Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 13
Srovnání modelů pravděpodobností ve fotbalovém sázení
Comparison of Models for Probabilities in Football Betting
Bakalářská práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Večeř, Jan
Datum publikování: 2020
Datum obhajoby: 13. 02. 2020
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The aim of the thesis is to compare different statistical models for football betting odds and determine the best performing once based on the historical performance of sport teams. There are at least three possible ...
Cílem práce je porovnat různé statistické modely pro fotbalové kurzy a předpovědět co nejlépe chování týmu na základě historických výkonů týmu. Jsou zde nejméně tři možnosti, jak počítat pravděpodobnost, a to nelineární ...
Cílem práce je porovnat různé statistické modely pro fotbalové kurzy a předpovědět co nejlépe chování týmu na základě historických výkonů týmu. Jsou zde nejméně tři možnosti, jak počítat pravděpodobnost, a to nelineární ...
Optimální rizikově senzitivní řízení v radikálních řetězcích
Optimal risk sensitive control in radical chains
Bakalářská práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dostál, Petr
Datum publikování: 2022
Datum obhajoby: 07. 09. 2022
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In the first segment this thesis deal with Markov chains with discreet time and a finite set of states. Subsequently there is introduced valuation of transitions and a possibility of controlling these chains. Yields from ...
Tato práce se v první části zabývá markovskými řetězci s diskrétním časem a s ko- nečnou množinou stavů. Následně je zavedeno ocenění přechodů a možnost řízení těchto řetězců. Výnosy z ocenění přechodů jsou pak dosazeny ...
Tato práce se v první části zabývá markovskými řetězci s diskrétním časem a s ko- nečnou množinou stavů. Následně je zavedeno ocenění přechodů a možnost řízení těchto řetězců. Výnosy z ocenění přechodů jsou pak dosazeny ...
Backtesting Value-at-Risk: Porovnání vybraných přístupů
Backtesting Value-at-Risk: Comparison of selected approaches
Bakalářská práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hendrych, Radek
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 13. 02. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis focuses on the evaluation of different backtesting methods that are routinely applied to one of the most commonly used risk measure Value- at-Risk. The main goal of this thesis is to present approaches used to ...
Tato práce se zabývá porovnáním vybraných přístupů k zpětnému testování běžně užívané rizikové míry Value-at-Risk. Hlavním cílem této práce je prezen- tovat různorodé metody backtestingu Value-at-Risk (včetně základních ...
Tato práce se zabývá porovnáním vybraných přístupů k zpětnému testování běžně užívané rizikové míry Value-at-Risk. Hlavním cílem této práce je prezen- tovat různorodé metody backtestingu Value-at-Risk (včetně základních ...
Modely s kategoriální odezvou
Models with categorical response
Diplomová práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kalina, Jan
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 10. 09. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce studuje regresní modely s kategoriální odezvou. Zaměřuje se na logistickou regresi s binární odezvou a na její zobecnění v podobě multinomické regrese s odezvou multinomickou, u které se zabývá dvěma modely: s ...
This thesis concentrates on regression models with a categorical response. It focuses on the model of logistic regression with binary response and its generalization in which two models are distinguished: multinomial ...
This thesis concentrates on regression models with a categorical response. It focuses on the model of logistic regression with binary response and its generalization in which two models are distinguished: multinomial ...
Odhad rizika v měsíčním horizontu na základě dvouleté časové řady
Estimations of risk with respect to monthly horizon based on the two-year time series
Rigorózní práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Houfková, Lucia
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 19. 01. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V práci jsou popsány nejpoužívanější míry rizika, volatilita, hodnota v riziku (VaR) a očekávaná ztráta (ES), a modely pro měření tržního rizika jak v denním, tak v měsíčním horizontu. Jsou ukázány nedostatky použití ...
The thesis describes commonly used measures of risk, such as volatility, Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES), and is tasked with creating models for measuring market risk. It is concerned with the risk over ...
The thesis describes commonly used measures of risk, such as volatility, Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES), and is tasked with creating models for measuring market risk. It is concerned with the risk over ...
Multikolinearita
Multicollinearity
Diplomová práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zvára, Karel
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 10. 02. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In our work, we explored multicollinearity problem from a complex point of view - from diagnostic methods to the solving of the problems which are caused by the multicollinearity. We compared the Least Squares method with ...
V naší práci jsme se komplexně zabývali problémem multikolinearity - od metod pro diagnostiku multikolinearity až po metody určené pro překonání problémů multikolinearitou způsobených. Teoreticky jsme porovnali klasickou ...
V naší práci jsme se komplexně zabývali problémem multikolinearity - od metod pro diagnostiku multikolinearity až po metody určené pro překonání problémů multikolinearitou způsobených. Teoreticky jsme porovnali klasickou ...
Klasifikace založená na směsových modelech
Classification based on mixture models
Bakalářská práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Komárek, Arnošt
Datum publikování: 2022
Datum obhajoby: 07. 09. 2022
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis deals with classification based on mixture models, mainly on models finite normal. At first, there are introduced basic definitions and characteristics of finite mix- tures. Afterwards there is described the ...
Tato práce se zabývá klasifikací založenou na směsových modelech, a to převážně na modelech konečných normálních. Nejprve jsou zavedeny základní definice a vlastnosti konečných směsí. Následně je zde popsána metoda maximální ...
Tato práce se zabývá klasifikací založenou na směsových modelech, a to převážně na modelech konečných normálních. Nejprve jsou zavedeny základní definice a vlastnosti konečných směsí. Následně je zde popsána metoda maximální ...
Logaritmicky optimální investování
Log-optimal investment
Bakalářská práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dostál, Petr
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 04. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: 1. Abstrakt Nechť máme kapitál, který budeme redistribuovat do nějakých investičních příležitostí. Finanční ohodnocení těchto investic bude tvořit posloupnost nezávis- lých, stejně rozdělených náhodných vektorů nabývajících ...
1. Abstrakt Suppose we have a capital, which we will redistribute into investment op- portunities. The financial valuation of these investments will be a sequence of independent, identically distributed random vectors that ...
1. Abstrakt Suppose we have a capital, which we will redistribute into investment op- portunities. The financial valuation of these investments will be a sequence of independent, identically distributed random vectors that ...
Backtesting Value-at-Risk: Porovnání vybraných přístupů
Backtesting Value-at-Risk: Comparison of selected approaches
Bakalářská práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hendrych, Radek
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 13. 09. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Reverzní hypotéka
Reverse mortgage
Bakalářská práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Mazurová, Lucie
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 11. 09. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Veřejné 1 / 1 20.7.2018 Abstrakt: Reverzní hypotéky jsou v současné době relativně novými produkty na českém trhu a v této práci věnujeme jejích problematice. V práci jsou popsána ...
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Veřejné 1 / 1 20.7.2018 Abstract: At this moment, reverse mortgages are relatively new products on the Czech market and this thesis deals with their problematics. In this thesis, ...
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Veřejné 1 / 1 20.7.2018 Abstract: At this moment, reverse mortgages are relatively new products on the Czech market and this thesis deals with their problematics. In this thesis, ...