Výpočty variability vývojových trojúhelníků v neživotním pojištění
Variability estimation of development triangles in nonlife insurance
diploma thesis (DEFENDED)
View/
Permanent link
http://hdl.handle.net/20.500.11956/54780Identifiers
Study Information System: 113164
Collections
- Kvalifikační práce [11325]
Faculty / Institute
Faculty of Mathematics and Physics
Discipline
Financial and insurance mathematics
Department
Department of Probability and Mathematical Statistics
Date of defense
18. 9. 2013
Publisher
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaLanguage
Czech
Grade
Good
Keywords (Czech)
vývojový trojúhelník, rezerva na pojistná plnění, střední kvadratická chyba, Mackův model Chain-Ladder, zobecněný lineární model, bootstrapKeywords (English)
run-off triangle, claims reserve, mean squared error, Mack's Chain-Ladder, generalized linear model, bootstrapCílem této práce je popsat metody výpočtu variability odhadu rezervy na pojistná plnění v neživotním pojištění. Práce se zabývá popisem tří postupů pro výpočet variability odhadu rezervy - Mackovým stochastickým modelem Chain- Ladder, zobecněnými lineárními modely a metodou bootstrap. Práce obsahuje jak teoretickou, tak praktickou část, která je věnována aplikaci zmíněných modelů na reálná a nasimulovaná data. 1
The aim of this thesis is to describe calculation methods for variability esti- mation of claims reserve in non-life insurance. The thesis focuses on three main categories of models: Mack's stochastic Chain-Ladder, generalized linear models and bootstrap. Both the theoretical and also the empirical parts are included. Empirical part is devoted to application of all the models described above on both real and simulated data. 1