Zobrazit minimální záznam

Rekurentní vlastnosti součinů a skosných součinů konečně stavových náhodných procesů
dc.contributor.advisorKupsa, Michal
dc.creatorKvěš, Martin
dc.date.accessioned2021-03-26T14:48:04Z
dc.date.available2021-03-26T14:48:04Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/62562
dc.description.abstractV této práci se zabýváme dobami vstupu a dobami návratu v pravděpodob- nostních dynamických systémech. Uvažujeme speciální typ skosného součinu dvou Bernoulliho posunů jako model pro náhodný pohyb po náhodné abecedě. Pro tyto systémy, za předpokladu modelu generovaného procesem nezávislých stejně roz- dělených náhodných veličin s konečným rozptylem a nenulovou střední hodnotou, nebo s nulovou střední hodnotou a konečnou abecedou, je limitní rozdělení nor- malizovaných dob vstupů do cylindrů rostoucích délek exponenciální. Nakonec se zabýváme mixujícími vlastnostmi skosného součinu, abychom porovnali výsledky této práce s již známými výsledky pro přeškálované doby vstupu v silně mixujících systémech. 1cs_CZ
dc.description.abstractIn this work, we study return and hitting times in measure-preserving dy- namical systems. We consider a special type of skew-products of two Bernoulli schemes, called a random walk in random scenery. For these systems, the limit distribution of normalized hitting times for cylinders of increasing length is proved to be exponential under the assumption of finite variance of the first order dis- tribution of the Bernoulli scheme representing the walk, and provided the drift is non-zero or the scenery alphabet is finite. Mixing properties of the skew-products are discussed in order to relate our work with some known results on rescaled hitting times for strongly-mixing systems. 1en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectMeasure-preserving dynamical systemen_US
dc.subjectBernoulli schemeen_US
dc.subjectskew-producten_US
dc.subjecthitting timeen_US
dc.subjectPravděpodobnostní dynamické systémycs_CZ
dc.subjectBernoulliho posuncs_CZ
dc.subjectskosný součincs_CZ
dc.subjectdoba prvního vstupucs_CZ
dc.titleRecurrent properties of products and skew-products of finitely- valued random processesen_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-06-08
dc.description.departmentKatedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Probability and Mathematical Statisticsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.identifier.repId146395
dc.title.translatedRekurentní vlastnosti součinů a skosných součinů konečně stavových náhodných procesůcs_CZ
dc.contributor.refereeDostál, Petr
dc.identifier.aleph002005024
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineProbability, mathematical statistics and econometricsen_US
thesis.degree.disciplinePravděpodobnost, matematická statistika a ekonometriecs_CZ
thesis.degree.programMatematikacs_CZ
thesis.degree.programMathematicsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statisticsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPravděpodobnost, matematická statistika a ekonometriecs_CZ
uk.degree-discipline.enProbability, mathematical statistics and econometricsen_US
uk.degree-program.csMatematikacs_CZ
uk.degree-program.enMathematicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csV této práci se zabýváme dobami vstupu a dobami návratu v pravděpodob- nostních dynamických systémech. Uvažujeme speciální typ skosného součinu dvou Bernoulliho posunů jako model pro náhodný pohyb po náhodné abecedě. Pro tyto systémy, za předpokladu modelu generovaného procesem nezávislých stejně roz- dělených náhodných veličin s konečným rozptylem a nenulovou střední hodnotou, nebo s nulovou střední hodnotou a konečnou abecedou, je limitní rozdělení nor- malizovaných dob vstupů do cylindrů rostoucích délek exponenciální. Nakonec se zabýváme mixujícími vlastnostmi skosného součinu, abychom porovnali výsledky této práce s již známými výsledky pro přeškálované doby vstupu v silně mixujících systémech. 1cs_CZ
uk.abstract.enIn this work, we study return and hitting times in measure-preserving dy- namical systems. We consider a special type of skew-products of two Bernoulli schemes, called a random walk in random scenery. For these systems, the limit distribution of normalized hitting times for cylinders of increasing length is proved to be exponential under the assumption of finite variance of the first order dis- tribution of the Bernoulli scheme representing the walk, and provided the drift is non-zero or the scenery alphabet is finite. Mixing properties of the skew-products are discussed in order to relate our work with some known results on rescaled hitting times for strongly-mixing systems. 1en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
thesis.grade.code1
dc.contributor.consultantPawlas, Zbyněk
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO
dc.identifier.lisID990020050240106986


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách

Zobrazit minimální záznam


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV