Hledat
Zobrazují se záznamy 21-30 z 78
Modelování úrokových sazeb s využitím Lévyho procesů
Modelování úrokových sazeb s využitím Lévyho procesů
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Beneš, Viktor
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 14. 05. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V předložené práci studujeme HJM model časové struktury úrokových sazeb řízený Lévyho procesem. Studujeme bezaritrážní dynamiku diskontovaných cen bezkupónových dluhopisů a jako důsledek obrdžíme model pro proces bezrizikové ...
In this work we study the HJM model of the term structure of interest rates driven by a Lévy process. We study the no-arbitrage dynamics of the discounted bond prices and obtain a risk-neutral dynamics of the short rate ...
In this work we study the HJM model of the term structure of interest rates driven by a Lévy process. We study the no-arbitrage dynamics of the discounted bond prices and obtain a risk-neutral dynamics of the short rate ...
Multivariate point processes and their application on neurophysiological data
Vícerozměrné bodové procesy a jejich použití na neurofyziologických datech
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pawlas, Zbyněk
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 05. 09. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis examines a multivariate point process in time with focus on a mu- tual relations of its marginal point processes. The first chapter acquaints the re- ader with the theoretical background of multivariate point ...
Táto práce zkoumá vícerozměrný bodový proces v čase se zaměřením na vzájemné vztahy jeho marginálních bodových procesů. V první kapitole je čitatel obeznámen s teorií a vlastnostmi vícerozměrných bodových procesů, speciálně ...
Táto práce zkoumá vícerozměrný bodový proces v čase se zaměřením na vzájemné vztahy jeho marginálních bodových procesů. V první kapitole je čitatel obeznámen s teorií a vlastnostmi vícerozměrných bodových procesů, speciálně ...
Modelování ve finanční analýze
Modelování ve finanční analýze
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hurt, Jan
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 24. 01. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V predloženej práci študujeme regionálne a globálne väzby, ako dôkaz integrácie akciových trhov vo Frankfurte, Amsterdame, Prahe a USA rovnako dynamiku prenosu volatility medzi súvisiacimi devízovými kurzami použitím ...
In this thesis we study the regional and global linkages as evidence of markets integration of the stock markets in Frankfurt, Amsterdam, Prague the U.S. and the dynamics of volatility transmission of related foreign ...
In this thesis we study the regional and global linkages as evidence of markets integration of the stock markets in Frankfurt, Amsterdam, Prague the U.S. and the dynamics of volatility transmission of related foreign ...
Topological support of solutions to stochastic differential equations
Topologický nosič řešení stochastických diferenciálních rovnic
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Ondreját, Martin
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 09. 06. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Modely celočíselných časových řad s náhodnými koeficienty
Modely celočíselných časových řad s náhodnými koeficienty
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Prášková, Zuzana
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 10. 05. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Modely celočíselných časových řad s náhodnými koeficienty Autor: Petra Burdejová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. Abstrakt: ...
Title: Models of integer-valued time series with random coefficients Author: Petra Burdejová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. Abstract: In the ...
Title: Models of integer-valued time series with random coefficients Author: Petra Burdejová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. Abstract: In the ...
Multistage nested distance in stochastic optimization
Vícestupňové vnořené vzdálenosti v stochastické optimalizaci
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Vitali, Sebastiano
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 07. 06. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: K vyřešení mnoha úloh ze života, kde musíme udělat několik sekvenčních rozhod- nutí (např. investiční plán), se používá vícestupňová stochastická optimalizace. Tyto úlohy se modelují za pomoci náhodných procesů, které se ...
Multistage stochastic optimization is used to solve many real-life problems where decisions are taken at multiple times, e.g., portfolio selection problems. Such problems need the definition of stochastic processes, which ...
Multistage stochastic optimization is used to solve many real-life problems where decisions are taken at multiple times, e.g., portfolio selection problems. Such problems need the definition of stochastic processes, which ...
Parametrizace rozdělení škod v neživotním pojištení
Parametrizace rozdělení škod v neživotním pojištení
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 18. 09. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Parametrizace rozdělení škod v neživotním pojištení Autor: Bc. Mária Špaková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Michal Pešta, Ph.D., MFF UK Abstrakt ...
Title: Parameterization of claims distribution in non-life insurance Author: Bc. Mária Špaková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Michal Pešta Ph.D., MFF UK Abstract: This ...
Title: Parameterization of claims distribution in non-life insurance Author: Bc. Mária Špaková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Michal Pešta Ph.D., MFF UK Abstract: This ...
Sdílení pravděpodobnostní informace bayesovských agentů
Sdílení pravděpodobnostní informace bayesovských agentů
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kárný, Miroslav
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 16. 09. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Potřeba kombinovat pravděpodobnostní rozdělení v mnoha problémech teorie rozhodování. V této práci navzujeme na články [14] a [15], ve kterých se potlačuje supra Bayesovský přístup [9]. Je uvedena metoda pro kombinování ...
A need for combining probability distribution arises in many decision-theoretical problems. In this work we follow articles [14] and [15] in pursuing the supra Bayesian approach [9]. A method for combining nite discrete ...
A need for combining probability distribution arises in many decision-theoretical problems. In this work we follow articles [14] and [15] in pursuing the supra Bayesian approach [9]. A method for combining nite discrete ...
Stochastic Integrals Driven by Isonormal Gaussian Processes and Applications
Stochastické integrály řízené isonormálními gaussovskými procesy a aplikace
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Maslowski, Bohdan
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 04. 09. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Stochastické integrály řízené isonormálními gaussovskými procesy a aplikace Diplomová práce - Petr Čoupek Abstrakt V diplomové práci je podrobně studován stochastický integrál deterministických funkcí s hod- notami v ...
Stochastic Integrals Driven by Isonormal Gaussian Processes and Applications Master Thesis - Petr Čoupek Abstract In this thesis, we introduce a stochastic integral of deterministic Hilbert space valued functions driven ...
Stochastic Integrals Driven by Isonormal Gaussian Processes and Applications Master Thesis - Petr Čoupek Abstract In this thesis, we introduce a stochastic integral of deterministic Hilbert space valued functions driven ...
Portfolio Management with Multiple Benchmarks
Management portfolia s několika referenčními aktivy
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Večeř, Jan
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 14. 06. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Portfolio Management with Multiple Benchmarks Bc. Robert Navrátil Abstrakt: V této diplomové práci se zaměříme na portfolio s maximální volatil- itou, které zachází s aktivy symetricky a přidružený opční kontrakt. Za účelem ...
Portfolio Management with Multiple Benchmarks Bc. Robert Navrátil Abstract: In this thesis, we study a maximal volatility portfolio that treats all assets in a symmetric way and related option contract. To preserve symmetry ...
Portfolio Management with Multiple Benchmarks Bc. Robert Navrátil Abstract: In this thesis, we study a maximal volatility portfolio that treats all assets in a symmetric way and related option contract. To preserve symmetry ...