Hledat
Zobrazují se záznamy 71-80 z 331
Stable distributions and their applications
Stabilní rozdělení a jejich aplikace
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Klebanov, Lev
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 07. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cílem této práce je ukázat, že použití rozdělení s těžkými chvosty ve financích je teoreticky neodůvodněné a může způsobit značné nedorozumění a omyly v interpretaci modelu. Hlavním důvodem toho je nesprávná interpretace ...
The aim of this thesis is to show that the use of heavy-tailed distributions in finance is theoretically unfounded and may cause significant misunderstandings and fallacies in model interpretation. The main reason seems ...
The aim of this thesis is to show that the use of heavy-tailed distributions in finance is theoretically unfounded and may cause significant misunderstandings and fallacies in model interpretation. The main reason seems ...
Modelování ve finanční analýze
Modelování ve finanční analýze
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hurt, Jan
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 24. 01. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V predloženej práci študujeme regionálne a globálne väzby, ako dôkaz integrácie akciových trhov vo Frankfurte, Amsterdame, Prahe a USA rovnako dynamiku prenosu volatility medzi súvisiacimi devízovými kurzami použitím ...
In this thesis we study the regional and global linkages as evidence of markets integration of the stock markets in Frankfurt, Amsterdam, Prague the U.S. and the dynamics of volatility transmission of related foreign ...
In this thesis we study the regional and global linkages as evidence of markets integration of the stock markets in Frankfurt, Amsterdam, Prague the U.S. and the dynamics of volatility transmission of related foreign ...
Chaotic random variables in applied probability
Chaotické náhodné veličiny v aplikované pravděpodobnosti
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Beneš, Viktor
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 10. 07. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá modelováním částicových procesů. V první části zk- oumáme Gibbsův proces faset na omezeném okně s diskrétním rozdělením orien- tací a odvodíme centrální limitní větu pro U-statistiky procesů faset s ...
This thesis deals with modeling of particle processes. In the first part we ex- amine Gibbs facet process on a bounded window with discrete orientation distri- bution and we derive central limit theorem (CLT) for U-statistics ...
This thesis deals with modeling of particle processes. In the first part we ex- amine Gibbs facet process on a bounded window with discrete orientation distri- bution and we derive central limit theorem (CLT) for U-statistics ...
Itôův a Stratonovičův stochastický integrál
Itôův a Stratonovičův stochastický integrál
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlubinka, Daniel
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 26. 01. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In this thesis the Ito stochastic integral and the Stratonovich stochastic integrals are studied. Their basic and some special properties are shown. Further the theory of the numerical solution of stochastic differential ...
Multidimensional statistics and applications to study genes
Mnohorozměrná statistika a aplikace na studium genů
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Klebanov, Lev
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 25. 06. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Title: Multidimensional statistics and applications to study genes Author: Mgr. Peter Bubelíny Department: Department of probability and mathematical statistics Supervisor: prof. Lev Klebanov, DrSc., KPMS MFF UK Abstract: ...
Název práce: Mnohorozměrná statistika a aplikace na studium genů Autor: Mgr. Peter Bubelíny Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí disertační práce: prof. Lev Klebanov, DrSc., KPMS MFF UK Abstrakt: ...
Název práce: Mnohorozměrná statistika a aplikace na studium genů Autor: Mgr. Peter Bubelíny Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí disertační práce: prof. Lev Klebanov, DrSc., KPMS MFF UK Abstrakt: ...
Risk measures - sensitivity and dynamics
Míry rizika - dynamika, citlivost
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Lachout, Petr
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 16. 05. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Risk measures are subject to many scientific papers and monographs published on financial portfolio optimization problem within stochastic programming. Currently there are many functionals which measure risk of random ...
Recursive estimates of financial time series
Rekurentní odhady finančních časových řad
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Cipra, Tomáš
Datum publikování: 2020
Datum obhajoby: 17. 02. 2020
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cílem práce je popsat metodu rekurentního odhadu časových řad s podmíně- nou volatilitou, užívaných zejména ve financích. Nejprve jsou popsány základní typy modelů s podmíněnou heteroskedasticitou (GARCH) a principy stavového ...
This work aims to describe the method of recursive estimation of time series with conditional volatility, used mainly in finance. First, there are described the basic types of models with conditional heteroskedasticity ...
This work aims to describe the method of recursive estimation of time series with conditional volatility, used mainly in finance. First, there are described the basic types of models with conditional heteroskedasticity ...
Topological support of solutions to stochastic differential equations
Topologický nosič řešení stochastických diferenciálních rovnic
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Ondreját, Martin
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 09. 06. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Favoritism Under Social Pressure: Evidence From English Premier League
Zvýhodňování pod sociálním tlakem: evidence z anglické Premier League
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Večeř, Jan
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 08. 09. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The aim of this thesis is to study the extent to which the English Premier League referees are influenced by social pressure, especially by the home support and by the general popularity of the teams. Using regression ...
Tato práce zkoumá, do jaké míry jsou rozhodčí v anglické Premier League ovlivněni sociálním tlakem, obzvláště domácím prostředím a oblíbeností týmů. Pomocí re- gresní analýzy porovnáváme skutečnou délku nastavení, která ...
Tato práce zkoumá, do jaké míry jsou rozhodčí v anglické Premier League ovlivněni sociálním tlakem, obzvláště domácím prostředím a oblíbeností týmů. Pomocí re- gresní analýzy porovnáváme skutečnou délku nastavení, která ...
Robust Monitoring Procedures for Dependent Data
Robustní monitorovací procedury pro závislá data
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hušková, Marie
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 24. 09. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Title: Robust Monitoring Procedures for Dependent Data Author: Ondřej Chochola Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. Supervisor's e-mail address: ...
Název práce: Robustní monitorovací procedury pro závislá data Autor: Ondřej Chochola Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí disertační práce: Prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. e-mail vedoucího: ...
Název práce: Robustní monitorovací procedury pro závislá data Autor: Ondřej Chochola Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí disertační práce: Prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. e-mail vedoucího: ...