Cena kmene neživotního pojištění

Abstract

Název práce: Cena kmene neživotního pojištění Autor: Bc. Marek Pavko Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Pavel Koudelka, Generali Pojiš'ovna a.s. Abstrakt: V práci se věnujeme r·zným přístup·m k ocenění portfólia neživotního pojištění. Podrobněji rozebíráme návrh modelu, který zkoumá hodnotu aktuálního obchodu pojiš'ovny. Odděleně se zaměřujeme na hodnotu obchodu pocházejícího z nadbytku rezerv na jedné straně a zvláš' analyzujeme hodnotu obchodu pocházejí- cího z obnovených smluv na straně druhé. V teoretické části návrhu se zaobíráme simulační metodou bootstrap, kterou využijeme k analýze rizika škodních rezerv. Navržený model aplikujeme na reálná data, která odpovídají odvětví neživotního pojištění. V závěru práce zkoumáme citlivost hodnoty aktuálního obchodu vzhledem ke změně jednotlivých parametr· navrženého modelu a diskutujeme možnost jejich ovlivnění z pohledu pojiš'ovny. Klíčová slova: ocenění portfólia, hodnota aktuálního obchodu, bootstrap, neživotní pojištění, Solvency II 1