Hledat
Zobrazují se záznamy 101-110 z 145
Dependent zeros
Závislé nuly
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2022
Datum obhajoby: 23. 06. 2022
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis investigates a specific type of non-negative time series containing a sig- nificant proportion of zeros. The goal of this work is to create a stochastic model which would be an appropriate representation of ...
Tato práce se zabývá specifickým typem nezáporných časových řad s nezanedbatel- ným poměrem nul. Cílem této práce je vytvořit stochastický model, jenž by byl vhodnou reprezentací takové časové řady. Po prozkoumání existující ...
Tato práce se zabývá specifickým typem nezáporných časových řad s nezanedbatel- ným poměrem nul. Cílem této práce je vytvořit stochastický model, jenž by byl vhodnou reprezentací takové časové řady. Po prozkoumání existující ...
Seasonal mortality and its application in life insurance
Úmrtnostní sezónnost a její aplikace v životním pojištění
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Cipra, Tomáš
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 20. 06. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Predpoklady ako sú rovnomerné rozdelenie, konštantná intenzita úmrtnosti a Balducciho predpoklad, ktoré sa často používajú na modelovanie údajov o úmrtnosti, neodzrkadlujú variabilitu mesačných mier úmrtnosti. Často sa ...
Assumptions like uniform distribution, constant force of mortality and the Balducci assumption frequently used for modeling mortality data do not reflect the variability of monthly death rates. Often a phenomenon of winter ...
Assumptions like uniform distribution, constant force of mortality and the Balducci assumption frequently used for modeling mortality data do not reflect the variability of monthly death rates. Often a phenomenon of winter ...
Solving methods for bilevel optimization problems
Metody řešení dvouúrovňových optimalizačních úloh
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 05. 02. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The presented thesis discusses bilevel programming problems with the focus on solution algorithms. Bilevel programming problem is a hierarchical programming problem, where constraints contain another programming problem. ...
Předložená práce se zabývá dvouúrovňovými optimalizačními úlohami se za- měřením na řešící algoritmy. Úloha dvouúrovňového programování je hierarchická optimalizační úloha, jejíž omezení obsahují další optimalizační úlohu. ...
Předložená práce se zabývá dvouúrovňovými optimalizačními úlohami se za- měřením na řešící algoritmy. Úloha dvouúrovňového programování je hierarchická optimalizační úloha, jejíž omezení obsahují další optimalizační úlohu. ...
Isotonic Regression in Sobolev Spaces
Izotonická regrese v Sobolevových prostorech
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlávka, Zdeněk
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 18. 05. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: We propose a class of nonparametric estimators for the regression models based on least squares over the sets of sufficiently smooth functions. Least squares permit the imposition of additional constraint-isotonia-on ...
Uvažme třídu neparametrických odhadů pro regresní modely založené na metodě nejmenších čtverců přes množiny dostatečně hladkých funkcí. Nejmenší čtverce dovolují uložení dodatečného omezení, izotonie, na neparametrické ...
Uvažme třídu neparametrických odhadů pro regresní modely založené na metodě nejmenších čtverců přes množiny dostatečně hladkých funkcí. Nejmenší čtverce dovolují uložení dodatečného omezení, izotonie, na neparametrické ...
Generalized random tessellations, their properties, simulation and applications
Zobecněné náhodné mozaiky, jejich vlastnosti, simulace a aplikace
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Beneš, Viktor
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 05. 02. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The past few years have seen advances in modelling of polycrystalline materi- als using parametric tessellation models from stochastic geometry. A promising class of tessellations, the Gibbs-type tessellation, allows the ...
Random sets and their curvatures
Náhodné množiny a jejich křivosti
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Rataj, Jan
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 09. 06. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V práci skúmame súvis medzi stochastickou a integrálnou geometriou. Opisujeme úlohu mier krivosti, a príslušných integrálnych vzorcov pre ne, v stochastických modeloch typu náhodných množín alebo procesov častíc. Navyše ...
We investigate the connection between stochastic and integral geometry. Namely, we illustrate the role of curvature measures, and the corresponding integral-geometric formulas for them, in stochastic models such as random ...
We investigate the connection between stochastic and integral geometry. Namely, we illustrate the role of curvature measures, and the corresponding integral-geometric formulas for them, in stochastic models such as random ...
Detekce změn v lineárních modelech a bootstrap
Detekce změn v lineárních modelech a bootstrap
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Prášková, Zuzana
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 08. 06. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tématem práce jsou změny parametrů v lineárních modelech a metody jejich detekce. Práce začíná představením jejich dvou základních typů a bootstrapových procedur, které byly navrženy speciálně pro použití se závislými daty. ...
This thesis discusses the changes in parameters of linear models and methods of their detection. It begins with a short introduction of the two basic types of change point detection procedures and bootstrap algorithms ...
This thesis discusses the changes in parameters of linear models and methods of their detection. It begins with a short introduction of the two basic types of change point detection procedures and bootstrap algorithms ...
Modelování hry tenis
Modelování hry tenis
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Lachout, Petr
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 21. 06. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato bakalářská práce představuje tři metody/modely které umožňuji předpověd' výherce tenisového zápasu, analyzuje je, studuje jejich efektivnost v konkrétních podminkách a nachází jejich výhody a nevýhody použitím ...
This thesis introduces three methods/models in forecasting the winner of a tennis match, analyzes them, studies their effectiveness under certain circumstances and detects their advantages or disadvantages using sufficient ...
This thesis introduces three methods/models in forecasting the winner of a tennis match, analyzes them, studies their effectiveness under certain circumstances and detects their advantages or disadvantages using sufficient ...
Recursive estimates of financial time series
Rekurentní odhady finančních časových řad
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Cipra, Tomáš
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 09. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cílem práce je popsat metodu rekurentního odhadu časových řad s podmíně- nou volatilitou, užívaných zejména ve financích. Nejprve jsou popsány základní typy modelů s podmíněnou heteroskedasticitou (GARCH) a principy stavového ...
This work aims to describe the method of recursive estimation of time series with conditional volatility, used mainly in finance. First, there are described the basic types of models with conditional heteroskedasticity ...
This work aims to describe the method of recursive estimation of time series with conditional volatility, used mainly in finance. First, there are described the basic types of models with conditional heteroskedasticity ...
Statistical inference for random processes
Statistické úlohy pro náhodné procesy
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlubinka, Daniel
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 15. 05. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The thesis deals with testing hypotheses about the parameters of the Wiener process with a constant drift rate and instantaneous variance. The tests are based on the first time, when the process reaches a pre-specified ...