Backtesting Value-at-Risk: Porovnání vybraných přístupů

Backtesting Value-at-Risk: Comparison of selected approaches

Zobrazit/otevřít

Text práce (1.585Mb)

Posudek vedoucího (119.6Kb)

Posudek oponenta (100.4Kb)

Záznam o průběhu obhajoby (151.8Kb)

Trvalý odkaz

http://hdl.handle.net/20.500.11956/101861

Identifikátory

SIS: 181524

Kolekce

• Kvalifikační práce [11987]

Autor

Šedivý, Milan

Vedoucí práce

Hendrych, Radek

Oponent práce

Hurt, Jan

Fakulta / součást

Matematicko-fyzikální fakulta

Obor

Obecná matematika

Katedra / ústav / klinika

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

Datum obhajoby

13. 9. 2018

Nakladatel

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Jazyk

Čeština

Známka

Neprospěl/a

Klíčová slova (česky)

backtesting, finanční krize, Value-at-Risk, volatilita

Klíčová slova (anglicky)

backtesting, financial crisis, Value-at-Risk, volatility

Citace dokumentu