Analýza storna pojistných smluv
Lapse Analysis of Insurance Contracts
diplomová práce (OBHÁJENO)
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/52084Identifikátory
SIS: 93173
Kolekce
- Kvalifikační práce [10932]
Autor
Vedoucí práce
Oponent práce
Mazurová, Lucie
Fakulta / součást
Matematicko-fyzikální fakulta
Obor
Finanční a pojistná matematika
Katedra / ústav / klinika
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Datum obhajoby
18. 9. 2013
Nakladatel
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaJazyk
Čeština
Známka
Velmi dobře
Klíčová slova (česky)
Pravděpodobnost storna, logistická regrese, vývoj a validace modeluKlíčová slova (anglicky)
Probability of cancellation, logistic regression, model development and validationCílem této práce je vyvinout na reálných datech nástroj k identifikaci smluv pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla ohrožených stornem. Jsou zde představeny prostředky pro explorativní analýzu dat, výstavbu modelu logistické regrese, porovnání různých modelů a jejich validaci a kalibraci. Pomocí popsaných metod je na skutečných datech sestaveno několik modelů a z nich vybrán jeden finální. Vlastnosti tohoto modelu jsou poté ověřeny validací na vzorku z odlišného období. Posledním krokem je kalibrace modelu na očekávanou budoucí stornovost portfolia.
The aim of the present work is to develop a tool for identification of Motor Third Party Liability insurance contracts which are at risk of cancellation. Methods for explorative data analysis, building a logistic regression model, comparing models and their validation and calibration are presented. Several models are developed on the real dataset using mentioned methods and then the final one is chosen. Behavior of the final model is verified by the validation on the out-of-time sample. Last step is calibration of the model to the expected value of the future portfolio cancellation rate.