| dc.contributor.advisor | Branda, Martin | |
| dc.creator | Havlíková, Tereza | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-16T03:42:42Z | |
| dc.date.available | 2017-05-16T03:42:42Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/54780 | |
| dc.description.abstract | Cílem této práce je popsat metody výpočtu variability odhadu rezervy na pojistná plnění v neživotním pojištění. Práce se zabývá popisem tří postupů pro výpočet variability odhadu rezervy - Mackovým stochastickým modelem Chain- Ladder, zobecněnými lineárními modely a metodou bootstrap. Práce obsahuje jak teoretickou, tak praktickou část, která je věnována aplikaci zmíněných modelů na reálná a nasimulovaná data. 1 | cs_CZ |
| dc.description.abstract | The aim of this thesis is to describe calculation methods for variability esti- mation of claims reserve in non-life insurance. The thesis focuses on three main categories of models: Mack's stochastic Chain-Ladder, generalized linear models and bootstrap. Both the theoretical and also the empirical parts are included. Empirical part is devoted to application of all the models described above on both real and simulated data. 1 | en_US |
| dc.language | Čeština | cs_CZ |
| dc.language.iso | cs_CZ | |
| dc.publisher | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
| dc.subject | vývojový trojúhelník | cs_CZ |
| dc.subject | rezerva na pojistná plnění | cs_CZ |
| dc.subject | střední kvadratická chyba | cs_CZ |
| dc.subject | Mackův model Chain-Ladder | cs_CZ |
| dc.subject | zobecněný lineární model | cs_CZ |
| dc.subject | bootstrap | cs_CZ |
| dc.subject | run-off triangle | en_US |
| dc.subject | claims reserve | en_US |
| dc.subject | mean squared error | en_US |
| dc.subject | Mack's Chain-Ladder | en_US |
| dc.subject | generalized linear model | en_US |
| dc.subject | bootstrap | en_US |
| dc.title | Výpočty variability vývojových trojúhelníků v neživotním pojištění | cs_CZ |
| dc.type | diplomová práce | cs_CZ |
| dcterms.created | 2013 | |
| dcterms.dateAccepted | 2013-09-18 | |
| dc.description.department | Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
| dc.description.department | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
| dc.description.faculty | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
| dc.description.faculty | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
| dc.identifier.repId | 113164 | |
| dc.title.translated | Variability estimation of development triangles in nonlife insurance | en_US |
| dc.contributor.referee | Mazurová, Lucie | |
| dc.identifier.aleph | 001625888 | |
| thesis.degree.name | Mgr. | |
| thesis.degree.level | navazující magisterské | cs_CZ |
| thesis.degree.discipline | Financial and insurance mathematics | en_US |
| thesis.degree.discipline | Finanční a pojistná matematika | cs_CZ |
| thesis.degree.program | Matematika | cs_CZ |
| thesis.degree.program | Mathematics | en_US |
| uk.thesis.type | diplomová práce | cs_CZ |
| uk.taxonomy.organization-cs | Matematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
| uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
| uk.faculty-name.cs | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
| uk.faculty-name.en | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
| uk.faculty-abbr.cs | MFF | cs_CZ |
| uk.degree-discipline.cs | Finanční a pojistná matematika | cs_CZ |
| uk.degree-discipline.en | Financial and insurance mathematics | en_US |
| uk.degree-program.cs | Matematika | cs_CZ |
| uk.degree-program.en | Mathematics | en_US |
| thesis.grade.cs | Dobře | cs_CZ |
| thesis.grade.en | Good | en_US |
| uk.abstract.cs | Cílem této práce je popsat metody výpočtu variability odhadu rezervy na pojistná plnění v neživotním pojištění. Práce se zabývá popisem tří postupů pro výpočet variability odhadu rezervy - Mackovým stochastickým modelem Chain- Ladder, zobecněnými lineárními modely a metodou bootstrap. Práce obsahuje jak teoretickou, tak praktickou část, která je věnována aplikaci zmíněných modelů na reálná a nasimulovaná data. 1 | cs_CZ |
| uk.abstract.en | The aim of this thesis is to describe calculation methods for variability esti- mation of claims reserve in non-life insurance. The thesis focuses on three main categories of models: Mack's stochastic Chain-Ladder, generalized linear models and bootstrap. Both the theoretical and also the empirical parts are included. Empirical part is devoted to application of all the models described above on both real and simulated data. 1 | en_US |
| uk.file-availability | V | |
| uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
| uk.grantor | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
| dc.identifier.lisID | 990016258880106986 | |
