| dc.contributor.advisor | Koudelka, Pavel | |
| dc.creator | Pavko, Marek | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-15T23:09:44Z | |
| dc.date.available | 2017-05-15T23:09:44Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/53766 | |
| dc.description.abstract | Název práce: Cena kmene neživotního pojištění Autor: Bc. Marek Pavko Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Pavel Koudelka, Generali Pojiš'ovna a.s. Abstrakt: V práci se věnujeme r·zným přístup·m k ocenění portfólia neživotního pojištění. Podrobněji rozebíráme návrh modelu, který zkoumá hodnotu aktuálního obchodu pojiš'ovny. Odděleně se zaměřujeme na hodnotu obchodu pocházejícího z nadbytku rezerv na jedné straně a zvláš' analyzujeme hodnotu obchodu pocházejí- cího z obnovených smluv na straně druhé. V teoretické části návrhu se zaobíráme simulační metodou bootstrap, kterou využijeme k analýze rizika škodních rezerv. Navržený model aplikujeme na reálná data, která odpovídají odvětví neživotního pojištění. V závěru práce zkoumáme citlivost hodnoty aktuálního obchodu vzhledem ke změně jednotlivých parametr· navrženého modelu a diskutujeme možnost jejich ovlivnění z pohledu pojiš'ovny. Klíčová slova: ocenění portfólia, hodnota aktuálního obchodu, bootstrap, neživotní pojištění, Solvency II 1 | cs_CZ |
| dc.language | Slovenčina | cs_CZ |
| dc.language.iso | sk_SK | |
| dc.publisher | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
| dc.subject | ocenění portfólia | cs_CZ |
| dc.subject | hodnota aktuálního obchodu | cs_CZ |
| dc.subject | bootstrap | cs_CZ |
| dc.subject | neživotní pojištění | cs_CZ |
| dc.subject | Solvency II | cs_CZ |
| dc.subject | valuation of portfolio | en_US |
| dc.subject | vaule of in-force bussines | en_US |
| dc.subject | bootstrap | en_US |
| dc.subject | non-life insurance | en_US |
| dc.subject | Solvency II | en_US |
| dc.title | Cena kmene neživotního pojištění | sk_SK |
| dc.type | diplomová práce | cs_CZ |
| dcterms.created | 2014 | |
| dcterms.dateAccepted | 2014-02-04 | |
| dc.description.department | Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
| dc.description.department | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
| dc.description.faculty | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
| dc.description.faculty | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
| dc.identifier.repId | 115493 | |
| dc.title.translated | Value of nonlife insurance portfolio | en_US |
| dc.title.translated | Cena kmene neživotního pojištění | cs_CZ |
| dc.contributor.referee | Mazurová, Lucie | |
| dc.identifier.aleph | 001680677 | |
| thesis.degree.name | Mgr. | |
| thesis.degree.level | navazující magisterské | cs_CZ |
| thesis.degree.discipline | Financial and insurance mathematics | en_US |
| thesis.degree.discipline | Finanční a pojistná matematika | cs_CZ |
| thesis.degree.program | Matematika | cs_CZ |
| thesis.degree.program | Mathematics | en_US |
| uk.thesis.type | diplomová práce | cs_CZ |
| uk.taxonomy.organization-cs | Matematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
| uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
| uk.faculty-name.cs | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
| uk.faculty-name.en | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
| uk.faculty-abbr.cs | MFF | cs_CZ |
| uk.degree-discipline.cs | Finanční a pojistná matematika | cs_CZ |
| uk.degree-discipline.en | Financial and insurance mathematics | en_US |
| uk.degree-program.cs | Matematika | cs_CZ |
| uk.degree-program.en | Mathematics | en_US |
| thesis.grade.cs | Velmi dobře | cs_CZ |
| thesis.grade.en | Very good | en_US |
| uk.abstract.cs | Název práce: Cena kmene neživotního pojištění Autor: Bc. Marek Pavko Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Pavel Koudelka, Generali Pojiš'ovna a.s. Abstrakt: V práci se věnujeme r·zným přístup·m k ocenění portfólia neživotního pojištění. Podrobněji rozebíráme návrh modelu, který zkoumá hodnotu aktuálního obchodu pojiš'ovny. Odděleně se zaměřujeme na hodnotu obchodu pocházejícího z nadbytku rezerv na jedné straně a zvláš' analyzujeme hodnotu obchodu pocházejí- cího z obnovených smluv na straně druhé. V teoretické části návrhu se zaobíráme simulační metodou bootstrap, kterou využijeme k analýze rizika škodních rezerv. Navržený model aplikujeme na reálná data, která odpovídají odvětví neživotního pojištění. V závěru práce zkoumáme citlivost hodnoty aktuálního obchodu vzhledem ke změně jednotlivých parametr· navrženého modelu a diskutujeme možnost jejich ovlivnění z pohledu pojiš'ovny. Klíčová slova: ocenění portfólia, hodnota aktuálního obchodu, bootstrap, neživotní pojištění, Solvency II 1 | cs_CZ |
| uk.file-availability | V | |
| uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
| uk.grantor | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
| dc.identifier.lisID | 990016806770106986 | |
