Vícerovnicové soustavy jako nástroj pro zpracování finančních a ekonomických dat
Econometric Systems of Equations as a Tool for Financial Data Analysis
bachelor thesis (DEFENDED)
View/ Open
Permanent link
http://hdl.handle.net/20.500.11956/50261Identifiers
Study Information System: 91578
Collections
- Kvalifikační práce [10932]
Author
Advisor
Referee
Krtek, Jiří
Faculty / Institute
Faculty of Mathematics and Physics
Discipline
Financial Mathematics
Department
Department of Probability and Mathematical Statistics
Date of defense
12. 9. 2011
Publisher
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaLanguage
Czech
Grade
Very good
Keywords (Czech)
vícerovnicové soustavy, vektorová autoregrese, inflace, měnové kurzyKeywords (English)
econometric systems of equations, vector autoregression, inflation rate, exchange ratesTato práce pojednává o analýze vícerozměrných finančních a ekonomických dat. V první části je vyložena teorie vícerovnicových soustav, vektorové autoregrese a konstrukce těchto modelů. Druhá část se zabývá analýzou závislosti časových řad měr inflací na různých makroekonomických ukazatelích a vyšetřováním vzájemné závislosti dvou řad měnových kurzů v čase. Data byla zpracována softwarem Mathematica 8.0.
This thesis deals with analysing multivariate financial and economical data. The first section describes various types of econometric systems of equations, vector autoregression and constucting models based on this theory. The second part deals with analysing the dependence of time series of inflation rates on various macroeconomical indicators and reciprocal dependence of two exchange rates time series. All results were obtained by the Mathematica 8.0 software.