Výpočty variability vývojových trojúhelníků v neživotním pojištění
Variability estimation of development triangles in nonlife insurance
diplomová práce (OBHÁJENO)
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/54780Identifikátory
SIS: 113164
Kolekce
- Kvalifikační práce [10691]
Autor
Vedoucí práce
Oponent práce
Mazurová, Lucie
Fakulta / součást
Matematicko-fyzikální fakulta
Obor
Finanční a pojistná matematika
Katedra / ústav / klinika
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Datum obhajoby
18. 9. 2013
Nakladatel
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaJazyk
Čeština
Známka
Dobře
Klíčová slova (česky)
vývojový trojúhelník, rezerva na pojistná plnění, střední kvadratická chyba, Mackův model Chain-Ladder, zobecněný lineární model, bootstrapKlíčová slova (anglicky)
run-off triangle, claims reserve, mean squared error, Mack's Chain-Ladder, generalized linear model, bootstrapCílem této práce je popsat metody výpočtu variability odhadu rezervy na pojistná plnění v neživotním pojištění. Práce se zabývá popisem tří postupů pro výpočet variability odhadu rezervy - Mackovým stochastickým modelem Chain- Ladder, zobecněnými lineárními modely a metodou bootstrap. Práce obsahuje jak teoretickou, tak praktickou část, která je věnována aplikaci zmíněných modelů na reálná a nasimulovaná data. 1
The aim of this thesis is to describe calculation methods for variability esti- mation of claims reserve in non-life insurance. The thesis focuses on three main categories of models: Mack's stochastic Chain-Ladder, generalized linear models and bootstrap. Both the theoretical and also the empirical parts are included. Empirical part is devoted to application of all the models described above on both real and simulated data. 1