Metody tvorby pojistných sazeb založené na mírách rizika
Insurance pricing methods based on risk measures
bachelor thesis (DEFENDED)
View/ Open
Permanent link
http://hdl.handle.net/20.500.11956/80088Identifiers
Study Information System: 169127
Collections
- Kvalifikační práce [10690]
Author
Advisor
Referee
Mazurová, Lucie
Faculty / Institute
Faculty of Mathematics and Physics
Discipline
Financial Mathematics
Department
Department of Probability and Mathematical Statistics
Date of defense
8. 9. 2016
Publisher
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaLanguage
Czech
Grade
Good
Keywords (Czech)
míra rizika, koherence, hodnota v riziku, podmíněná hodnota v riziku, složené Poissonovo rozdělení, složené negativně binomické rozděleníKeywords (English)
risk measure, coherence, value-at-risk, conditional value-at-risk, compound Poisson distribution, compound negative binomial distributionV této práci zkoumáme míry rizika a jednu z jejich vlastností - koherenci. Zaměřujeme se zejména na hodnotu v riziku (zkráceně VaR), respektive na podmíněnou hodnotu v riziku (CVaR). Zmiňujeme také výhody CVaR oproti VaR. Dále rozebíráme nejběžnější formy složeného rozdělení, které jsou užívány v praxi. Závěrečná část této bakalářské práce je věnována numerické studii, kde počítáme střední hodnotu, rozptyl, VaR a CVaR pro konkrétní hodnoty parametrů.
In this thesis we study various risk measures and one of their characteristics - the coherence. We talk especially about value-at-risk (VaR in short), respectively about conditional value-at- risk (CVaR). We also mention the advantage of CVaR against VaR. After that we discuss the most common forms of compound distribution that are used in practice. The final part of this bachelor thesis is dedicated to a numerical study where we calculate mean, variance, VaR a CVaR for specific values of parameters.