| dc.contributor.advisor | Hurt, Jan | |
| dc.creator | Mašát, Filip | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-06T10:46:56Z | |
| dc.date.available | 2022-04-06T10:46:56Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/172145 | |
| dc.description.abstract | Cílem práce je vysvětlit metodu výběru portfolia založenou na teorii grafů. V práci se zavede potřebná teorie z finanční matematiky a z teorie grafů. Popsaná metoda se poté použije na reálná data a porovná se s klasickými metodami, kde se riziko měří směrodatnou odchylkou a střední absolutní odchylkou a užívaná kritéria jsou založena na Markowitzově přístupu a Sharpeově poměru. Výpočty a vykreslování grafů se provádí v Mathematice. 1 | cs_CZ |
| dc.description.abstract | The goal of the thesis is to explain the portfolio diversification with graph theory. It introduces needed terminology from financial mathematics and from graph theory. The described methods is used on real data and are compared with classic method where risk is measured by the standard deviation and mean absolute deviation and used criteria are based on the Markowitz approach and Sharpe ratio. The software Mathematica is used for computation and graph rendering. 1 | en_US |
| dc.language | Čeština | cs_CZ |
| dc.language.iso | cs_CZ | |
| dc.publisher | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
| dc.subject | investment strategies | en_US |
| dc.subject | optimal portfolios | en_US |
| dc.subject | diversification with graph theory | en_US |
| dc.subject | investiční strategie | cs_CZ |
| dc.subject | optimální portfolia | cs_CZ |
| dc.subject | diverzifikace pomocí teorie grafů | cs_CZ |
| dc.title | Investiční strategie | cs_CZ |
| dc.type | bakalářská práce | cs_CZ |
| dcterms.created | 2020 | |
| dcterms.dateAccepted | 2020-09-24 | |
| dc.description.department | Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
| dc.description.department | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
| dc.description.faculty | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
| dc.description.faculty | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
| dc.identifier.repId | 217599 | |
| dc.title.translated | Investment strategies | en_US |
| dc.contributor.referee | Večeř, Jan | |
| thesis.degree.name | Bc. | |
| thesis.degree.level | bakalářské | cs_CZ |
| thesis.degree.discipline | Finanční matematika | cs_CZ |
| thesis.degree.discipline | Financial Mathematics | en_US |
| thesis.degree.program | Mathematics | en_US |
| thesis.degree.program | Matematika | cs_CZ |
| uk.thesis.type | bakalářská práce | cs_CZ |
| uk.taxonomy.organization-cs | Matematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
| uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
| uk.faculty-name.cs | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
| uk.faculty-name.en | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
| uk.faculty-abbr.cs | MFF | cs_CZ |
| uk.degree-discipline.cs | Finanční matematika | cs_CZ |
| uk.degree-discipline.en | Financial Mathematics | en_US |
| uk.degree-program.cs | Matematika | cs_CZ |
| uk.degree-program.en | Mathematics | en_US |
| thesis.grade.cs | Výborně | cs_CZ |
| thesis.grade.en | Excellent | en_US |
| uk.abstract.cs | Cílem práce je vysvětlit metodu výběru portfolia založenou na teorii grafů. V práci se zavede potřebná teorie z finanční matematiky a z teorie grafů. Popsaná metoda se poté použije na reálná data a porovná se s klasickými metodami, kde se riziko měří směrodatnou odchylkou a střední absolutní odchylkou a užívaná kritéria jsou založena na Markowitzově přístupu a Sharpeově poměru. Výpočty a vykreslování grafů se provádí v Mathematice. 1 | cs_CZ |
| uk.abstract.en | The goal of the thesis is to explain the portfolio diversification with graph theory. It introduces needed terminology from financial mathematics and from graph theory. The described methods is used on real data and are compared with classic method where risk is measured by the standard deviation and mean absolute deviation and used criteria are based on the Markowitz approach and Sharpe ratio. The software Mathematica is used for computation and graph rendering. 1 | en_US |
| uk.file-availability | V | |
| uk.grantor | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
| thesis.grade.code | 1 | |
| uk.publication-place | Praha | cs_CZ |
| uk.thesis.defenceStatus | O | |
