Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 12
Loss reserving for individual claim-by-claim data
Rezervování škod pro individuální škodní data
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 31. 01. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis covers stochastic claims reserving in non-life insurance based on individual claims developments. Summarized theoretical methods are applied on data from Czech Insurers' Bureau for educational purposes. The ...
Tato práce se zabývá stochastickým modelováním škod v neživotním pojištění na základě in- dividuálních škodních průběhů. Shrnuté teoretické metody jsou aplikovány na výuková data od České kanceláře pojistitelů. Problematika ...
Tato práce se zabývá stochastickým modelováním škod v neživotním pojištění na základě in- dividuálních škodních průběhů. Shrnuté teoretické metody jsou aplikovány na výuková data od České kanceláře pojistitelů. Problematika ...
Machine learning with applications to finance
Strojové učení s aplikacemi ve financích
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hurt, Jan
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 21. 06. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The impact of data driven, machine learning technologies across a wide variety of fields is undeniable. The financial industry, which relies heavily on predictive modeling being no exception. In this work we summarize two ...
Normal approximation for statistics of Gibbs point processes
Normální aproximace pro statistiku Gibbsových bodových procesů.
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Beneš, Viktor
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 31. 01. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In this thesis, we deal with finite Gibbs point processes, especially the processes with densities with respect to a Poisson point process. The main aim of this work is to investigate a four-parametric marked point process ...
V této práci se budeme zabývat konečnými Gibbsovými bodovými procesy, zvláště procesy s hustotou vzhledem k Poissonovu procesu. Hlavním cílem bude zkoumání kótovaného bodového procesu kruhových disků ve třech dimenzích s ...
V této práci se budeme zabývat konečnými Gibbsovými bodovými procesy, zvláště procesy s hustotou vzhledem k Poissonovu procesu. Hlavním cílem bude zkoumání kótovaného bodového procesu kruhových disků ve třech dimenzích s ...
Non-homogeneous Poisson process - estimation and simulation
Nehomogenní Poissonův proces - odhadování a simulace
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 05. 09. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis covers non-homogeneous Poisson processes along with estimation of the intensity (rate) function and some selected simulation methods. In Chapter 1 the main properties of a non-homogeneous Poisson process are ...
Práce se zabývá nehomogenními Poissonovými procesy, odhadováním jejich inten- zity a vybranými simulačními metodami. V Kapitole 1 shrnujeme základní vlast- nosti nehomogenního Poissonova procesu. Kapitola 2 je zaměřena na ...
Práce se zabývá nehomogenními Poissonovými procesy, odhadováním jejich inten- zity a vybranými simulačními metodami. V Kapitole 1 shrnujeme základní vlast- nosti nehomogenního Poissonova procesu. Kapitola 2 je zaměřena na ...
Multivariate point processes and their application on neurophysiological data
Vícerozměrné bodové procesy a jejich použití na neurofyziologických datech
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pawlas, Zbyněk
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 05. 09. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis examines a multivariate point process in time with focus on a mu- tual relations of its marginal point processes. The first chapter acquaints the re- ader with the theoretical background of multivariate point ...
Táto práce zkoumá vícerozměrný bodový proces v čase se zaměřením na vzájemné vztahy jeho marginálních bodových procesů. V první kapitole je čitatel obeznámen s teorií a vlastnostmi vícerozměrných bodových procesů, speciálně ...
Táto práce zkoumá vícerozměrný bodový proces v čase se zaměřením na vzájemné vztahy jeho marginálních bodových procesů. V první kapitole je čitatel obeznámen s teorií a vlastnostmi vícerozměrných bodových procesů, speciálně ...
Multistage nested distance in stochastic optimization
Vícestupňové vnořené vzdálenosti v stochastické optimalizaci
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Vitali, Sebastiano
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 07. 06. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: K vyřešení mnoha úloh ze života, kde musíme udělat několik sekvenčních rozhod- nutí (např. investiční plán), se používá vícestupňová stochastická optimalizace. Tyto úlohy se modelují za pomoci náhodných procesů, které se ...
Multistage stochastic optimization is used to solve many real-life problems where decisions are taken at multiple times, e.g., portfolio selection problems. Such problems need the definition of stochastic processes, which ...
Multistage stochastic optimization is used to solve many real-life problems where decisions are taken at multiple times, e.g., portfolio selection problems. Such problems need the definition of stochastic processes, which ...
Random tessellations modeling
Modelování náhodných mozaik
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Beneš, Viktor
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 07. 06. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Hlavní motivace práce spočívá v modelování mikrostruktury polykrystalických látek. Jako adekvátní pravděpodobnostní model se jeví třídimenzionální (3D) náhodné mozaiky. Původním přínosem autora je práce s Gibbs-Voroného a ...
The motivation for this work comes from physics, when dealing with microstructures of polycrystalline materials. An adequate probabilistic model is a three-dimensional (3D) random tessellation. The original contribution ...
The motivation for this work comes from physics, when dealing with microstructures of polycrystalline materials. An adequate probabilistic model is a three-dimensional (3D) random tessellation. The original contribution ...
Ensemble learning methods for scoring models development
Ensemble learning metody pro vývoj skóringových modelů
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 08. 06. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Credit scoring is very important process in banking industry during which each potential or current client is assigned credit score that in certain way expresses client's probability of default, i.e. failing to meet his ...
Kreditní skóring je velmi důležitý proces používaný v oblasti bankovnictví, během něhož je každému potenciálnímu nebo stávajícímu klientovi přiřazena hodnota kreditního skóre, které určitým způsobem vyjadřuje pravděpodobnost ...
Kreditní skóring je velmi důležitý proces používaný v oblasti bankovnictví, během něhož je každému potenciálnímu nebo stávajícímu klientovi přiřazena hodnota kreditního skóre, které určitým způsobem vyjadřuje pravděpodobnost ...
Comparison of statistical methods for the scoring models development
Srovnání statistických metod pro vývoj skóringových modelů
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Vitali, Sebastiano
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 08. 06. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The aim of this thesis is to introduce and summarize the process of scoring model development in general and then basic statistical approaches used to resolve this problem, which are in particular logistic regression, ...
Cílem práce je představit a shrnout obecný postup vývoje skóringového modelu a základních statistických přístupů používaných k řešení tohoto problému, konkrétně metody logistické regrese, neuronové sítě a rozhodovací stromy ...
Cílem práce je představit a shrnout obecný postup vývoje skóringového modelu a základních statistických přístupů používaných k řešení tohoto problému, konkrétně metody logistické regrese, neuronové sítě a rozhodovací stromy ...
Stochastic reconstruction of random point patterns
Stochastická rekonstrukce bodových vzorků
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dvořák, Jiří
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 07. 06. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Bodové procesy slouží k modelování pozic objektů, které jsou náhodně rozmí- stěny v prostoru. Takové modely jsou široce využívány v nejrůznějších věděckých oblastech, např. v biologii, ekologii, částicové fyzice či astronomii. ...
Point procesess serve as stochastic models for locations of objects that are ran- domly placed in space, e.g. the locations of trees of a given species in a forest stand, earthquake epicenters or defect positions in ...
Point procesess serve as stochastic models for locations of objects that are ran- domly placed in space, e.g. the locations of trees of a given species in a forest stand, earthquake epicenters or defect positions in ...