Modely časových řad s exogenními proměnnými a jejich aplikace na ekonomická data
Time series models with exogenous variables and their application to economical data
diploma thesis (DEFENDED)
View/
Permanent link
http://hdl.handle.net/20.500.11956/67082Identifiers
Study Information System: 127358
Collections
- Kvalifikační práce [11325]
Faculty / Institute
Faculty of Mathematics and Physics
Discipline
Financial and insurance mathematics
Department
Department of Probability and Mathematical Statistics
Date of defense
5. 2. 2015
Publisher
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaLanguage
Czech
Grade
Very good
Keywords (Czech)
Mnohorozměrná časová řada, ARMA model, vícerovnicové soustavy, ARMAX modelKeywords (English)
Multivariate time series, ARMA model, econometric systems of equations, ARMAX modelTato práce pojednává o analýze vícerozměrných finančních a ekonomických dat. V první části je vyložena teorie mnohorozměrných časových řad a ARMA modelu. Druhá část se věnuje modelům s exogenními proměnnými, konkrétně soustavě simultánních rovnic a ARMAX modelu. Třetí část se zabývá vyšetřováním vzájemné závislosti časových řad inflací a analýzou závislosti míry inflace na různých makroekonomických ukazatelích. Data byla zpracována softwary Mathematica 8, Mathematica 10, EViews a softwarem R. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
This thesis deals with analyzing multivariate financial and economical data. The first section describes the theory of multivariate time series and multivariate ARMA models. The second part deals with some models with exogenous variables such as simultaneous equations models and ARMAX model. In the final chapter, the described theory is applied to analyze the reciprocal dependence of time series of inflation rates and dependence of inflation rates on various macroeconomical indicators. The results were obtained by software Mathematica 8, Mathematica 10, EViews and R. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)