Metody tvorby pojistných sazeb založené na mírách rizika
Insurance pricing methods based on risk measures
bakalářská práce (OBHÁJENO)
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/80088Identifikátory
SIS: 169127
Kolekce
- Kvalifikační práce [10932]
Autor
Vedoucí práce
Oponent práce
Mazurová, Lucie
Fakulta / součást
Matematicko-fyzikální fakulta
Obor
Finanční matematika
Katedra / ústav / klinika
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Datum obhajoby
8. 9. 2016
Nakladatel
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaJazyk
Čeština
Známka
Dobře
Klíčová slova (česky)
míra rizika, koherence, hodnota v riziku, podmíněná hodnota v riziku, složené Poissonovo rozdělení, složené negativně binomické rozděleníKlíčová slova (anglicky)
risk measure, coherence, value-at-risk, conditional value-at-risk, compound Poisson distribution, compound negative binomial distributionV této práci zkoumáme míry rizika a jednu z jejich vlastností - koherenci. Zaměřujeme se zejména na hodnotu v riziku (zkráceně VaR), respektive na podmíněnou hodnotu v riziku (CVaR). Zmiňujeme také výhody CVaR oproti VaR. Dále rozebíráme nejběžnější formy složeného rozdělení, které jsou užívány v praxi. Závěrečná část této bakalářské práce je věnována numerické studii, kde počítáme střední hodnotu, rozptyl, VaR a CVaR pro konkrétní hodnoty parametrů.
In this thesis we study various risk measures and one of their characteristics - the coherence. We talk especially about value-at-risk (VaR in short), respectively about conditional value-at- risk (CVaR). We also mention the advantage of CVaR against VaR. After that we discuss the most common forms of compound distribution that are used in practice. The final part of this bachelor thesis is dedicated to a numerical study where we calculate mean, variance, VaR a CVaR for specific values of parameters.