dc.contributor.advisor | Pawlas, Zbyněk | |
dc.creator | Tritová, Hana | |
dc.date.accessioned | 2017-05-08T17:00:30Z | |
dc.date.available | 2017-05-08T17:00:30Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/50288 | |
dc.description.abstract | Práce se zabývá maximálně věrohodnými odhady v časových řadách. Čtenář se seznámí se třemi základními modely časových řad: autoregresní posloupností (AR), posloupností klouzavých součtů (MA) a jejich kombinací (ARMA). Dále zjistí, jak vypadají jejich základní charakteristiky, např. střední hodnota nebo rozptyl. Pak zde nalezne odvození odhadů parametrů metodou maximální věrohodnosti - obecně a ve zmíněných modelech časových řad. Pro modely AR(1) a MA(1) jsou uvedeny ještě odhady metodou momentů a metodou nejmenších čtverců a závěr je věnován příkladům, které slouží ke srovnání všech tří metod. | cs_CZ |
dc.description.abstract | The thesis deals with maximum likelihood estimators in time series. The reader becomes familiar with three important models for time series: autoregressive model (AR), moving average model (MA) and autoregressive moving average (ARMA). Thereafter he can find out the form of their main characteristics, e.g. population mean and variance. Then there is the derivation of parameter estimates - generally and for mentioned models of times series. There are also stated two other methods for finding estimators of AR(1) and MA(1) parameters - method of moments and least squares method. The end is dedicated to examples which compares all three methods. | en_US |
dc.language | Čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
dc.subject | maximálně věrohodný odhad | cs_CZ |
dc.subject | časová řada | cs_CZ |
dc.subject | autoregresní posloupnost | cs_CZ |
dc.subject | posloupnost klouzavých součtů | cs_CZ |
dc.subject | maximum likelihood estimation | en_US |
dc.subject | time series | en_US |
dc.subject | autoregressive process | en_US |
dc.subject | moving average process | en_US |
dc.title | Maximálně věrohodné odhady v časových řadách | cs_CZ |
dc.type | bakalářská práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2011 | |
dcterms.dateAccepted | 2011-09-05 | |
dc.description.department | Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
dc.description.department | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
dc.description.faculty | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
dc.description.faculty | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
dc.identifier.repId | 75724 | |
dc.title.translated | Maximum likelihood estimators in time series | en_US |
dc.contributor.referee | Zikmundová, Markéta | |
dc.identifier.aleph | 001384118 | |
thesis.degree.name | Bc. | |
thesis.degree.level | bakalářské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | General Mathematics | en_US |
thesis.degree.discipline | Obecná matematika | cs_CZ |
thesis.degree.program | Mathematics | en_US |
thesis.degree.program | Matematika | cs_CZ |
uk.thesis.type | bakalářská práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Matematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
uk.faculty-name.cs | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | MFF | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Obecná matematika | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | General Mathematics | en_US |
uk.degree-program.cs | Matematika | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Mathematics | en_US |
thesis.grade.cs | Výborně | cs_CZ |
thesis.grade.en | Excellent | en_US |
uk.abstract.cs | Práce se zabývá maximálně věrohodnými odhady v časových řadách. Čtenář se seznámí se třemi základními modely časových řad: autoregresní posloupností (AR), posloupností klouzavých součtů (MA) a jejich kombinací (ARMA). Dále zjistí, jak vypadají jejich základní charakteristiky, např. střední hodnota nebo rozptyl. Pak zde nalezne odvození odhadů parametrů metodou maximální věrohodnosti - obecně a ve zmíněných modelech časových řad. Pro modely AR(1) a MA(1) jsou uvedeny ještě odhady metodou momentů a metodou nejmenších čtverců a závěr je věnován příkladům, které slouží ke srovnání všech tří metod. | cs_CZ |
uk.abstract.en | The thesis deals with maximum likelihood estimators in time series. The reader becomes familiar with three important models for time series: autoregressive model (AR), moving average model (MA) and autoregressive moving average (ARMA). Thereafter he can find out the form of their main characteristics, e.g. population mean and variance. Then there is the derivation of parameter estimates - generally and for mentioned models of times series. There are also stated two other methods for finding estimators of AR(1) and MA(1) parameters - method of moments and least squares method. The end is dedicated to examples which compares all three methods. | en_US |
uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
dc.identifier.lisID | 990013841180106986 | |