Kauzalita vo viacrozmerných časových radoch

Abstract

The bachelor thesis describes causality in multiple time series. Mul- tiple time series are formulated by using vector autoregressive models (VAR). The general properties of the VAR model are defined in the thesis . Model cre- ation involves VAR order selection, estimation of its parameters and checking the properties of the VAR model. The basic concepts of the Granger and instan- taneous Granger causality and theorems for the classification of these relations are defined in the thesis. Tests for the Granger and instantaneous Granger causality are described on suitable models. Subsequently, theoretical knowledge is applied to real data, which are available in the database in the program R. The practical part of the bachelor thesis is performed in the program R. 1

Bakalárska práca popisuje kauzalitu vo viacrozmerných časových radoch. Viacrozmerné časové rady sú vyjadrené pomocou vektorových au- toregresných modelov (VAR), pričom sú popísané základné vlastnosti mod- elov VAR. Tvorba modelu zah'rňa určenie stupňa modelu VAR, odhadnutie jeho parametrov a diagnostiku vlastností modelu VAR. V práci sú zadefino- vané základné pojmy Grangerovej a okamžitej Grangerovej kauzality a vety na klasifikáciu týchto vzťahov. Na vhodných modeloch je popísané testovanie Grangerovej a okamžitej Grangerovej kauzality. Následne sú teoretické poz- natky aplikované na reálne dáta vybraté z databázy programu R. Praktická časť bakalárskej práce je spracovaná v programe R. 1