Show simple item record

Modelování finančních trhů pomocí heteroagentních modelů
dc.contributor.advisorVácha, Lukáš
dc.creatorBenčík, Daniel
dc.date.accessioned2017-04-27T18:31:42Z
dc.date.available2017-04-27T18:31:42Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/37647
dc.description.abstractTato práce se zabývá aplikacemi heteroagentních modelů (HAM) v oblasti finančních trhů. V první části práce je obecně vyložena metodologie HAM spolu s prezentací několika dřívějších modelů tak, aby získal čtenář obecnou představu o aplikacích HAM v oblasti finančních trhů. Dále podáváme popis původního modelu vyvinutého v Brock, Hommes (1998), dále navazujeme popisem jeho rozšíření představeného v Baruník, Vácha, Vošvrda(2009). V analytické části se věnujeme analýze chování rozšířeného modelu včetně jeho schopnosti simulovat stylizovaná fakta typická pro reálné finanční trhy. Práci zakončujeme shrnutím výsledků provedených experimentů a navržením případných témat pro budoucí vývoj modelu.cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis deals with the application of heterogeneous agent models (HAM) in the area of financial markets. In the first part, we introduce the concept of HAMs, review examples of several earlier models in order to provide the reader with a general picture of applications of HAMs in finance. Subsequently, we move on to describe the original model developed by Brock, Hommes (1998) and continue by describing modifications proposed by Barunik, Vacha and Vosvrda (2009). Next, we move to the analysis of the modified model's behavior, including its ability to simulate stylized facts observed in real financial markets. In the last part of this work, we provide descriptions of our simulation/experimental setups and conclude by summarizing the results of these. We finish this thesis by suggesting possible future research topics regarding the investigated model that might shed more light on its behavior and thus hopefully enhance our understanding of how real financial markets operate.en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.titleModeling financial markets using heterogenous agent modelsen_US
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2010
dcterms.dateAccepted2010-09-06
dc.description.departmentInstitute of Economic Studiesen_US
dc.description.departmentInstitut ekonomických studiícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.identifier.repId89604
dc.title.translatedModelování finančních trhů pomocí heteroagentních modelůcs_CZ
dc.contributor.refereeBaruník, Jozef
dc.identifier.aleph001377346
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEconomicsen_US
thesis.degree.disciplineEkonomiecs_CZ
thesis.degree.programEconomicsen_US
thesis.degree.programEkonomické teoriecs_CZ
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csEkonomiecs_CZ
uk.degree-discipline.enEconomicsen_US
uk.degree-program.csEkonomické teoriecs_CZ
uk.degree-program.enEconomicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato práce se zabývá aplikacemi heteroagentních modelů (HAM) v oblasti finančních trhů. V první části práce je obecně vyložena metodologie HAM spolu s prezentací několika dřívějších modelů tak, aby získal čtenář obecnou představu o aplikacích HAM v oblasti finančních trhů. Dále podáváme popis původního modelu vyvinutého v Brock, Hommes (1998), dále navazujeme popisem jeho rozšíření představeného v Baruník, Vácha, Vošvrda(2009). V analytické části se věnujeme analýze chování rozšířeného modelu včetně jeho schopnosti simulovat stylizovaná fakta typická pro reálné finanční trhy. Práci zakončujeme shrnutím výsledků provedených experimentů a navržením případných témat pro budoucí vývoj modelu.cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis deals with the application of heterogeneous agent models (HAM) in the area of financial markets. In the first part, we introduce the concept of HAMs, review examples of several earlier models in order to provide the reader with a general picture of applications of HAMs in finance. Subsequently, we move on to describe the original model developed by Brock, Hommes (1998) and continue by describing modifications proposed by Barunik, Vacha and Vosvrda (2009). Next, we move to the analysis of the modified model's behavior, including its ability to simulate stylized facts observed in real financial markets. In the last part of this work, we provide descriptions of our simulation/experimental setups and conclude by summarizing the results of these. We finish this thesis by suggesting possible future research topics regarding the investigated model that might shed more light on its behavior and thus hopefully enhance our understanding of how real financial markets operate.en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studiícs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV