Backtesting Value-at-Risk: Porovnání vybraných přístupů

Backtesting Value-at-Risk: Comparison of selected approaches

View/Open

Text práce (1.585Mb)

Posudek vedoucího (119.6Kb)

Posudek oponenta (100.4Kb)

Záznam o průběhu obhajoby (151.8Kb)

Permanent link

http://hdl.handle.net/20.500.11956/101861

Identifiers

Study Information System: 181524

Collections

• Kvalifikační práce [9131]

Author

Šedivý, Milan

Advisor

Hendrych, Radek

Referee

Hurt, Jan

Faculty / Institute

Faculty of Mathematics and Physics

Discipline

General Mathematics

Department

Department of Probability and Mathematical Statistics

Date of defense

13. 9. 2018

Publisher

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Language

Czech

Grade

Fail

Keywords (Czech)

backtesting, finanční krize, Value-at-Risk, volatilita

Keywords (English)

backtesting, financial crisis, Value-at-Risk, volatility

Citace dokumentu