck process has countless practical applications most of which rely on having previously estimated the drift parameter. The literature offers two basic estima- tors - the least-squares estimator, which ...
Ornstein-Uhlenbeckův proces má nespočetně praktických využití. Pro většinu z nich je potřebné znát alespoň odhad jeho parametrů. Dvě základní metody odhadu parametrů jsou metoda nejmenších čtverců (která má v tomto případě ...
Ornstein-Uhlenbeckův proces má nespočetně praktických využití. Pro většinu z nich je potřebné znát alespoň odhad jeho parametrů. Dvě základní metody odhadu parametrů jsou metoda nejmenších čtverců (která má v tomto případě ...
Stochastic dominance in portfolio optimization
Stochastická dominance v úlohách optimalizace portfolia
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 13. 02. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The main topic of this thesis is the application of stochastic dominance constrains to portfolio optimization problems. First, we recall Markowitz model. Then we present portfolio selection problems with stochastic dominance ...
Martingale Approach to Roulette
Studium rulety pomocí martingalů
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Večeř, Jan
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 27. 06. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Hlavním cílem této práce je porovnání dvou rozdílých strategií v ruletě - sázení na barvu a sázení na jedno číslo. Sázení na barvu reprezentuje konzervativní strategii se sázkou rozdělenou mezi více čísel a sázení na jedno ...
This main aim of this thesis is to compare two different strategies in Roulette -- betting on a color and betting on a single number. Betting on a color represents a conservative strategy with diversified asset and betting ...
This main aim of this thesis is to compare two different strategies in Roulette -- betting on a color and betting on a single number. Betting on a color represents a conservative strategy with diversified asset and betting ...
Mixed Poisson models for claim counts
Smíšené poissonovské modely pro počty škod
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 22. 06. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce shrnuje teorii smíšených poissonovských modelů. Poissonovo roz- dělení je často používané rozdělení pro modelování počtů událostí, ale jeho prak- tické využití je limitováno požadavkem na rovnost střední hodnoty ...
The thesis summarizes the theory of mixed Poisson models. Poisson distri- bution is one of the popular distributions in modelling count data, but its use is limited because it requires equidispersion. Because of this we ...
The thesis summarizes the theory of mixed Poisson models. Poisson distri- bution is one of the popular distributions in modelling count data, but its use is limited because it requires equidispersion. Because of this we ...
Efficiency of representative portfolios using data envelopment analysis
Eficience reprezentativních akciových portfolií pomocí analýzy obalu dat
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 03. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In this work, several data envelopment analysis (DEA) models are used to assess efficiency of US representative portfolios. We consider a portfolio to be efficient if no other surpasses it in minimizing risk or maximizing ...
V této práci je použito několik modelů analýzy obalu dat (DEA) k ohodnocení eficience amerických reprezentativních portfolií. Portfolio považujeme za eficientní, pokud jej žádné jiné nepřekoná v minimalizaci rizika nebo ...
V této práci je použito několik modelů analýzy obalu dat (DEA) k ohodnocení eficience amerických reprezentativních portfolií. Portfolio považujeme za eficientní, pokud jej žádné jiné nepřekoná v minimalizaci rizika nebo ...
Profit Maximization of Car Manufacturers Facing EU CO2 Emission Penalties From 2021
Optimalizace zisku výrobců automobilů čelících emisním sankcím po roce 2021
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Večeř, Jan
Datum publikování: 2020
Datum obhajoby: 13. 02. 2020
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Title: Profit maximization of car manufacturers facing EU CO2 emission penalties from 2021 Author: Anthony David Leamer Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: prof. RNDr. Jan Večeř, ...
Název práce: Optimalizace zisku výrobců automobilů čelících emisním sankcím po roce 2021 Autor: Anthony David Leamer Katedra Pravděpodobnosti a Matematické Statistiky: Katedra Pravděpodobnosti a Matematické Statistiky ...
Název práce: Optimalizace zisku výrobců automobilů čelících emisním sankcím po roce 2021 Autor: Anthony David Leamer Katedra Pravděpodobnosti a Matematické Statistiky: Katedra Pravděpodobnosti a Matematické Statistiky ...
Geometric approach to the estimation of scatter
Geometrický přístup k odhadování rozptýlenosti
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Nagy, Stanislav
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 26. 06. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V tejto práci popisujeme vylepšené metódy na odhadovanie polohy a rozptýlenosti viacrozmerných dát. Výberový priemer a výberová rozptylová matica sú nerobustné metódy, čo znamená že aj jedno zlé pozorovanie môže tento odhad ...
In this thesis we describe improved methods of estimating mean and scatter from multivariate data. As we know, the sample mean and the sample variance matrix are non-robust estimators, which means that even a small amount ...
In this thesis we describe improved methods of estimating mean and scatter from multivariate data. As we know, the sample mean and the sample variance matrix are non-robust estimators, which means that even a small amount ...