Zobrazit minimální záznam

Rezervování škod pomocí kopul pro více pojistných kmenů
dc.contributor.advisorPešta, Michal
dc.creatorValentovičová, Katarína
dc.date.accessioned2017-06-01T23:08:48Z
dc.date.available2017-06-01T23:08:48Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/81229
dc.description.abstractStanovení rezerv a odhad předpokládaného škodního průběhu jsou jedním ze základních problémů pojišťovnictví. Celkové rezervy sú obvykle stanovené za předpokladu nezávislosti pojistných kmenů. Nicméně, modelování závislosti mezi více pojistnými kmeni se stalo jednou z rozhodujících otázek stanovení rezerv. V této souvislosti, kopule představují užitečný nástroj pro vytváření modelů, které jsou schopné zachytit závislostní strukturu líp než modely založené na klasických mírách závislosti. Tato práce se zabývá výkladem modelu kopulové regrese, jeho vlastnostmi a využitím v praxi, přičemž se soustředí na jeho aplikaci v neživotním pojištění. Tenhle přístup spájí modelování marginálií pomoci zobecněných lineárních modelů a zachycen závislostní struktury pomoci kopule. V závěru práce aplikujeme teoretické postupy na reálná data.cs_CZ
dc.description.abstractClaims reserving and claims process estimation present classical problems in general insurance. The overall reserves are often determined under the assumption of independence among the lines of business. Though, recently modelling of the dependence among multiple lines of business has become crucial issue of reserving process. In this context, copulae provide a useful tool to construct models which go beyond the classical ones in terms of dependence structure. This thesis deals, in particular, with the copula regression model, its properties and possible applications in general insurance. This approach combines GLM modelling of margins and then expressing the dependence structure using copula. The theoretical methods are illustrated on a real dataset.en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectstochastické rezervování škodcs_CZ
dc.subjectkopulacs_CZ
dc.subjectneživotní pojištěnícs_CZ
dc.subjectvíce pojistných kmenůcs_CZ
dc.subjectstochastic claims reservingen_US
dc.subjectcopulaen_US
dc.subjectnon-life insuranceen_US
dc.subjectmultiple lines of businessen_US
dc.titleClaims reserving with copulae for multiple lines of businessen_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-09-10
dc.description.departmentDepartment of Probability and Mathematical Statisticsen_US
dc.description.departmentKatedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.identifier.repId153744
dc.title.translatedRezervování škod pomocí kopul pro více pojistných kmenůcs_CZ
dc.contributor.refereeMazurová, Lucie
dc.identifier.aleph002026523
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineFinanční a pojistná matematikacs_CZ
thesis.degree.disciplineFinancial and insurance mathematicsen_US
thesis.degree.programMatematikacs_CZ
thesis.degree.programMathematicsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statisticsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFinanční a pojistná matematikacs_CZ
uk.degree-discipline.enFinancial and insurance mathematicsen_US
uk.degree-program.csMatematikacs_CZ
uk.degree-program.enMathematicsen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csStanovení rezerv a odhad předpokládaného škodního průběhu jsou jedním ze základních problémů pojišťovnictví. Celkové rezervy sú obvykle stanovené za předpokladu nezávislosti pojistných kmenů. Nicméně, modelování závislosti mezi více pojistnými kmeni se stalo jednou z rozhodujících otázek stanovení rezerv. V této souvislosti, kopule představují užitečný nástroj pro vytváření modelů, které jsou schopné zachytit závislostní strukturu líp než modely založené na klasických mírách závislosti. Tato práce se zabývá výkladem modelu kopulové regrese, jeho vlastnostmi a využitím v praxi, přičemž se soustředí na jeho aplikaci v neživotním pojištění. Tenhle přístup spájí modelování marginálií pomoci zobecněných lineárních modelů a zachycen závislostní struktury pomoci kopule. V závěru práce aplikujeme teoretické postupy na reálná data.cs_CZ
uk.abstract.enClaims reserving and claims process estimation present classical problems in general insurance. The overall reserves are often determined under the assumption of independence among the lines of business. Though, recently modelling of the dependence among multiple lines of business has become crucial issue of reserving process. In this context, copulae provide a useful tool to construct models which go beyond the classical ones in terms of dependence structure. This thesis deals, in particular, with the copula regression model, its properties and possible applications in general insurance. This approach combines GLM modelling of margins and then expressing the dependence structure using copula. The theoretical methods are illustrated on a real dataset.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
dc.identifier.lisID990020265230106986


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách

Zobrazit minimální záznam


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV