Markovské semigrupy
Markovské semigrupy
diploma thesis (DEFENDED)

View/ Open
Permanent link
http://hdl.handle.net/20.500.11956/41168Collections
- Kvalifikační práce [9114]
Author
Advisor
Referee
Štěpán, Josef
Faculty / Institute
Faculty of Mathematics and Physics
Discipline
Probability, mathematical statistics and econometrics
Department
Department of Probability and Mathematical Statistics
Date of defense
14. 5. 2012
Publisher
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaLanguage
English
Grade
Excellent
Keywords (Czech)
Stochastické diferenciální rovnice, Markovské procesy, Semigrupy
Keywords (English)
Stochastic differential equations, Markov process, Semigroups
V předložené práci studujeme existenci periodického řešení nekonečně rozměrné stochas- tické rovnice s periodickými koeficienty řízené Cylindrickým Wienerovým procesem. Užitá teorie nekonečně rozměrných stochastických rovnic v Hilbertových prostorech a Markov- ských procesů je shrnuta v prvních dvou kapitolách. Ve třetí a závěrečné kapitole je pre- zentován samotný výsledek. Potřebné technické zázemí zejména z operátorové teorie je shrnuto v Dodatku. Náš důkaz existence periodického řešení příslušné rovnice je kombi- nací argumentů Chasminského, který zaručuje za jistých podmínek existenci periodického Markovského procesu, a výsledků Da Prata, G¸atarka a Zabczyka pro existenci invariantní míry pro homomogenní stochastické rovnice v Hilbertových prostorech. Na závěr odvo- díme postačující podmínky existence periodického řešení v řeči koeficientů užitím výsledků Ichikawy a ilustrujeme výsledky na příkladě stochastické PDR. Práce je psaná v angličtině.
In the presented work we study the existence of periodic solution to infinite dimensional stochastic equation with periodic coefficients driven by Cylindrical Wiener process. Used theory of infinite dimensional stochastic equations in Hilbert spaces and Markov processes is summarized in the first two chapters. In the third and last chapter we present the result itself. Necessary technical background mostly from operator theory is encapsulated in the Appendix. The proof of existence of periodic solution of corresponding equation is a combination of arguments by Khasminskii, which ensure under suitable conditions the existence of periodic Markov process, and the results of Da Prato, G¸atatrek and Zabczyk for the existence of invariant measure for homogeneous stochastic equation in Hilbert spaces. At the end we derive sufficient condition for the existence of periodic solution in the language of coefficients using the work of Ichikawa and illustrate the results by the example of Stochastic PDE. The work is written in English.