| dc.contributor.advisor | Branda, Martin | |
| dc.creator | Ďurošková, Zuzana | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-26T16:11:10Z | |
| dc.date.available | 2017-05-26T16:11:10Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/64011 | |
| dc.description.abstract | V této práci se zabýváme základními principy tvorby sazeb neži- votního pojištění. Pracujeme s rizikově heterogenním portfóliem obsahující ur- čitý počet rizikových tříd. Cílem je najíst optimální sazbu pojistného pro kaž- dou třídu. K nalezení aplikujeme optimalizační modely a využíváme nelineárního programování. Formulujeme a řešíme optimalizační problém za jistých podmínek. Odvodíme jeho optimální řešení, z kterého vyjádříme a popíšeme r·zné principy pro výpočet pojistného pro každou třídu. Zavedeme taktéž duální optimalizační problém a ukážeme tvar jeho optimálního řešení. V numerické studii vypočítáme z odvozených metod sazby pojistného, kde pro jednotlivá rizika reprezentující úhrny škod, budeme volit konkrétní rozdělení. 1 | cs_CZ |
| dc.language | Slovenčina | cs_CZ |
| dc.language.iso | sk_SK | |
| dc.publisher | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
| dc.subject | heterogenní portfolio | cs_CZ |
| dc.subject | pozitívně definitní matice | cs_CZ |
| dc.subject | nelineární programování | cs_CZ |
| dc.subject | optimální alokace | cs_CZ |
| dc.subject | duální problém | cs_CZ |
| dc.subject | heterogenous portfolio | en_US |
| dc.subject | positive definite matrix | en_US |
| dc.subject | non-linear programming | en_US |
| dc.subject | optimal allocation | en_US |
| dc.subject | dual problem | en_US |
| dc.title | Tvorba optimálních sazeb v neživotním pojištění | sk_SK |
| dc.type | bakalářská práce | cs_CZ |
| dcterms.created | 2014 | |
| dcterms.dateAccepted | 2014-09-04 | |
| dc.description.department | Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
| dc.description.department | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
| dc.description.faculty | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
| dc.description.faculty | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
| dc.identifier.repId | 140145 | |
| dc.title.translated | Optimal pricing in nonlife insurace | en_US |
| dc.title.translated | Tvorba optimálních sazeb v neživotním pojištění | cs_CZ |
| dc.contributor.referee | Mazurová, Lucie | |
| dc.identifier.aleph | 001847912 | |
| thesis.degree.name | Bc. | |
| thesis.degree.level | bakalářské | cs_CZ |
| thesis.degree.discipline | Finanční matematika | cs_CZ |
| thesis.degree.discipline | Financial Mathematics | en_US |
| thesis.degree.program | Matematika | cs_CZ |
| thesis.degree.program | Mathematics | en_US |
| uk.thesis.type | bakalářská práce | cs_CZ |
| uk.taxonomy.organization-cs | Matematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
| uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
| uk.faculty-name.cs | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
| uk.faculty-name.en | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
| uk.faculty-abbr.cs | MFF | cs_CZ |
| uk.degree-discipline.cs | Finanční matematika | cs_CZ |
| uk.degree-discipline.en | Financial Mathematics | en_US |
| uk.degree-program.cs | Matematika | cs_CZ |
| uk.degree-program.en | Mathematics | en_US |
| thesis.grade.cs | Velmi dobře | cs_CZ |
| thesis.grade.en | Very good | en_US |
| uk.abstract.cs | V této práci se zabýváme základními principy tvorby sazeb neži- votního pojištění. Pracujeme s rizikově heterogenním portfóliem obsahující ur- čitý počet rizikových tříd. Cílem je najíst optimální sazbu pojistného pro kaž- dou třídu. K nalezení aplikujeme optimalizační modely a využíváme nelineárního programování. Formulujeme a řešíme optimalizační problém za jistých podmínek. Odvodíme jeho optimální řešení, z kterého vyjádříme a popíšeme r·zné principy pro výpočet pojistného pro každou třídu. Zavedeme taktéž duální optimalizační problém a ukážeme tvar jeho optimálního řešení. V numerické studii vypočítáme z odvozených metod sazby pojistného, kde pro jednotlivá rizika reprezentující úhrny škod, budeme volit konkrétní rozdělení. 1 | cs_CZ |
| uk.file-availability | V | |
| uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
| uk.grantor | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
| dc.identifier.lisID | 990018479120106986 | |
