Hledat
Zobrazují se záznamy 21-30 z 104
Model-based Clustering of Multivariate Longitudinal Data of a Mixed Type
Modelově založené shlukování vícerozměrných longitudinálních dat smíšeného typu
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Komárek, Arnošt
Datum publikování: 2023
Datum obhajoby: 13. 02. 2023
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Modelově založené shlukování vícerozměrných longitudinálních dat smíšeného typu Jan Vávra 3. října 2022 Abstrakt Mnoho dnešních studií sbírá data opakovaně na těch samých jedin- cích po předem vymezenou časovou dobu. Takto ...
Model-based Clustering of Multivariate Longitudinal Data of a Mixed Type Jan Vávra October 3, 2022 Abstract In many nowadays studies, the data are collected repeatedly on the same units over a certain period of time. ...
Model-based Clustering of Multivariate Longitudinal Data of a Mixed Type Jan Vávra October 3, 2022 Abstract In many nowadays studies, the data are collected repeatedly on the same units over a certain period of time. ...
Hierarchical Structures in Equilibrium Problems
Hierarchical Structures in Equilibrium Problems
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 06. 02. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Stochastic Differential Equations with Gaussian Noise
Stochastické diferenciální rovnice s Gaussovským šumem
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Maslowski, Bohdan
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 31. 10. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Stochastické diferenciální rovnice s Gaussovským šumem Autor: Josef Janák Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí disertační práce: Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Katedra ...
Title: Stochastic Differential Equations with Gaussian Noise Author: Josef Janák Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Department of Probability ...
Title: Stochastic Differential Equations with Gaussian Noise Author: Josef Janák Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Department of Probability ...
Filtering for Stochastic Evolution Equations
Filtrace stochastických evolučních rovnic
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Maslowski, Bohdan
Datum publikování: 2020
Datum obhajoby: 20. 10. 2020
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Filtrace stochastických evolučních rovnic Vít Kubelka Disertační práce Abstrakt Práce se zabývá problémem lineární filtrace nekonečně-rozměrných gau- ssovských procesů při konečně-rozměrném pozorování. Jsou zde odvozeny ...
Filtering for Stochastic Evolution Equations Vít Kubelka Doctoral thesis Abstract Linear filtering problem for infinite-dimensional Gaussian processes is studied, the observation process being finite-dimensional. Integral ...
Filtering for Stochastic Evolution Equations Vít Kubelka Doctoral thesis Abstract Linear filtering problem for infinite-dimensional Gaussian processes is studied, the observation process being finite-dimensional. Integral ...
Recursive estimates of financial time series
Rekurentní odhady finančních časových řad
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Cipra, Tomáš
Datum publikování: 2020
Datum obhajoby: 17. 02. 2020
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cílem práce je popsat metodu rekurentního odhadu časových řad s podmíně- nou volatilitou, užívaných zejména ve financích. Nejprve jsou popsány základní typy modelů s podmíněnou heteroskedasticitou (GARCH) a principy stavového ...
This work aims to describe the method of recursive estimation of time series with conditional volatility, used mainly in finance. First, there are described the basic types of models with conditional heteroskedasticity ...
This work aims to describe the method of recursive estimation of time series with conditional volatility, used mainly in finance. First, there are described the basic types of models with conditional heteroskedasticity ...
Multivariate GARCH
Multivariate GARCH
Rigorózní práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hurt, Jan
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 31. 01. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: 4 Title: Multivariate GARCH Author: Mgr. Milan Mad'ar Department: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstract: This thesis will examine the regional and global linkages as evi- dence of integration of stock ...
3 Názov práce: Viacrozmerný GARCH Autor: Mgr. Milan Mad'ar Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Predložená práca pojednáva o regionálnych a globálnych väzbách, ako dôkaz integrácie akciových ...
3 Názov práce: Viacrozmerný GARCH Autor: Mgr. Milan Mad'ar Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Predložená práca pojednáva o regionálnych a globálnych väzbách, ako dôkaz integrácie akciových ...
Counterparty Credit Risk and Interest Rate Derivatives Pricing
Kreditní riziko protistrany a oceňování úrokových derivátů
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 24. 02. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Kreditní riziko protistrany a oceňování úrokových derivátů Jakub Černý Abstrakt: Tato práce se zabývá oceňováním mimoburzovních finančních derivátů se zahrnutím kreditního rizika protistrany (CCR). Zaměřuje se hlavně na ...
Counterparty Credit Risk and Interest Rate Derivatives Pricing Jakub Černý Abstract: This thesis deals with the pricing of OTC financial derivatives including the coun- terparty credit risk (CCR). It focuses on the interest ...
Counterparty Credit Risk and Interest Rate Derivatives Pricing Jakub Černý Abstract: This thesis deals with the pricing of OTC financial derivatives including the coun- terparty credit risk (CCR). It focuses on the interest ...
Bimodální rozdělení
Bimodal distributions
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 10. 06. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: We study the bimodality of the mixture of two unimodal distributions. In the special cases we give necessary and su±cient conditions ensuring the bimodality of such mixtures. We study the probability of the event that the ...
Stochastic Evolution Equations
Stochastické evoluční rovnice
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Maslowski, Bohdan
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 04. 01. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Stochastické evoluční rovnice Petr Čoupek Disertační práce Abstrakt Tématem práce jsou lineární stochastické evoluční rovnice s aditivním regulárním volterrovským šumem. Regulární volterrovské procesy jsou stochastické ...
Stochastic Evolution Equations Petr Čoupek Doctoral Thesis Abstract Linear stochastic evolution equations with additive regular Volterra noise are studied in the thesis. Regular Volterra processes need not be Gaussian, ...
Stochastic Evolution Equations Petr Čoupek Doctoral Thesis Abstract Linear stochastic evolution equations with additive regular Volterra noise are studied in the thesis. Regular Volterra processes need not be Gaussian, ...
Statistické metody klasifikace a jejich využití pro kreditní skórování
Statistical Classification Methods and Their Application in Credit Scoring
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 31. 01. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In our thesis we carry out an empirical data set analysis and a thorough case study of statistical classi cation techniques in credit scoring. For our data set the logistic regression model appears to be the most suitable ...