Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 128
Testování exponenciality
Testing exponentiality
Testování exponenciality
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Anděl, Jiří
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 08. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Táto bakalárska práca sa venuje podrobnému popisu a porovnaniu rady testov exponenciality. Zahŕňa klasické metódy testovania dobrej zhody pre exponenciálne rozdelenie, ako aj najnovšie testy exponenciality publikované v ...
This bachelor thesis focuses on detailed review of a selection of tests for exponentiality and their comparison. This text presents classical methods for goodness-of-fit testing for exponentiality, as well as the most ...
This bachelor thesis focuses on detailed review of a selection of tests for exponentiality and their comparison. This text presents classical methods for goodness-of-fit testing for exponentiality, as well as the most ...
Funkcionální data a analýza jejich hlavních komponent
Functional data and their principal components analysis
Funkcionální data a analýza jejich hlavních komponent
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlubinka, Daniel
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 20. 09. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Předložená práce se zabývá analýzou funkcionálních dat. V první části práce je probírán problém, jak z konečně mnoha pozorování zkonstruovat funkci. Tato otázka je řešena rozvojem pomocí systémů bazických funkcí s důrazem ...
Presented thesis deals with analysis of functional data. In the first part, problem which arises because of only finite possible numbers of observations is discussed. This problem is solved using representation by basis ...
Presented thesis deals with analysis of functional data. In the first part, problem which arises because of only finite possible numbers of observations is discussed. This problem is solved using representation by basis ...
Ekonometrická analýza finančních dat
Econometric Analysis of Financial Data
Ekonometrická analýza finančních dat
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 02. 06. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Ekonometrická analýza finančních dat Autor: Matúš Baniar Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jitka Zichová, Dr., Katedra pravděpodobnosti a matematické ...
Econometric Analysis of Financial Data Author: Matúš Baniar Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Jitka Zichová, Dr. Abstract: In some occasions, financial data can be represented ...
Econometric Analysis of Financial Data Author: Matúš Baniar Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Jitka Zichová, Dr. Abstract: In some occasions, financial data can be represented ...
Klasifikační tarifování
Classification Ratemaking
Klasifikační tarifování
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Mazurová, Lucie
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 22. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In the present work we will study methods, which are used to find a premium in nonlife insurance according to the grouping risks into the risk groups. These risk groups are constructed according to the concrete indices. ...
Odhad polohy nulových bodů
Estimation of the Location of Zeros of Regression Functions
Odhad polohy nulových bodů
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlávka, Zdeněk
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 18. 05. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The main interest of this master thesis is the estimation of location of zeros of the regression function and its derivatives by the parametric and nonparametric method. The first section includes either linear and nonlinear ...
Práce se zabývá odhady polohy nulových bodů regresní funkce a jejích derivací, a to jak postupy parametrické, tak neparametrické regrese. První část se věnuje parametrické regresi - lineárnímu i nelineárnímu modelu. Odhady ...
Práce se zabývá odhady polohy nulových bodů regresní funkce a jejích derivací, a to jak postupy parametrické, tak neparametrické regrese. První část se věnuje parametrické regresi - lineárnímu i nelineárnímu modelu. Odhady ...
Kauzalita vo viacrozmerných časových radoch
Causality in multiple time series
Kauzalita ve vícerozměrných časových řadách
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2022
Datum obhajoby: 23. 06. 2022
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The bachelor thesis describes causality in multiple time series. Mul- tiple time series are formulated by using vector autoregressive models (VAR). The general properties of the VAR model are defined in the thesis . Model ...
Bakalárska práca popisuje kauzalitu vo viacrozmerných časových radoch. Viacrozmerné časové rady sú vyjadrené pomocou vektorových au- toregresných modelov (VAR), pričom sú popísané základné vlastnosti mod- elov VAR. Tvorba ...
Bakalárska práca popisuje kauzalitu vo viacrozmerných časových radoch. Viacrozmerné časové rady sú vyjadrené pomocou vektorových au- toregresných modelov (VAR), pričom sú popísané základné vlastnosti mod- elov VAR. Tvorba ...
Stabilita viacstupňových ALM modelov vzhľadom k zmenám v scenárových stromoch
Stability of multistage ALM models with respect to changes in scenario trees
Stabilita vícestupňových ALM modelů vzhledem ke změnám ve scénářových stromech
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2021
Datum obhajoby: 21. 06. 2021
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Táto práca sa zaoberá stabilitou ALM modelov formulovaných ako úlohy viacstupňového stochastického programovania, voči redukciám v scenárovom strome. V prvej kapitole predstavujeme úlohu viacstupňového stochatického ...
This thesis focuses on the stability of ALM models formulated as problems of multistage stochastic programming, with respect to reductions in scenario tree. In the first chapter, we introduce multistage stochastic programming ...
This thesis focuses on the stability of ALM models formulated as problems of multistage stochastic programming, with respect to reductions in scenario tree. In the first chapter, we introduce multistage stochastic programming ...
Generování scénářů z mnohorozměrných rozdělení
Scenario generation for multidimensional distributions
Generování scénářů z mnohorozměrných rozdělení
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dupačová, Jitka
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 16. 09. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Některé metody pro generování scénářů z mnohorozměrných rozdělení předpokládají znalost generování z jednorozměrných rozdělení. Těm se věnuje kapitola 3. Na konci kapitoly jsou uvedeny odkazy na vhodné algoritmy. Kapitola ...
Some methods for generating scenarios from multidimensional distribution assume we are able to generate scenarios from the one-dimensional distribution. We dedicate chapter 3 to this problem. At the end of the chapter, we ...
Some methods for generating scenarios from multidimensional distribution assume we are able to generate scenarios from the one-dimensional distribution. We dedicate chapter 3 to this problem. At the end of the chapter, we ...
Spektrální míry rizika v úlohách optimalizace portfolia
Spectral risk measures in portfolio selection problems
Spektrální míry rizika v úlohách optimalizace portfolia
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 23. 06. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá spektrálními mírami rizika. Spektrální míry rizika, jakožto podmnožina koherentních rizikových měr, splňuje všechny rozumné vlastnosti, které by měla míra rizika mít. Tyhle míry jsou specifické tím, ...
This thesis examines spectral risk measures. Spectral risk measures, as a subset of coherent risk measures, satisfy all the crucial and reasonable properties that a risk measure should have. A specific characteristic of a ...
This thesis examines spectral risk measures. Spectral risk measures, as a subset of coherent risk measures, satisfy all the crucial and reasonable properties that a risk measure should have. A specific characteristic of a ...
Penze z pohledu teorie užitku
Pensions from the point of view of utility theory
Penze z pohledu teorie užitku
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Cipra, Tomáš
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 24. 06. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou penzí z pohledu teorie užitku. Jmenovitě uvedeme základní principy, vlastnosti penzí spolu se základním dělením. Součástí práce je i část o teorii užitku, jak z ordinálního ...
This work deals with pensions from the perspective of utility theory. We list several basic principles, characteristics of pensions and their classification. Part of the work is also the utility theory from the ordinal ...
This work deals with pensions from the perspective of utility theory. We list several basic principles, characteristics of pensions and their classification. Part of the work is also the utility theory from the ordinal ...