Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 19
Stochastic Programming Problems in Asset-Liability Management
Úlohy stochastického programovaní pro řízení aktiv a pasiv
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 14. 06. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Hlavním cílem této práce je vytvořit vícestupňový model stochastického programování popisující řízení aktiv a pasiv leasingové společnosti. Na za- čátku práce je představen obchodní model společnosti a také jeho přepis do ...
The main objective of this thesis is to build a multi-stage stochastic pro- gram within an asset-liability management problem of a leasing company. At the beginning, the business model of such a company is introduced and ...
The main objective of this thesis is to build a multi-stage stochastic pro- gram within an asset-liability management problem of a leasing company. At the beginning, the business model of such a company is introduced and ...
Analysis of Profitability of Major World Lotteries
Analýza ziskovosti hlavních světových loterií
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Večeř, Jan
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 21. 06. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cena lístku do loterie je stejná pro každou výši jackpotu, což může představovat možnost vydělat na sázení při vysokých jackpotech. Tato práce analyzuje, zda-li je možné, aby vsazení ticketu bylo výnosné ve střední hodnotě ...
Lottery tickets cost the same for every given jackpot, which might present an opportunity to make a profitable bet for very high jackpots. This work analyses whether buying a lottery ticket might be profitable in the mean ...
Lottery tickets cost the same for every given jackpot, which might present an opportunity to make a profitable bet for very high jackpots. This work analyses whether buying a lottery ticket might be profitable in the mean ...
Stochastic Evolution Equations
Stochastické evoluční rovnice
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Maslowski, Bohdan
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 22. 09. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Stochastic Evolution Equations Petr Čoupek Doctoral Thesis Abstract Linear stochastic evolution equations with additive regular Volterra noise are studied in the thesis. Regular Volterra processes need not be Gaussian, ...
Stochastické evoluční rovnice Petr Čoupek Disertační práce Abstrakt Tématem práce jsou lineární stochastické evoluční rovnice s aditivním regulárním volterrovským šumem. Regulární volterrovské procesy jsou stochastické ...
Stochastické evoluční rovnice Petr Čoupek Disertační práce Abstrakt Tématem práce jsou lineární stochastické evoluční rovnice s aditivním regulárním volterrovským šumem. Regulární volterrovské procesy jsou stochastické ...
Continuous Time Linear Quadratic Optimal Control
Lineárně kvadratické optimální řízení ve spojitém čase
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Maslowski, Bohdan
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 13. 09. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Podáváme řešení problému adaptivního ergodického stochastického optimálního řízení kdy je budícím procesem frakcionální Brownův pohyb s Hursto- vým parametrem H > 1/2. Předkládáme vzorec pro výpočet optimálního zpět- ...
We partially solve the adaptive ergodic stochastic optimal control problem where the driving process is a fractional Brownian motion with Hurst parameter H > 1/2. A formula is provided for an optimal feedback control given ...
We partially solve the adaptive ergodic stochastic optimal control problem where the driving process is a fractional Brownian motion with Hurst parameter H > 1/2. A formula is provided for an optimal feedback control given ...
Favoritism Under Social Pressure: Evidence From English Premier League
Zvýhodňování pod sociálním tlakem: evidence z anglické Premier League
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Večeř, Jan
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 08. 09. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The aim of this thesis is to study the extent to which the English Premier League referees are influenced by social pressure, especially by the home support and by the general popularity of the teams. Using regression ...
Tato práce zkoumá, do jaké míry jsou rozhodčí v anglické Premier League ovlivněni sociálním tlakem, obzvláště domácím prostředím a oblíbeností týmů. Pomocí re- gresní analýzy porovnáváme skutečnou délku nastavení, která ...
Tato práce zkoumá, do jaké míry jsou rozhodčí v anglické Premier League ovlivněni sociálním tlakem, obzvláště domácím prostředím a oblíbeností týmů. Pomocí re- gresní analýzy porovnáváme skutečnou délku nastavení, která ...
Multivariate GARCH
Multivariate GARCH
Rigorózní práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hurt, Jan
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 31. 01. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: 4 Title: Multivariate GARCH Author: Mgr. Milan Mad'ar Department: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstract: This thesis will examine the regional and global linkages as evi- dence of integration of stock ...
3 Názov práce: Viacrozmerný GARCH Autor: Mgr. Milan Mad'ar Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Predložená práca pojednáva o regionálnych a globálnych väzbách, ako dôkaz integrácie akciových ...
3 Názov práce: Viacrozmerný GARCH Autor: Mgr. Milan Mad'ar Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Predložená práca pojednáva o regionálnych a globálnych väzbách, ako dôkaz integrácie akciových ...
Stochastic Catastrophe Model Cusp
Stochastický model katastrof cusp
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Vošvrda, Miloslav
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 27. 11. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Stochastický model katastrof cusp Autor: Jan Voříšek Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK Vedoucí disertační práce: Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc., Ústav teorie informace a ...
Title: Stochastic Catastrophe Model Cusp Author: Jan Voříšek Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc., Czech Academy of Sciences, Institute of Information ...
Title: Stochastic Catastrophe Model Cusp Author: Jan Voříšek Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc., Czech Academy of Sciences, Institute of Information ...
Portfolio Management with Multiple Benchmarks
Management portfolia s několika referenčními aktivy
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Večeř, Jan
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 14. 06. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Portfolio Management with Multiple Benchmarks Bc. Robert Navrátil Abstrakt: V této diplomové práci se zaměříme na portfolio s maximální volatil- itou, které zachází s aktivy symetricky a přidružený opční kontrakt. Za účelem ...
Portfolio Management with Multiple Benchmarks Bc. Robert Navrátil Abstract: In this thesis, we study a maximal volatility portfolio that treats all assets in a symmetric way and related option contract. To preserve symmetry ...
Portfolio Management with Multiple Benchmarks Bc. Robert Navrátil Abstract: In this thesis, we study a maximal volatility portfolio that treats all assets in a symmetric way and related option contract. To preserve symmetry ...
Consequences and applications of the Fock space representation theorem
Důsledky a aplikace věty o reprezentaci Fockova prostoru
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Beneš, Viktor
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 14. 06. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Důsledky a aplikace věty o reprezentaci Fockova prostoru Daniela Novotná Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova Abstrakt V této práci se zabýváme vybranými ...
Consequences and applications of the Fock space representation theorem Daniela Novotn'a Department of Probability and Mathematical Statistics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University Abstract In this thesis, ...
Consequences and applications of the Fock space representation theorem Daniela Novotn'a Department of Probability and Mathematical Statistics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University Abstract In this thesis, ...
Post-selection Inference: Lasso & Group Lasso
Povýběrová Inference: Lasso & Skupinové Lasso
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Maciak, Matúš
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 14. 06. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Lasso patří mezi populární nástroje, které můžeme použít k výběru a od- hadu proměnných. Klasická statistická inference však není pro lasso odhady apli- kovatelná. V této diplomové práci jsou představeny metody lasso a ...
The lasso is a popular tool that can be used for variable selection and esti- mation, however, classical statistical inference cannot be applied for its estimates. In this thesis the classical and the group lasso is described ...
The lasso is a popular tool that can be used for variable selection and esti- mation, however, classical statistical inference cannot be applied for its estimates. In this thesis the classical and the group lasso is described ...