Dependent zeros
Závislé nuly
bakalářská práce (OBHÁJENO)
![Náhled dokumentu](/bitstream/handle/20.500.11956/174546/thumbnail.png?sequence=7&isAllowed=y)
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/174546Identifikátory
SIS: 238463
Kolekce
- Kvalifikační práce [10926]
Autor
Vedoucí práce
Oponent práce
Hendrych, Radek
Fakulta / součást
Matematicko-fyzikální fakulta
Obor
Finanční matematika
Katedra / ústav / klinika
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Datum obhajoby
23. 6. 2022
Nakladatel
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaJazyk
Angličtina
Známka
Výborně
Klíčová slova (česky)
stochastické procesy|časové řady|autoregresní modely|náhodné veličiny|závislé nulyKlíčová slova (anglicky)
stochastic processes|time series|autoregressive models|random variables|dependent zerosTato práce se zabývá specifickým typem nezáporných časových řad s nezanedbatel- ným poměrem nul. Cílem této práce je vytvořit stochastický model, jenž by byl vhodnou reprezentací takové časové řady. Po prozkoumání existující teorie o stochastických pro- cesech a odhadování jejich parametrů jsou uvedeny vlastní finální modely. To, zda jsou tyto modely vhodné, je testováno na reálných datech a během procesu jsou odhaleny výhody a omezení jednotlivých modelů. Celkově jsou výsledky uspokojivé, potvrzující spolehlivost představených modelů a jejich použitelnost v praxi a dláždící cestu k dalšímu případnému výzkumu v této oblasti. 1
This thesis investigates a specific type of non-negative time series containing a sig- nificant proportion of zeros. The goal of this work is to create a stochastic model which would be an appropriate representation of such time series. After examining existing theory about stochastic processes and the estimation of their parameters, we propose our own final models. Their suitability is tested using real-world data and the procedure shows that each model has its own advantages and limitations. Overall, the results are satisfactory, proving the credibility of the models and their applicability in practice and paving the way for possible further research on this topic. 1