Hledat
Zobrazují se záznamy 681-690 z 851
Vybrané přístupy pro zpracování mnohorozměrných časových řad ve financích
Selected topics of multivariate time series analysis in finance
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 22. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In the present work, we study ARMA model at the beginning, then we write about one-dimensional and multivariate ARCH and GARCH model, further we move on to the multivariate GARCH model. At the end, the principal component ...
Run-off analýzy v neživotním pojištění
Run-off analysis in non-life insurance
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Vítková, Marcela
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 06. 02. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis is dedicated to basic methods of calculating IBNR reserve estimate. The following approaches are introduced: chain ladder method, Mack's chain ladder method and Munich chain ladder method. Last two of them ...
Tato práce se zabývá základními metodami pro stanovení odhadu výše IBNR rezervy. Podrobně popisuje metodu chain ladder, Mackův model a Mnichovskou metodu chain ladder. Dvě poslední jmenované metody umožňují stanovit kromě ...
Tato práce se zabývá základními metodami pro stanovení odhadu výše IBNR rezervy. Podrobně popisuje metodu chain ladder, Mackův model a Mnichovskou metodu chain ladder. Dvě poslední jmenované metody umožňují stanovit kromě ...
Recursive estimates of financial time series
Rekurentní odhady finančních časových řad
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Cipra, Tomáš
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 09. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cílem práce je popsat metodu rekurentního odhadu časových řad s podmíně- nou volatilitou, užívaných zejména ve financích. Nejprve jsou popsány základní typy modelů s podmíněnou heteroskedasticitou (GARCH) a principy stavového ...
This work aims to describe the method of recursive estimation of time series with conditional volatility, used mainly in finance. First, there are described the basic types of models with conditional heteroskedasticity ...
This work aims to describe the method of recursive estimation of time series with conditional volatility, used mainly in finance. First, there are described the basic types of models with conditional heteroskedasticity ...
Robustnost Markowitzových portfolií
Robustness of the Markowitz portfolios
Robustnost Markowitzových portfolií
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dupačová, Jitka
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 29. 01. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá řešením úloh optimalizace portfolia v závislosti na vektoru středních hodnot a variační matici výnosů. Důraz je kladen na úlohy Markowit- zova modelu, které úzce souvisí s modernějšími metodami ...
This diploma thesis deals with the problem of portfolio optimization in relation to the mean vector and the variance matrix of yields. The emphasis is put on Mar- kowitz model. In the thesis there are explored some ...
This diploma thesis deals with the problem of portfolio optimization in relation to the mean vector and the variance matrix of yields. The emphasis is put on Mar- kowitz model. In the thesis there are explored some ...
Aplikace geometrické statistiky na měření charakteristik rovinných objektů
Application of statitistics to the measurement of characteristics of planar objects
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Saxl, Ivan
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 28. 06. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Nazev prace: Aplikace gcometricke statistiky na mefeni charakteristik rovinnych objektu Autor: Ondfej Sedivy Katcdra: Katedra pravdcpodobnosli a matematicke statistiky Vcdouci bakalafske pracc: RNDr. Ivan Saxl, DrSc, c ...
Nazev prace: Aplikace gcometricke statistiky na mefeni charakteristik rovinnych objektu Autor: Ondfej Sedivy Katcdra: Katedra pravdcpodobnosli a matematicke statistiky Vcdouci bakalafske pracc: RNDr. Ivan Saxl, DrSc, c ...
Nazev prace: Aplikace gcometricke statistiky na mefeni charakteristik rovinnych objektu Autor: Ondfej Sedivy Katcdra: Katedra pravdcpodobnosli a matematicke statistiky Vcdouci bakalafske pracc: RNDr. Ivan Saxl, DrSc, c ...
Statistical inference for random processes
Statistické úlohy pro náhodné procesy
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlubinka, Daniel
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 15. 05. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The thesis deals with testing hypotheses about the parameters of the Wiener process with a constant drift rate and instantaneous variance. The tests are based on the first time, when the process reaches a pre-specified ...
Estimation of forgetting factor in the frame of dynamic decision making
Úprava zapomínání v modelu dynamického rozhodování
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kárný, Miroslav
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 18. 09. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Kopule a modelování závislostí
Copulas and modelling of dependencies
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlávka, Zdeněk
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 27. 06. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Interval spolehlivosti pro parametr binomického rozdělení
Confidence Intervals for Binomial Parameters
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kulich, Michal
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 02. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá konstruováním intervalů spolehlivosti pro pa- rametr binomického rozdělení. V první části se zabýváme vztahem mezi tes- továním hypotéz a intervalem spolehlivosti, na kterém jsou metody uvedené ...
The Bachelor thesis deals with the construction of confidence intervals for the parameter of the Binomial distribution. In the first part of the thesis we deal with the relationship between hypotheses testing and confidence ...
The Bachelor thesis deals with the construction of confidence intervals for the parameter of the Binomial distribution. In the first part of the thesis we deal with the relationship between hypotheses testing and confidence ...
Statistická analýza intervalových dat
Statistical analysis of interval data
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Antoch, Jaromír
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 14. 09. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tradiční statistická analýza začíná výpočtem základních statistických charakteristik jako je výběrová střední hodnota E, výběrový rozptyl V , kovariance či korelace. Při výpočtu těchto charakteristik se většinou předpokládá, ...
Traditional statistical analysis starts with computing the basic statisti- cal characteristics such as the population mean E, population variance V , cova- riance and correlation. In computing these characteristics, it is ...
Traditional statistical analysis starts with computing the basic statisti- cal characteristics such as the population mean E, population variance V , cova- riance and correlation. In computing these characteristics, it is ...