Tvorba optimálních sazeb v neživotním pojištění
Optimal pricing in nonlife insurace
Tvorba optimálních sazeb v neživotním pojištění
bachelor thesis (DEFENDED)
View/
Permanent link
http://hdl.handle.net/20.500.11956/64011Identifiers
Study Information System: 140145
Collections
- Kvalifikační práce [11322]
Faculty / Institute
Faculty of Mathematics and Physics
Discipline
Financial Mathematics
Department
Department of Probability and Mathematical Statistics
Date of defense
4. 9. 2014
Publisher
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaLanguage
Slovak
Grade
Very good
Keywords (Czech)
heterogenní portfolio, pozitívně definitní matice, nelineární programování, optimální alokace, duální problémKeywords (English)
heterogenous portfolio, positive definite matrix, non-linear programming, optimal allocation, dual problemV této práci se zabýváme základními principy tvorby sazeb neži- votního pojištění. Pracujeme s rizikově heterogenním portfóliem obsahující ur- čitý počet rizikových tříd. Cílem je najíst optimální sazbu pojistného pro kaž- dou třídu. K nalezení aplikujeme optimalizační modely a využíváme nelineárního programování. Formulujeme a řešíme optimalizační problém za jistých podmínek. Odvodíme jeho optimální řešení, z kterého vyjádříme a popíšeme r·zné principy pro výpočet pojistného pro každou třídu. Zavedeme taktéž duální optimalizační problém a ukážeme tvar jeho optimálního řešení. V numerické studii vypočítáme z odvozených metod sazby pojistného, kde pro jednotlivá rizika reprezentující úhrny škod, budeme volit konkrétní rozdělení. 1