Show simple item record

Lapse Analysis of Insurance Contracts
dc.contributor.advisorMertl, Jakub
dc.creatorStrnad, Jan
dc.date.accessioned2017-05-15T14:57:28Z
dc.date.available2017-05-15T14:57:28Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/52084
dc.description.abstractCílem této práce je vyvinout na reálných datech nástroj k identifikaci smluv pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla ohrožených stornem. Jsou zde představeny prostředky pro explorativní analýzu dat, výstavbu modelu logistické regrese, porovnání různých modelů a jejich validaci a kalibraci. Pomocí popsaných metod je na skutečných datech sestaveno několik modelů a z nich vybrán jeden finální. Vlastnosti tohoto modelu jsou poté ověřeny validací na vzorku z odlišného období. Posledním krokem je kalibrace modelu na očekávanou budoucí stornovost portfolia.cs_CZ
dc.description.abstractThe aim of the present work is to develop a tool for identification of Motor Third Party Liability insurance contracts which are at risk of cancellation. Methods for explorative data analysis, building a logistic regression model, comparing models and their validation and calibration are presented. Several models are developed on the real dataset using mentioned methods and then the final one is chosen. Behavior of the final model is verified by the validation on the out-of-time sample. Last step is calibration of the model to the expected value of the future portfolio cancellation rate.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectPravděpodobnost stornacs_CZ
dc.subjectlogistická regresecs_CZ
dc.subjectvývoj a validace modelucs_CZ
dc.subjectProbability of cancellationen_US
dc.subjectlogistic regressionen_US
dc.subjectmodel development and validationen_US
dc.titleAnalýza storna pojistných smluvcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-09-18
dc.description.departmentDepartment of Probability and Mathematical Statisticsen_US
dc.description.departmentKatedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId93173
dc.title.translatedLapse Analysis of Insurance Contractsen_US
dc.contributor.refereeMazurová, Lucie
dc.identifier.aleph001625909
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineFinancial and insurance mathematicsen_US
thesis.degree.disciplineFinanční a pojistná matematikacs_CZ
thesis.degree.programMatematikacs_CZ
thesis.degree.programMathematicsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFinanční a pojistná matematikacs_CZ
uk.degree-discipline.enFinancial and insurance mathematicsen_US
uk.degree-program.csMatematikacs_CZ
uk.degree-program.enMathematicsen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csCílem této práce je vyvinout na reálných datech nástroj k identifikaci smluv pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla ohrožených stornem. Jsou zde představeny prostředky pro explorativní analýzu dat, výstavbu modelu logistické regrese, porovnání různých modelů a jejich validaci a kalibraci. Pomocí popsaných metod je na skutečných datech sestaveno několik modelů a z nich vybrán jeden finální. Vlastnosti tohoto modelu jsou poté ověřeny validací na vzorku z odlišného období. Posledním krokem je kalibrace modelu na očekávanou budoucí stornovost portfolia.cs_CZ
uk.abstract.enThe aim of the present work is to develop a tool for identification of Motor Third Party Liability insurance contracts which are at risk of cancellation. Methods for explorative data analysis, building a logistic regression model, comparing models and their validation and calibration are presented. Several models are developed on the real dataset using mentioned methods and then the final one is chosen. Behavior of the final model is verified by the validation on the out-of-time sample. Last step is calibration of the model to the expected value of the future portfolio cancellation rate.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV