Investiční strategie
Investment strategies
bakalářská práce (OBHÁJENO)
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/172145Identifikátory
SIS: 217599
Kolekce
- Kvalifikační práce [11196]
Autor
Vedoucí práce
Oponent práce
Večeř, Jan
Fakulta / součást
Matematicko-fyzikální fakulta
Obor
Finanční matematika
Katedra / ústav / klinika
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Datum obhajoby
24. 9. 2020
Nakladatel
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaJazyk
Čeština
Známka
Výborně
Klíčová slova (česky)
investiční strategie, optimální portfolia, diverzifikace pomocí teorie grafůKlíčová slova (anglicky)
investment strategies, optimal portfolios, diversification with graph theoryCílem práce je vysvětlit metodu výběru portfolia založenou na teorii grafů. V práci se zavede potřebná teorie z finanční matematiky a z teorie grafů. Popsaná metoda se poté použije na reálná data a porovná se s klasickými metodami, kde se riziko měří směrodatnou odchylkou a střední absolutní odchylkou a užívaná kritéria jsou založena na Markowitzově přístupu a Sharpeově poměru. Výpočty a vykreslování grafů se provádí v Mathematice. 1
The goal of the thesis is to explain the portfolio diversification with graph theory. It introduces needed terminology from financial mathematics and from graph theory. The described methods is used on real data and are compared with classic method where risk is measured by the standard deviation and mean absolute deviation and used criteria are based on the Markowitz approach and Sharpe ratio. The software Mathematica is used for computation and graph rendering. 1