Interbank contagion under the Basel III regulatory framework
Interbank contagion under the Basel III regulatory framework
diplomová práce (OBHÁJENO)
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/46942Identifikátory
SIS: 92307
Kolekce
- Kvalifikační práce [17632]
Autor
Vedoucí práce
Oponent práce
Lešanovská, Jitka
Fakulta / součást
Fakulta sociálních věd
Obor
Ekonomie
Katedra / ústav / klinika
Institut ekonomických studií
Datum obhajoby
2. 2. 2012
Nakladatel
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních vědJazyk
Angličtina
Známka
Výborně
Klíčová slova (česky)
Interbank contagion, network simulation, Basel II, Basel III, consolidated foreignKlíčová slova (anglicky)
Interbank contagion, network simulation, Basel II, Basel III, consolidated foreignTato studie hodnotí dopad regulatorního rámce "Basilej III" na mezibankovní nákazu. Studie se zaměřuje na přímou mezibankovní nákazu šířící se skrze mezibankovní zahraniční pohledávky mezi národními bankovními sektory. Síťový model založený na rozvahách bankovních sektorů využívá čtvrtletní konsolidované bankovní statistiky shromažďované Bank for International Settlements k simulaci úvěrového šoku a šoku financování za nepříznivých tržních podmínek. V porovnání s "Basilejí II" regulatorní rámec "Basilej III" snižuje pravděpodobnost mezibankovní nákazy (následující po simulované insolvenci jednoho bankovního sektoru) z 31 % na 14 % a snižuje dopad nákazy o 63 % měřeno průměrnou ztrátou bankovního sektoru. Simulace při obou regulatorních rámcích ukázaly, že i poměrně malé bankovní sektory mohou vyvolat závažnou nákazu porovnatelnou s velkými bankovními sektory. Během období 2005 až 2009 stabilizoval regulatorní rámec "Basilej III" výkyvy v rozsahu mezibankovní nákazy.
This study assesses the impact of the Basel III regulatory framework on interbank contagion. It focuses on the direct interbank contagion that spreads via interbank foreign claims among national banking sectors. A balance sheet-based network model employs the quarterly consolidated banking statistics, collected by the Bank for International Settlements, to simulate the consequences of credit and funding shock under stressed market conditions. Compared to the Basel II, the Basel III regulatory framework reduces the probability of interbank contagion (following a simulated default of one banking sector) from 31% to 14% and lowers the impact of contagion by 63% in terms of average loss for a banking sector. The simulations under both regulatory frameworks show that relatively smaller banking sectors can trigger severe interbank contagion comparable to large banking sectors. Throughout the 2005-2009 period, the Basel III regulatory framework stabilizes the fluctuations of the scope of interbank contagion.
Citace dokumentu
Metadata
Zobrazit celý záznamSouvisející záznamy
Zobrazují se záznamy příbuzné na základě názvu, autora a předmětu.
-
"Regulatorní pravidla Basilejského výboru pro bankovní dohled"
Výsledek obhajoby: OBHÁJENOBeneš, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)Datum obhajoby: 22. 6. 2015Tato práce se zabývá regulatorními pravidly vydávanými tzv. Basilejským výborem pro bankovní dohled (Basel Committee on Banking Supervision). Jedná se o neformální organizaci bez právní subjektivity, která funguje při Bance ... -
Kapitálová přiměřenost bank - důvody, vývoj a perspektivy její regulace
Výsledek obhajoby: OBHÁJENONádvorník, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)Datum obhajoby: 21. 5. 2012x Shrnutí Tato diplomová práce se snaží o eklektický právní a ekonomická pohled na historii, současné principy a možný budoucí vývoj v oblasti regulace kapitálové přiměřenosti bank. Pracuje s řadou právních a ekonomických ... -
Kapitálová přiměřenost komerčních bank
Výsledek obhajoby: OBHÁJENOHusár, Marian (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)Datum obhajoby: 16. 5. 2011Cílem práce je analyzovat některé problémy kapitálové přiměřenosti. Diplomová práce se skládá ze tří kapitol, z nichž každá se zabývá specifickými aspekty kapitálové přiměřenosti. První kapitola je úvodní a objasňuje smysl ...