Post-selection Inference: Lasso & Group Lasso
Povýběrová Inference: Lasso & Skupinové Lasso
diplomová práce (OBHÁJENO)
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/85916Identifikátory
SIS: 168604
Kolekce
- Kvalifikační práce [10691]
Autor
Vedoucí práce
Oponent práce
Kulich, Michal
Fakulta / součást
Matematicko-fyzikální fakulta
Obor
Finanční a pojistná matematika
Katedra / ústav / klinika
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Datum obhajoby
14. 6. 2017
Nakladatel
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaJazyk
Angličtina
Známka
Výborně
Klíčová slova (česky)
Povýběrová inference, Lasso, Skupinové Lasso, L1 regularizace, Lasso signifikance;Klíčová slova (anglicky)
Post-selection inference, Lasso, Group Lasso, L1 regularization, Lasso significance;Lasso patří mezi populární nástroje, které můžeme použít k výběru a od- hadu proměnných. Klasická statistická inference však není pro lasso odhady apli- kovatelná. V této diplomové práci jsou představeny metody lasso a group lasso společně s některými efektivními algoritmy pro její řešení. Hlavní část je věnována tzv. povýběrové inferenci pro lasso odhady, kde je také vysvětleno, proč klasická inference není vhodná. Dále jsou uvedeny a popsány tři povýběrové testy pro lasso a jeden test je navržen i pro group lasso. Vlastnosti testů jsou zkoumány a srovnány v simulacích. Testy jsou rovněž použity na praktickém příkladě. 1
The lasso is a popular tool that can be used for variable selection and esti- mation, however, classical statistical inference cannot be applied for its estimates. In this thesis the classical and the group lasso is described together with effici- ent algorithms for the solution. The key part is dedicated to the post-selection inference for the lasso estimates where we explain why the classical inference is not suitable. Three post-selection tests for the lasso are described and one test is proposed also for the group lasso. The tests are compared in simulations where finite sample properties are examined. The tests are further applied on a practical example. 1
Citace dokumentu
Metadata
Zobrazit celý záznamSouvisející záznamy
Zobrazují se záznamy příbuzné na základě názvu, autora a předmětu.
-
Metoda Lasso a její aplikace v časových řadách
Výsledek obhajoby: OBHÁJENOHolý, Vladimír (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)Datum obhajoby: 30. 1. 2014V této práci se nejdříve popíše metoda Lasso a její adaptivní vylepšení. Dále se ukážou základní teoretické vlastnosti a představí se různé algoritmy pro její řešení. Hlavní náplní práce je pak aplikace metody Lasso na ... -
Helicopter Money and the Propensity to Consume Transfers: The Case of Czech Republic
Výsledek obhajoby: OBHÁJENODoležal, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2022)Datum obhajoby: 8. 9. 2022Jakub Doležal1 1 ) Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University 50735965@fsv.cuni.cz The thesis discusses the topic of helicopter money - unconventional mon- etary policy aimed at increasing ... -
Robustní optimalizace v klasifikačních a regresních úlohách
Výsledek obhajoby: UZNÁNOSemela, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)Datum obhajoby: 7. 9. 2021Předložená práce pojednává o vybraných metodách regresní a klasifikační analýzy z pohledu robustní optimalizace, jejímž cílem je vhodně zohlednit případné nepřesnosti v datech nebo chyby měření. V první části je představena ...