Hledat
Zobrazují se záznamy 41-50 z 67
Asymptotic inference for stochastic geometry models
Asymptotická inference pro modely stochastické geometrie
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pawlas, Zbyněk
Datum publikování: 2021
Datum obhajoby: 10. 12. 2021
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: We compare three methods used in stochastic geometry in order to investigate asymp- totic behaviour of random geometrical structures in large domains or in a large intensity regime. Namely, we describe in detail the ...
Práce srovnává tři metody používané v rámci stochastické geometrie při studiu asymp- totického chování náhodných geometrických struktur. Jmenovitě to jsou Malliavinova- Steinova metoda, metoda stabilizace a metoda kumulantů. ...
Práce srovnává tři metody používané v rámci stochastické geometrie při studiu asymp- totického chování náhodných geometrických struktur. Jmenovitě to jsou Malliavinova- Steinova metoda, metoda stabilizace a metoda kumulantů. ...
Counterparty Credit Risk and Interest Rate Derivatives Pricing
Kreditní riziko protistrany a oceňování úrokových derivátů
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 30. 11. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Counterparty Credit Risk and Interest Rate Derivatives Pricing Jakub Černý Abstract: This thesis deals with the pricing of OTC financial derivatives including the coun- terparty credit risk (CCR). It focuses on the interest ...
Kreditní riziko protistrany a oceňování úrokových derivátů Jakub Černý Abstrakt: Tato práce se zabývá oceňováním mimoburzovních finančních derivátů se zahrnutím kreditního rizika protistrany (CCR). Zaměřuje se hlavně na ...
Kreditní riziko protistrany a oceňování úrokových derivátů Jakub Černý Abstrakt: Tato práce se zabývá oceňováním mimoburzovních finančních derivátů se zahrnutím kreditního rizika protistrany (CCR). Zaměřuje se hlavně na ...
M-estimation in Nonlinear Regression for Longitudinal Data
M-odhady v nelineární regresi pro longitudinální data
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Lachout, Petr
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 11. 09. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Deterministic and Stochastic Epidemic Models
Deterministické a stochastické epidemické modely
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Štěpán, Josef
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 11. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Kermack-McKendrick model and its version with vaccination are presented. First, we introduce a model with vaccination and then a numerical study that includes comparison of di erent vaccination strategies and searching for ...
Weighted Halfspace Depths and Their Properties
Vážené poloprostorové hloubky a jejich vlastnosti
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlubinka, Daniel
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 09. 03. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Statistical depth functions became well known nonparametric tool of multivariate data analyses. The most known depth functions include the halfspace depth. Although the halfspace depth has many desirable properties, some ...
Statistické hloubkové funkce se staly populárním nástrojem při statistickém neparametrickém zpracování mnohorozměrných dat. Nejznámější hloubkovou funkcí je tzv. poloprostorová hloubka, která má mnoho žádoucích vlastností. ...
Statistické hloubkové funkce se staly populárním nástrojem při statistickém neparametrickém zpracování mnohorozměrných dat. Nejznámější hloubkovou funkcí je tzv. poloprostorová hloubka, která má mnoho žádoucích vlastností. ...
Some topics of topological measure theory with application in stochastic analysis
Vybrané problémy topologické teorie míry s aplikacemi ve stochastické analýze
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Beneš, Viktor
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 19. 05. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Title: Some topics of topological measure theory with application in stochastic analysis Author: Pavel Kříž Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc., ...
Název práce: Vybrané problémy topologické teorie míry s aplikacemi ve stocha- stické analýze Autor: Pavel Kříž Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí disertační práce: Prof. RNDr. Josef Štěpán, ...
Název práce: Vybrané problémy topologické teorie míry s aplikacemi ve stocha- stické analýze Autor: Pavel Kříž Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí disertační práce: Prof. RNDr. Josef Štěpán, ...
Stochastic Differential Equations with Gaussian Noise
Stochastické diferenciální rovnice s Gaussovským šumem
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Maslowski, Bohdan
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 19. 09. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Stochastické diferenciální rovnice s Gaussovským šumem Autor: Josef Janák Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí disertační práce: Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Katedra ...
Title: Stochastic Differential Equations with Gaussian Noise Author: Josef Janák Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Department of Probability ...
Title: Stochastic Differential Equations with Gaussian Noise Author: Josef Janák Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Department of Probability ...
Valuation Techniques of Life Insurance Liabilities
Metody hodnocení závazků u životního pojištění
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Cipra, Tomáš
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 10. 11. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Stationary Distribution of Time Series
Stacionární rozdělení časových řad
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Anděl, Jiří
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 10. 11. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Weighted Data Depth and Depth Based Discrimination
Vážená hloubka dat a diskriminace založená na hloubce dat
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlubinka, Daniel
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 12. 12. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The concept of data depth provides a powerful nonparametric tool for multivariate data analysis. We propose a generalization of the well-known halfspace depth called weighted data depth. The weighted data depth is not ...
Hloubka dat je jedním z neparametrických nástrojů pro analýzu mnohorozměrných dat. Práce nově zavádí zobecnění poloprostorové hloubky, tzv. váženou hloubku dat. Vážená hloubka není obecně afinně invariantní, má však některé ...
Hloubka dat je jedním z neparametrických nástrojů pro analýzu mnohorozměrných dat. Práce nově zavádí zobecnění poloprostorové hloubky, tzv. váženou hloubku dat. Vážená hloubka není obecně afinně invariantní, má však některé ...